TQQQ 50% · TLT 30% · GLD 20% CAGR +10.9%
SPY CAGR +12.0%
網掛け: 主な市場危機 弱気相場 (2022)
GLD + TLT + TQQQ
TQQQ 50% · TLT 30% · GLD 20% · 金 · 米国長期国債 · レバレッジ
5年・2021.10〜2026.10・1万ドル一括投資・毎月リバランス・配当再投資・税金・手数料なし・月末基準
最終資産 $16,779
投資 $10,000
損益 +$6,779
SPYのみなら $17,597
年率リターン +10.9%
SPYより1.1pt低い
最大ドローダウン · 月末 -55.4%
底から回復まで18か月
SPY -23.9%
1年保有で損失 14%
過去49回中7回
3年以上の保有なら0回
SPY 12%
パフォーマンス ⌄
パフォーマンス
5年で1.7倍になりました。同じ期間のSPYは1.8倍でした。
年別リターン
完結した4年のうち、損失1回、SPYを上回った年3回
表で見る
| 年 | 選択配分 | SPY | 年中最安 |
|---|---|---|---|
| 2025 | +33.6% | +17.7% | -13.7% |
| 2024 | +30.9% | +24.9% | -8.5% |
| 2023 | +84.5% | +26.2% | -18.6% |
| 2022 | -55.4% | -18.2% | -55.4% |
いつ買ったかによって
期間内の毎月を開始点として、1年・3年・5年保有した場合をすべて数えます。
観測区間は重複し、独立した標本ではありません。この割合は将来の利益の確率を意味しません。
リスクと回復
最大の下落は-55.4%で、底から18か月で回復しました。 弱気相場 (2022)には-46.5%で、同じ期間のSPYは-19.7%でした。
配分を比較
同じ銘柄を異なる比率で組んだ結果です。比率を選ぶと、このページの数値とチャートがすべてその比率に変わります。
| 比率 | |||
|---|---|---|---|
| +10.9% | -55.4% | 0.36 | |
| +6.1% | -44.4% | 0.20 |
- 年率リターン
- +10.9%
- 最大ドローダウン · 月末
- -55.4%
- リスクあたりのリターン
- 0.36
- 年率リターン
- +6.1%
- 最大ドローダウン · 月末
- -44.4%
- リスクあたりのリターン
- 0.20
Lifolio内の探索記録であり、投資成果や選好を示すものではありません。
構成
資産クラス別では株式 50% · 債券 30% · コモディティ 20%です。 直近12か月の配当利回りは1.8%です。計算では配当を再投資しています。
- TQQQProShares UltraPro QQQ 50%
Nasdaq-100指数の日次リターンの3倍を目指すETFです。長期リターンの3倍を保証するものではありません。
- TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF 30%
残存期間20年超の米国債に投資するETFです。
- GLDSPDR Gold Shares 20%
金価格へのエクスポージャーを提供する投資商品です。
質問・計算基準
GLD + TLT + TQQQポートフォリオはどの銘柄を組み入れていますか？
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ): Nasdaq-100指数の日次リターンの3倍を目指すETFです。長期リターンの3倍を保証するものではありません。 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): 残存期間20年超の米国債に投資するETFです。 SPDR Gold Shares (GLD): 金価格へのエクスポージャーを提供する投資商品です。
GLD + TLT + TQQQポートフォリオのリターンとリスクはどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは+10.9%、月末基準の最大ドローダウンは-55.4%でした。シャープレシオ（リスクあたりのリターン）は0.36です。
SPYだけを買った場合と比べてどうでしたか？
2021.10から2026.10までの年率リターンは、この配分が+10.9%、SPYが+12.0%でした。 同じ期間の月末基準の最大ドローダウンは、この配分が-55.4%、SPYが-23.9%でした。
GLD + TLT + TQQQポートフォリオは最大でどれだけ下落し、元に戻るまでどれくらいかかりましたか？
選択した5年間で月末基準の最大の下落は、2021.12の高値から2022.12までの-55.4%で、安値から18か月後に以前の高値を回復しました。
配当、税金、為替は反映されていますか？
配当は再投資し、結果はUSD基準です。税金、円などの為替変動、売買手数料は反映していません。この結果は米国上場ETFで計算しており、KODEX・TIGERなど韓国上場ETFはバックテストで直接組み入れられます。