VTI 30% · VNQ 20% · IEF 15% · TIP 15% · VEA 15% · VWO 5% CAGR +5.1%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
スウェンセン・ポートフォリオ
VTI 30% · VNQ 20% · IEF 15% · TIP 15% · VEA 15% · VWO 5% · 米国中期国債 · 物価連動債 · 米国外株式
デビッド・スウェンセン · 『Unconventional Success』 · 2005出典（3件）
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $12,824
投資 $10,000
損益 +$2,824
SPYのみなら $17,597
年率リターン +5.1%
SPYより6.9pt低い
最大ドローダウン · 月末 -23.1%
底から回復まで22か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 16%
過去49回中8回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.3倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年0回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +14.3% | +17.7% | -2.1% |
| 2024 | +9.1% | +24.9% | -4.1% |
| 2023 | +14.4% | +26.2% | -9.0% |
| 2022 | -18.2% | -18.2% | -23.1% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-23.1%で、底から22か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-19.3%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。比率を選ぶと、このページの数値とチャートがすべてその比率に変わります。
| 比率 | |||
|---|---|---|---|
| +5.3% | -22.8% | 0.17 | |
| +5.1% | -23.1% | 0.15 |
- 年率リターン
- +5.3%
- 最大ドローダウン · 月末
- -22.8%
- リスクあたりのリターン
- 0.17
- 年率リターン
- +5.1%
- 最大ドローダウン · 月末
- -23.1%
- リスクあたりのリターン
- 0.15
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
構成
資産クラス別では株式 50% · 債券 30% · 不動産 20%です。 直近12か月の配当利回りは2.8%です。計算では配当を再投資しています。
- VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF 30%
米国株式市場全体に投資するETFです。
- VNQVanguard Real Estate Index Fund ETF Shares 20%
米国の不動産関連株式に投資するETFです。
- IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 15%
残存期間7〜10年の米国債に投資するETFです。
- TIPiShares TIPS Bond ETF 15%
- VEAVanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares 15%
- VWOVanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares 5%
この配分の出典デビッド・スウェンセン · 『Unconventional Success』 · 2005
別名: スウェンセンのポートフォリオ · Swensen Portfolio
米国株式30・先進国株式15・新興国株式5・REIT20・米国国債15・物価連動国債15。イェール大学基金の運用責任者が個人投資家に勧めた配分です。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国株式全体 | 30% | VTI |
| 米国除く先進国株式 | 15% | VEA |
| 新興国株式 | 5% | VWO |
| 米国REIT | 20% | VNQ |
| 米国中期国債 | 15% | IEF |
| 米国物価連動国債 | 15% | TIP |
本は国債の満期を定めておらず、Lifolioは中期国債（IEF、7〜10年）を使います。イェール大学基金の実際の構成ではなく、イェール大学とは関係ありません。
出典: yalealumnimagazine.com portfoliocharts.com optimizedportfolio.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
質問・計算基準
スウェンセン・ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI): 米国株式市場全体に投資するETFです。 Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (VNQ): 米国の不動産関連株式に投資するETFです。 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF): 残存期間7〜10年の米国債に投資するETFです。 iShares TIPS Bond ETF (TIP) Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares (VEA) Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO)
スウェンセン・ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+5.1%、月末基準の最大ドローダウンは-23.1%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.15です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+5.1%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-23.1%、SPYが-23.9%でした。
スウェンセン・ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-23.1%で、安値から22か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。