SPY 60% · TLT 40% CAGR +3.9%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
SPY + TLT
SPY 60% · TLT 40% · 米国大型株 · 米国長期国債
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $12,078
投資 $10,000
損益 +$2,078
SPYのみなら $17,597
年率リターン +3.9%
SPYより8.1pt低い
最大ドローダウン · 月末 -26.2%
底から回復まで24か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 16%
過去49回中8回
3年保有でも4%
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.2倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年0回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +12.4% | +17.7% | -4.9% |
| 2024 | +10.7% | +24.9% | -5.0% |
| 2023 | +16.4% | +26.2% | -11.3% |
| 2022 | -23.3% | -18.2% | -26.2% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-26.2%で、底から24か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-22.6%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。比率を選ぶと、このページの数値とチャートがすべてその比率に変わります。
| 比率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| +3.9% | -26.2% | 0.06 | 24 | |
| +1.9% | -26.8% | -0.09 | 4 | |
| -2.1% | -32.4% | -0.39 | 1 |
- 年率リターン
- +3.9%
- 最大ドローダウン · 月末
- -26.2%
- リスクあたりのリターン
- 0.06
- 直近90日の実行
- 24
- 年率リターン
- +1.9%
- 最大ドローダウン · 月末
- -26.8%
- リスクあたりのリターン
- -0.09
- 直近90日の実行
- 4
- 年率リターン
- -2.1%
- 最大ドローダウン · 月末
- -32.4%
- リスクあたりのリターン
- -0.39
- 直近90日の実行
- 1
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
構成
資産クラス別では株式 60% · 債券 40%です。 直近12か月の配当利回りは2.5%です。計算では配当を再投資しています。
- SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust 60%
S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。
- TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF 40%
残存期間20年超の米国債に投資するETFです。
質問・計算基準
SPY + TLTポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): 残存期間20年超の米国債に投資するETFです。
SPY + TLTポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+3.9%、月末基準の最大ドローダウンは-26.2%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.06です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+3.9%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-26.2%、SPYが-23.9%でした。
SPY + TLTポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-26.2%で、安値から24か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。