SPY
비교 기준SPY 100%
- 연환산 수익률
- +12.0%
- 최대 낙폭 · 월말
- -23.9%
- 위험 대비 수익
- 0.56
포트폴리오
유명 전략과 여러 ETF 조합의 과거 성과를 같은 조건으로 계산해 두었어요. 2~3개를 골라 나란히 비교할 수도 있어요.
레버리지 ETF가 든 조합 9개는 숨겨 두었어요 ·
포트폴리오 목록
SPY 45%TLT 35%GLD 20%
- 연환산 수익률
- +5.9%
- 최대 낙폭 · 월말
- -23.2%
- 위험 대비 수익
- 0.22
올웨더 포트폴리오
유명 전략 · 레이 달리오 (토니 로빈스 인터뷰)주식 30, 장기국채 40, 중기국채 15, 금 7.5, 원자재 7.5. 레이 달리오가 개인 투자자용으로 단순화해 소개한 배분입니다.
미국 장기국채 40%미국 주식 30%미국 중기국채 15%금 7.5%외 1개
- 연환산 수익률
- +2.2%
- 최대 낙폭 · 월말
- -22.2%
- 위험 대비 수익
- -0.11
SPY 60%TLT 40%
- 연환산 수익률
- +3.9%
- 최대 낙폭 · 월말
- -26.2%
- 위험 대비 수익
- 0.06
VTI 40%BND 30%VXUS 30%
- 연환산 수익률
- +6.9%
- 최대 낙폭 · 월말
- -22.3%
- 위험 대비 수익
- 0.29
QQQ 60%SCHD 40%
- 연환산 수익률
- +12.6%
- 최대 낙폭 · 월말
- -26.0%
- 위험 대비 수익
- 0.59
QQQ 70%TLT 20%GLD 10%
- 연환산 수익률
- +9.4%
- 최대 낙폭 · 월말
- -29.6%
- 위험 대비 수익
- 0.39
QQQ 50%SOXX 30%ARKK 20%
- 연환산 수익률
- +13.3%
- 최대 낙폭 · 월말
- -41.9%
- 위험 대비 수익
- 0.44
VTI 80%VXUS 20%
- 연환산 수익률
- +10.4%
- 최대 낙폭 · 월말
- -25.1%
- 위험 대비 수익
- 0.48
VUG 50%SCHD 30%TLT 20%
- 연환산 수익률
- +7.3%
- 최대 낙폭 · 월말
- -27.3%
- 위험 대비 수익
- 0.29
NOBL 50%SCHD 30%VYM 20%
- 연환산 수익률
- +9.1%
- 최대 낙폭 · 월말
- -16.1%
- 위험 대비 수익
- 0.40
SCHD 100%
- 연환산 수익률
- +10.6%
- 최대 낙폭 · 월말
- -15.7%
- 위험 대비 수익
- 0.48
SCHD 40%DGRO 30%VIG 30%
- 연환산 수익률
- +10.9%
- 최대 낙폭 · 월말
- -17.9%
- 위험 대비 수익
- 0.53
JEPI 50%HDV 30%SPYD 20%
- 연환산 수익률
- +9.7%
- 최대 낙폭 · 월말
- -13.2%
- 위험 대비 수익
- 0.50
VTI 80%BND 20%
- 연환산 수익률
- +8.8%
- 최대 낙폭 · 월말
- -22.7%
- 위험 대비 수익
- 0.41
VTI 70%TLT 30%
- 연환산 수익률
- +5.2%
- 최대 낙폭 · 월말
- -26.2%
- 위험 대비 수익
- 0.15
SPY 30%TIP 20%TLT 20%DBC 15%외 1개
- 연환산 수익률
- +6.7%
- 최대 낙폭 · 월말
- -15.9%
- 위험 대비 수익
- 0.33
GLD 25%SPY 25%TIP 25%TLT 25%
- 연환산 수익률
- +5.2%
- 최대 낙폭 · 월말
- -19.4%
- 위험 대비 수익
- 0.17
BND 25%GLD 25%VTI 25%VXUS 25%
- 연환산 수익률
- +9.1%
- 최대 낙폭 · 월말
- -18.9%
- 위험 대비 수익
- 0.50
VTI 40%TLT 20%VEA 20%VNQ 10%외 1개
- 연환산 수익률
- +5.3%
- 최대 낙폭 · 월말
- -26.6%
- 위험 대비 수익
- 0.16
SPY 70%IWM 30%
- 연환산 수익률
- +10.1%
- 최대 낙폭 · 월말
- -24.2%
- 위험 대비 수익
- 0.43
RSP 100%
- 연환산 수익률
- +8.5%
- 최대 낙폭 · 월말
- -20.7%
- 위험 대비 수익
- 0.35
IWM 34%VTV 33%VUG 33%
- 연환산 수익률
- +9.9%
- 최대 낙폭 · 월말
- -24.4%
- 위험 대비 수익
- 0.42
VTV 50%VUG 50%
- 연환산 수익률
- +12.0%
- 최대 낙폭 · 월말
- -24.1%
- 위험 대비 수익
- 0.57
