위험 대비 수익 최고
변동성 대비 과거 수익이 가장 컸던 비중이에요. 샤프 비율로 재요.
이 비중
합계 100%- SPY 100.0%
- TLT 0.0%
SPY에 100%가 몰렸어요
과거에 많이 오른 자산 쪽으로 쏠린 결과예요. 기간이 조금만 달라도 비중이 크게 바뀔 수 있어요.
동일 비중과 비교
| 지표 | 동일 비중 | 이 비중 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 과거 연평균 수익률 | 7.1% | 15.7% | +8.6%p |
| 변동성(연) | 11.1% | 15.4% | +4.2%p |
| 최대 낙폭 · 월말 | -26.8% | -23.9% | +2.9%p |
| 나쁜 달 평균 손실 · 하위 5% | -6.5% | -9.2% | -2.7%p |
| 샤프 비율 목표 | 0.42 | 0.86 | +0.45 |
| 소르티노 비율 | 0.62 | 1.36 | +0.75 |
위험 대비 수익 최고 동일 비중
효율 경계 위 조합 24개 보기
| 조합 | 과거 연평균 수익률 | 변동성(연) | 비중 | 선택 |
|---|---|---|---|---|
| 조합 1 | 5.9% | 11.0% | TLT 57% · SPY 43% | |
| 조합 2 | 6.3% | 11.1% | TLT 55% · SPY 45% | |
| 조합 3 | 6.7% | 11.1% | TLT 52% · SPY 48% | |
| 조합 4 | 7.2% | 11.1% | SPY 50% · TLT 50% | |
| 조합 5 | 7.6% | 11.2% | SPY 53% · TLT 47% | |
| 조합 6 | 8.0% | 11.3% | SPY 55% · TLT 45% | |
| 조합 7 | 8.4% | 11.4% | SPY 58% · TLT 42% | |
| 조합 8 | 8.9% | 11.5% | SPY 60% · TLT 40% | |
| 조합 9 | 9.3% | 11.7% | SPY 63% · TLT 37% | |
| 조합 10 | 9.7% | 11.8% | SPY 65% · TLT 35% | |
| 조합 11 | 10.2% | 12.0% | SPY 68% · TLT 32% | |
| 조합 12 | 10.6% | 12.2% | SPY 70% · TLT 30% | |
| 조합 13 | 11.0% | 12.4% | SPY 73% · TLT 27% | |
| 조합 14 | 11.4% | 12.6% | SPY 75% · TLT 25% | |
| 조합 15 | 11.9% | 12.8% | SPY 78% · TLT 22% | |
| 조합 16 | 12.3% | 13.1% | SPY 80% · TLT 20% | |
| 조합 17 | 12.7% | 13.3% | SPY 83% · TLT 17% | |
| 조합 18 | 13.2% | 13.6% | SPY 85% · TLT 15% | |
| 조합 19 | 13.6% | 13.8% | SPY 88% · TLT 12% | |
| 조합 20 | 14.0% | 14.1% | SPY 90% · TLT 10% | |
| 조합 21 | 14.5% | 14.4% | SPY 93% · TLT 7% | |
| 조합 22 | 14.9% | 14.7% | SPY 95% · TLT 5% | |
| 조합 23 | 15.3% | 15.0% | SPY 98% · TLT 2% | |
| 조합 24 | 15.7% | 15.4% | SPY 100% |
계산 기준과 한계
기준 비중과 다섯 가지 계산 방식 모두 아래 데이터와 가정을 함께 써요.
- 실제 데이터 기간
- 2016.11–2026.09
- 월별 관측 수
- 119개월
- 연평균 수익률 계산
- 월 수익률 평균 × 12라 백테스트의 연환산 수익률보다 높게 나올 수 있어요
- 공분산 계산
- 월별 표본 공분산을 연환산
- 비중 유지 방식
- 월말 목표비중 복원
- 수익률 범위
- 배당 재투자 포함 · 거래비용 0bp · 세금·물가 미반영
- 무위험수익률
- 2.46% · TB3MS
- 비중 제약
- 0%–100%
- 제약하의 가능 수익 범위
- -1.5%–15.7%
과거 데이터에 기반한 추정치이며 미래 성과나 손실 방지를 보장하지 않습니다.