GLD 20% · SHY 20% · SPY 20% · TLT 20% · VBR 20% CAGR +6.6%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
ゴールデンバタフライ・ポートフォリオ
GLD 20% · SHY 20% · SPY 20% · TLT 20% · VBR 20% · 金 · 米国短期国債 · 米国大型株
タイラー（Portfolio Charts運営者） · Portfolio Charts · 2016出典（1件）
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $13,738
投資 $10,000
損益 +$3,738
SPYのみなら $17,597
年率リターン +6.6%
SPYより5.4pt低い
最大ドローダウン · 月末 -17.4%
底から回復まで18か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 14%
過去49回中7回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.4倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年2回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +18.7% | +17.7% | -0.4% |
| 2024 | +11.6% | +24.9% | -3.6% |
| 2023 | +12.7% | +26.2% | -7.1% |
| 2022 | -12.7% | -18.2% | -17.4% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-17.4%で、底から18か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-14.7%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
資産クラス別では債券 40% · 株式 40% · コモディティ 20%です。 直近12か月の配当利回りは2.2%です。計算では配当を再投資しています。
- GLDSPDR Gold Shares 20%
金価格へのエクスポージャーを提供する投資商品です。
- SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20%
残存期間1〜3年の米国債に投資するETFです。
- SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust 20%
S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。
- TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF 20%
残存期間20年超の米国債に投資するETFです。
- VBRVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 20%
この配分の出典タイラー（Portfolio Charts運営者） · Portfolio Charts · 2016
別名: ゴールデン・バタフライ · Golden Butterfly Portfolio
米国大型株・米国小型バリュー株・長期国債・短期国債・金に20%ずつ。パーマネント・ポートフォリオに成長部分を加えた変形です。
| 出典の資産 | 比率 | LifolioのETF |
|---|---|---|
| 米国大型株 | 20% | SPY |
| 米国小型バリュー株 | 20% | VBR |
| 米国長期国債 | 20% | TLT |
| 米国短期国債 | 20% | SHY |
| 金 | 20% | GLD |
米国小型バリュー株の部分はVBR（バンガード小型バリューETF）を使います。
引用した人物・機関との提携や承認の関係はありません。数値はLifolioの標準条件で計算した過去のシミュレーションです。出典確認日：2026-11-01
質問・計算基準
ゴールデンバタフライ・ポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
SPDR Gold Shares (GLD): 金価格へのエクスポージャーを提供する投資商品です。 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY): 残存期間1〜3年の米国債に投資するETFです。 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): S&P 500指数に連動する米国大型株ETFです。 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): 残存期間20年超の米国債に投資するETFです。 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)
ゴールデンバタフライ・ポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+6.6%、月末基準の最大ドローダウンは-17.4%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.29です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+6.6%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-17.4%、SPYが-23.9%でした。
ゴールデンバタフライ・ポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-17.4%で、安値から18か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。