VUG 50%VTV 30%BND 20%
- 연환산 수익률
- +9.4%
- 최대 낙폭 · 월말
- -24.0%
- 위험 대비 수익
- 0.44
상세 분석 페이지가 있는 포트폴리오 50개 모두 보기
- SPY + TLT
- BND + VTI
- SPY
- SCHD
- BND + GLD + VTI + VXUS
- DBC + GLD + IEF + TLT + VTI
- GLD + SHV + SPY + TLT
- GLD + SHY + SPY + TLT + VBR
- IEF + TIP + VEA + VNQ + VTI + VWO
- BND + DBC + VEU + VNQ + VTI
- DGRO + SCHD + VIG
- NOBL + SCHD + VYM
- HDV + SCHD + SPYD + VYM
- SCHD + TLT + VYM
- SCHD + VNQ + VTV
- QQQ + TLT + VTI
- GLD + QQQ + TLT
- GLD + TLT + TQQQ
- QQQ + SMH + SOXL
- RSP
- VTV + VUG
- IWM + VTV + VUG
- IWM + SPY
- SHY + SPY
- VTI
- BND + SPY
- TIP + VTI
- TIP + VTI + VXUS
- BWX + TIP + VTI + VXUS
- BWX + TIP + VNQ + VTI + VXUS
- BWX + TIP + VNQ + VTI + VXUS + XLE
- BWX + EFA + IWD + TIP + VNQ + VTI + XLE
- BWX + EFA + IWD + IWN + TIP + VNQ + VTI + XLE
- BWX + EFA + IWD + IWN + TIP + VNQ + VTI + VWO + XLE
- BWX + EFA + EFV + IWD + IWN + TIP + VNQ + VTI + VWO + XLE
- BND + VNQ + VTI + VXUS
- BND + BNDX + VTI + VXUS
- BND + DBC + GSG + RWX + TIP + VB + VEU + VNQ + VTI + VWO
- GOVT + VT
- DBMF + GLD + SHV + VGLT + VIOV + VUG
- GLD + REET + SHV + TLT + USMV + VIOV + VUG
- GLD + IEF + SHV + SPY + VBR + VEA + VNQ + VWO
- GLD + VBR + VGLT + VNQ + VNQI + VSS
- AVUV + SPY + VIOO + VTV
- AVDV + AVUV + EFV + IWD + VEA + VIOO + VNQ + VOO + VSS + VWO
- AVDV + AVUV + EFV + IWD + SHY + SPTI + VEA + VIOO + VNQ + VOO + VSS + VTIP + VWO
- BSV + GDX + HYG + LTPZ + VB + VGK + VNQ + VPL + VTI + VWO
- BIV + BWX + SCZ + SHV + VIOO + VNQ + VOO + VWO + VXUS
- AGG + BTC-USD + ETH-USD + SPY
- GLD + SPY
지표와 분석 조건 읽는 법
연환산 수익률 · 최대 낙폭 · 위험 대비 수익
연환산 수익률은 시작부터 끝까지 번 수익을 1년 단위로 고르게 나눈 값이에요. 매년 그만큼 벌었다는 뜻은 아니에요.
최대 낙폭은 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 폭이에요. 목록은 월말 값으로 계산해요. −20%는 고점보다 20% 내려갔다는 뜻이에요.
위험 대비 수익(샤프 지수)은 흔들림 1만큼을 견딜 때 예금 같은 무위험 수익보다 얼마나 더 벌었는지 보여 줘요. 같은 기간끼리만 비교하세요.
분석 조건
USD · 배당 재투자 · 월 리밸런싱 · 표시된 비중 기준
목록의 수익률과 최대 낙폭은 월말 값으로 계산해요. 백테스트 결과 화면의 최대 낙폭은 월중 저점까지 넣은 일별 기준이라 목록보다 크게 나올 수 있어요.
목록에 오른 조합
유명 전략은 책·논문·펀드 문서에 비율이 나온 배분이에요. 그 밖의 조합은 Lifolio가 준비한 예시이거나, 사람들이 백테스트한 배분 중 공개 기준을 넘은 것이에요.
목록에 있다고 성과가 검증됐거나 추천한다는 뜻은 아니에요. 기본 순서도 성과 순위가 아니에요.
맨 위의 SPY는 다른 조합을 견주어 보는 기준이에요.