QQQ 70% · TLT 20% · GLD 10% CAGR +9.4%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
GLD + QQQ + TLT
QQQ 70% · TLT 20% · GLD 10% · 金 · 米国成長株 · 米国長期国債
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $15,647
投資 $10,000
損益 +$5,647
SPYのみなら $17,597
年率リターン +9.4%
SPYより2.6pt低い
最大ドローダウン · 月末 -29.6%
底から回復まで17か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 12%
過去49回中6回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.6倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年2回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +21.4% | +17.7% | -5.2% |
| 2024 | +18.5% | +24.9% | -4.1% |
| 2023 | +38.7% | +26.2% | -9.0% |
| 2022 | -29.2% | -18.2% | -29.6% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-29.6%で、底から17か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-24.3%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
構成
資産クラス別では株式 70% · 債券 20% · コモディティ 10%です。 直近12か月の配当利回りは1.3%です。計算では配当を再投資しています。
- QQQInvesco QQQ Trust 70%
Nasdaq-100指数に連動するETFです。
- TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF 20%
残存期間20年超の米国債に投資するETFです。
- GLDSPDR Gold Shares 10%
金価格へのエクスポージャーを提供する投資商品です。
質問・計算基準
GLD + QQQ + TLTポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
Invesco QQQ Trust (QQQ): Nasdaq-100指数に連動するETFです。 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): 残存期間20年超の米国債に投資するETFです。 SPDR Gold Shares (GLD): 金価格へのエクスポージャーを提供する投資商品です。
GLD + QQQ + TLTポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+9.4%、月末基準の最大ドローダウンは-29.6%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.39です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+9.4%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-29.6%、SPYが-23.9%でした。
GLD + QQQ + TLTポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.09までの-29.6%で、安値から17か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。