BND 10% · DBC 10% · GSG 10% · RWX 10% · TIP 10% · VB 10% · VEU 10% · VNQ 10% · VTI 10% · VWO 10% CAGR +6.3%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
アイビー10ポートフォリオ
BND 10% · DBC 10% · GSG 10% · RWX 10% · TIP 10% · VB 10% · VEU 10% · VNQ 10% · VTI 10% · VWO 10% · 債券 · コモディティ · REIT・不動産
メブ・フェイバー、エリック・リチャードソン · 『The Ivy Portfolio』 · 2009出典（1件）
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $13,552
投資 $10,000
損益 +$3,552
SPYのみなら $17,597
年率リターン +6.3%
SPYより5.7pt低い
最大ドローダウン · 月末 -17.0%
底から回復まで22か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 16%
過去49回中8回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.4倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年1回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14.0% | +17.7% | -1.8% |
| 2024 | +6.2% | +24.9% | -3.3% |
| 2023 | +8.7% | +26.2% | -8.0% |
| 2022 | -10.6% | -18.2% | -17.0% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-17.0%で、底から22か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-15.0%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
資産クラス別では株式 40% · 債券 20% · コモディティ 20% · 不動産 20%です。 直近12か月の配当利回りは2.5%です。計算では配当を再投資しています。
- BNDVanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares 10%
米国債券市場全体に投資するETFです。
- DBCInvesco DB Commodity Index Tracking Fund 10%
- GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 10%
- RWXState Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 10%
- TIPiShares TIPS Bond ETF 10%
- VBVanguard Morningstar Small-Cap ETF 10%
- VEUVanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares 10%
- VNQVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares 10%
米国の不動産関連株式に投資するETFです。
- VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF 10%
米国株式市場全体に投資するETFです。
- VWOVanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares 10%
この配分の出典メブ・フェイバー、エリック・リチャードソン · 『The Ivy Portfolio』 · 2009
別名: Ivy 10 Portfolio
米国大型・小型株、先進国・新興国株式、債券、物価連動国債、米国・海外REIT、コモディティ2本に10%ずつの10資産配分です。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国株式全体 | 10% | VTI |
| 米国小型株 | 10% | VB |
| 米国除く全世界株式 | 10% | VEU |
| 新興国株式 | 10% | VWO |
| 米国総合債券 | 10% | BND |
| 米国物価連動国債 | 10% | TIP |
| 米国REIT | 10% | VNQ |
| 米国除くREIT | 10% | RWX |
| コモディティ | 10% | DBC |
| コモディティ | 10% | GSG |
本の10資産表のETFをそのまま使います。コモディティはDBCとGSGの2枠で合計20%です。
出典: books.google.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
質問・計算基準
アイビー10ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares (BND): 米国債券市場全体に投資するETFです。 Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) iShares TIPS Bond ETF (TIP) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares (VEU) Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ): 米国の不動産関連株式に投資するETFです。 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI): 米国株式市場全体に投資するETFです。 Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO)
アイビー10ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+6.3%、月末基準の最大ドローダウンは-17.0%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.26です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+6.3%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-17.0%、SPYが-23.9%でした。
アイビー10ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2022.03の高値から2022.09までの-17.0%で、安値から22か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。