USD基準 · 為替変動を反映 2016.11–2026.09の月次データ119件に基づく過去の値・将来のリターンではありません

リスク当たりリターン最大

ボラティリティに対する過去のリターンが最も大きかった配分です。シャープレシオで測ります。

合計 100%

SPYに100%が集中しています

過去に大きく上がった資産に偏った結果です。期間が少し変わるだけで配分が大きく変わることがあります。

計算方法

同じ資産と期間でも、何を最適にするかで配分が変わります。

リスク当たりリターン最大 15.7% 15.4% 値動き最小 5.9% 11.0% 最悪月の損失最小 6.6% 11.1% リスクを均等に分担 6.6% 11.1% 下落当たりリターン最大 15.7% 15.4%

リスク当たりリターン最大均等配分

フロンティア上の組み合わせ24件を見る

効率的フロンティア上の組み合わせと配分
組み合わせ	過去の年平均リターン	ボラティリティ(年率)	配分
組み合わせ1	5.9%	11.0%	TLT 57% · SPY 43%
組み合わせ2	6.3%	11.1%	TLT 55% · SPY 45%
組み合わせ3	6.7%	11.1%	TLT 52% · SPY 48%
組み合わせ4	7.2%	11.1%	SPY 50% · TLT 50%
組み合わせ5	7.6%	11.2%	SPY 53% · TLT 47%
組み合わせ6	8.0%	11.3%	SPY 55% · TLT 45%
組み合わせ7	8.4%	11.4%	SPY 58% · TLT 42%
組み合わせ8	8.9%	11.5%	SPY 60% · TLT 40%
組み合わせ9	9.3%	11.7%	SPY 63% · TLT 37%
組み合わせ10	9.7%	11.8%	SPY 65% · TLT 35%
組み合わせ11	10.2%	12.0%	SPY 68% · TLT 32%
組み合わせ12	10.6%	12.2%	SPY 70% · TLT 30%
組み合わせ13	11.0%	12.4%	SPY 73% · TLT 27%
組み合わせ14	11.4%	12.6%	SPY 75% · TLT 25%
組み合わせ15	11.9%	12.8%	SPY 78% · TLT 22%
組み合わせ16	12.3%	13.1%	SPY 80% · TLT 20%
組み合わせ17	12.7%	13.3%	SPY 83% · TLT 17%
組み合わせ18	13.2%	13.6%	SPY 85% · TLT 15%
組み合わせ19	13.6%	13.8%	SPY 88% · TLT 12%
組み合わせ20	14.0%	14.1%	SPY 90% · TLT 10%
組み合わせ21	14.5%	14.4%	SPY 93% · TLT 7%
組み合わせ22	14.9%	14.7%	SPY 95% · TLT 5%
組み合わせ23	15.3%	15.0%	SPY 98% · TLT 2%
組み合わせ24	15.7%	15.4%	SPY 100%

計算基準と限界

基準の配分と5つの計算方法は、すべて以下のデータと仮定を使います。

過去データに基づく推定値であり、将来の成果や損失回避を保証するものではありません。

ポートフォリオ配分最適化