SPY 57% · AGG 37% · BTC-USD 3% · ETH-USD 3% CAGR +7.5%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
60/40ポートフォリオ（暗号資産6%組み入れ）
SPY 57% · AGG 37% · BTC-USD 3% · ETH-USD 3% · 債券 · 暗号資産 · 米国大型株
ヴァンエック（マシュー・シーゲルほか） · Optimal Crypto Allocation for Portfolios · 2024出典（1件）
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $14,374
投資 $10,000
損益 +$4,374
SPYのみなら $17,597
年率リターン +7.5%
SPYより4.4pt低い
最大ドローダウン · 月末 -22.4%
底から回復まで16か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 12%
過去49回中6回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.4倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年0回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +13.2% | +17.7% | -5.1% |
| 2024 | +19.4% | +24.9% | -4.1% |
| 2023 | +22.9% | +26.2% | -5.9% |
| 2022 | -19.1% | -18.2% | -22.4% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-22.4%で、底から16か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-18.3%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
資産クラス別では株式 57% · 債券 37% · 暗号資産 6%です。 直近12か月の配当利回りは2.1%です。計算では配当を再投資しています。
- SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust 57%
S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。
- AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 37%
米国の投資適格債券市場に投資するETFです。
- BTC-USDBitcoin USD 3%
- ETH-USDEthereum USD 3%
この配分の出典ヴァンエック（マシュー・シーゲルほか） · Optimal Crypto Allocation for Portfolios · 2024
別名: ヴァンエック 最適暗号資産配分 · 60/40 Portfolio with 6% Crypto
S&P500 57・米国総合債券37・ビットコイン3・イーサリアム3。ヴァンエックの研究でリスク当たりのリターンが最も良かった比率です。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| S&P500 | 57% | SPY |
| 米国総合債券 | 37% | AGG |
| ビットコイン | 3% | BTC-USD |
| イーサリアム | 3% | ETH-USD |
2015〜2024年の過去のリターンから事後的に選んだ比率で、研究は暗号資産部分を6%までに制限して計算しています。ヴァンエックは暗号資産ETFを運用する会社です。
出典: vaneck.com
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
質問・計算基準
60/40ポートフォリオ（暗号資産6%組み入れ）はどの銘柄を組み入れていますか？
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): 米国の投資適格債券市場に投資するETFです。 Bitcoin USD (BTC-USD) Ethereum USD (ETH-USD)
60/40ポートフォリオ（暗号資産6%組み入れ）のリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+7.5%、月末基準の最大ドローダウンは-22.4%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.33です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+7.5%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-22.4%、SPYが-23.9%でした。
60/40ポートフォリオ（暗号資産6%組み入れ）は最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-22.4%で、安値から16か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。