BWX 12.5% · EFA 12.5% · IWD 12.5% · IWN 12.5% · TIP 12.5% · VNQ 12.5% · VTI 12.5% · XLE 12.5% CAGR +7.7%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
エイトバリュー2・ポートフォリオ
BWX 12.5% · EFA 12.5% · IWD 12.5% · IWN 12.5% · TIP 12.5% · VNQ 12.5% · VTI 12.5% · XLE 12.5% · 債券 · 米国外株式 · 米国バリュー株
スコット・バーンズ · 新聞コラム（ダラス・モーニング・ニュース） · 2008出典（1件）
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $14,517
投資 $10,000
損益 +$4,517
SPYのみなら $17,597
年率リターン +7.7%
SPYより4.2pt低い
最大ドローダウン · 月末 -17.2%
底から回復まで15か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 14%
過去49回中7回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.5倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年1回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12.9% | +17.7% | -3.3% |
| 2024 | +7.0% | +24.9% | -5.6% |
| 2023 | +11.5% | +26.2% | -8.9% |
| 2022 | -8.2% | -18.2% | -17.2% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-17.2%で、底から15か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-15.6%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
資産クラス別では株式 62.5% · 債券 25% · 不動産 12.5%です。 直近12か月の配当利回りは2.5%です。計算では配当を再投資しています。
- BWXState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 12.5%
- EFAiShares MSCI EAFE ETF 12.5%
- IWDiShares Russell 1000 Value ETF 12.5%
- IWNiShares Russell 2000 Value ETF 12.5%
Russell 2000 Value指数に連動する米国小型バリュー株ETFです。
- TIPiShares TIPS Bond ETF 12.5%
- VNQVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares 12.5%
米国の不動産関連株式に投資するETFです。
- VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF 12.5%
米国株式市場全体に投資するETFです。
- XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF 12.5%
この配分の出典スコット・バーンズ · 新聞コラム（ダラス・モーニング・ニュース） · 2008
別名: Eight Value 2 Portfolio
セブンバリューに米国小型バリュー株を加え、8分の1ずつ。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国株式全体 | 12.5% | VTI |
| 米国物価連動国債 | 12.5% | TIP |
| 米国除く先進国株式 | 12.5% | EFA |
| 米国除く国債（為替ヘッジなし） | 12.5% | BWX |
| 米国REIT | 12.5% | VNQ |
| エネルギー株 | 12.5% | XLE |
| 米国大型バリュー株 | 12.5% | IWD |
| 米国小型バリュー株 | 12.5% | IWN |
海外債券はバーンズ自身が選んだ為替ヘッジなしのBWXを使います。BWXの上場が2007年10月のため、記録はそれ以降です。
出典: scottburns.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
質問・計算基準
エイトバリュー2・ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) iShares MSCI EAFE ETF (EFA) iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) iShares Russell 2000 Value ETF (IWN): Russell 2000 Value指数に連動する米国小型バリュー株ETFです。 iShares TIPS Bond ETF (TIP) Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ): 米国の不動産関連株式に投資するETFです。 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI): 米国株式市場全体に投資するETFです。 State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)
エイトバリュー2・ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+7.7%、月末基準の最大ドローダウンは-17.2%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.34です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+7.7%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-17.2%、SPYが-23.9%でした。
エイトバリュー2・ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2022.03の高値から2022.09までの-17.2%で、安値から15か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。