ポートフォリオ

年率リターン・最大下落率・リスク調整後リターン

年率リターンは、期間全体の収益を1年あたりに均した値です。毎年その分だけ増えたという意味ではありません。

最大下落率は、高値からその後の安値までで最も大きく下がった幅です。一覧は月末の値で計算します。−20%は高値から20%下がったことを意味します。

リスク調整後リターン（シャープレシオ）は、値動き1単位あたり、無リスク金利よりどれだけ多く稼いだかを示します。同じ期間どうしで比べてください。

分析条件

USD・配当再投資・毎月リバランス・表示配分基準

一覧の収益率と最大下落率は月末の値で計算します。バックテスト結果画面の最大下落率は月中の安値を含む日次基準のため、一覧より大きくなることがあります。

掲載している組み合わせ

有名な戦略は、本・論文・ファンド資料に比率が載っている配分です。それ以外は、Lifolioが用意した例か、バックテストされた配分のうち公開基準を満たしたものです。

掲載は成績の検証や推奨を意味しません。標準の並び順も成績の順位ではありません。

一番上のSPYは、ほかの組み合わせと見比べるための基準です。