SPY 70% · IWM 30% CAGR +10.1%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
IWM + SPY
SPY 70% · IWM 30% · 米国中小型株 · 米国大型株
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $16,188
投資 $10,000
損益 +$6,188
SPYのみなら $17,597
年率リターン +10.1%
SPYより1.9pt低い
最大ドローダウン · 月末 -24.2%
底から回復まで15か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 12%
過去49回中6回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.6倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年0回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +16.2% | +17.7% | -9.5% |
| 2024 | +20.9% | +24.9% | -4.9% |
| 2023 | +23.6% | +26.2% | -10.9% |
| 2022 | -18.8% | -18.2% | -24.2% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-24.2%で、底から15か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-18.9%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
構成資産はすべて株式です。 直近12か月の配当利回りは1.0%です。計算では配当を再投資しています。
- SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust 70%
S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。
- IWMiShares Russell 2000 ETF 30%
Russell 2000指数に連動する米国小型株ETFです。
質問・計算基準
IWM + SPYポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。 iShares Russell 2000 ETF (IWM): Russell 2000指数に連動する米国小型株ETFです。
IWM + SPYポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+10.1%、月末基準の最大ドローダウンは-24.2%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.43です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+10.1%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-24.2%、SPYが-23.9%でした。
IWM + SPYポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-24.2%で、安値から15か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。