같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016.01.04부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 HDV US$30,560, VYM US$33,483였습니다. 연환산 수익률은 각각 10.9%, 11.8%입니다.
HDV vs VYM ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
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핵심 비교
| 지표 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +10.9% | +11.8% |
| 최종 자산 | US$30,560 | US$33,483 |
| 변동성(연) | 14.2% | 13.9% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -37.0% | -35.2% |
| 샤프 비율 | 0.59 | 0.69 |
| 운용보수 | 0.08% | 0.04% |
얼마나 불었나
VYM 쪽이 2019.06부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| HDV | +205.6% | +10.9% | 10000 |
| VYM | +234.8% | +11.8% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 HDV 쪽은 고점을 되찾는 데 441일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| HDV | -37.04 |
| VYM | -35.22 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -37.0% | 2019.12.23 | 2020.03.23 | 2021.03.08 |
| -15.4% | 2022.04.20 | 2022.09.30 | 2022.11.30 |
| -12.9% | 2018.12.03 | 2018.12.24 | 2019.02.22 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -35.2% | 2020.01.17 | 2020.03.23 | 2020.12.31 |
| -16.2% | 2018.01.26 | 2018.12.24 | 2019.04.12 |
| -15.9% | 2022.04.20 | 2022.09.30 | 2022.11.30 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -11.5% | -15.8% |
| COVID-19 충격 | -35.3% | -34.6% |
| 2022 금리인상 약세장 | -5.1% | -12.8% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 10개 연도 중 HDV 쪽이 2번, VYM 쪽이 8번 더 높았어요.
| 기간 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | +17.5% | +10.1% |
| 2025 | +11.9% | +15.4% |
| 2024 | +14.2% | +17.6% |
| 2023 | +1.7% | +6.6% |
| 2022 | +7.1% | -0.5% |
| 2021 | +19.4% | +26.2% |
| 2020 | -6.5% | +1.1% |
| 2019 | +20.2% | +24.1% |
| 2018 | -3.0% | -5.9% |
| 2017 | +13.4% | +16.4% |
| 2016 | +15.9% | +17.1% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -26.1% | -24.0% |
| 하방편차 | 2.6% | 2.5% |
| 최저 연도 | -6.5% | -5.9% |
| 최장 낙폭 | 441일 | 441일 |
| 평균 회복기간 | 96일 | 82일 |
| 얼서 인덱스 | 5.4% | 4.9% |
| 페인 지수 | 2.9% | 2.6% |
| 역사적 VaR 95% | 6.4% | 5.0% |
| CVaR 95% | 8.7% | 8.4% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 0.90 | 1.07 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 2.46 | 2.69 |
| 오메가 비율 | 1.78 | 1.89 |
| 마틴 비율 | 2.03 | 2.42 |
| 벤치마크와 차이 | -3.9% | -3.0% |
| 알파 | -0.7% | -0.9% |
| 정보비율 | -0.42 | -0.45 |
| 베타 | 0.70 | 0.82 |
| 추적오차 | 10.6% | 7.1% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.74 | 0.88 |
| 상승포착률 | 68.5% | 79.4% |
| 하락포착률 | 80.3% | 89.1% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +205.6% | +234.8% |
| 승률 | 64.3% | 62.0% |
| 최고 연도 | +20.2% | +26.2% |
| 손익비율 | 0.99 | 1.16 |
| 1년 롤링 최저수익 | -20.3% | -14.8% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 84.7% | 86.4% |
| 3년 롤링 최저수익 | -1.6% | +0.0% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 98.9% | 100.0% |
| 5년 롤링 최저수익 | +5.0% | +6.5% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 10년 롤링 최저수익 | +9.1% | +11.3% |
| 10년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -1.08 | -0.75 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 0.73 | 0.96 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 2.51 | 3.51 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | +9.2% | +4.1% |
| 2026 Q3 | +2.9% | -1.2% |
| 2026 Q2 | +1.7% | +7.4% |
| 2026 Q1 | +12.3% | +3.8% |
| 2025 Q4 | +0.3% | +2.5% |
| 2025 Q3 | +5.3% | +6.4% |
| 2025 Q2 | -2.5% | +4.1% |
| 2025 Q1 | +8.6% | +1.7% |
| 2024 Q4 | -3.6% | +0.3% |
| 2024 Q3 | +9.3% | +8.8% |
| 2024 Q2 | -0.5% | -1.1% |
| 2024 Q1 | +8.9% | +9.0% |
| 2023 Q4 | +4.1% | +9.1% |
| 2023 Q3 | -0.8% | -1.9% |
| 2023 Q2 | -0.1% | +1.4% |
| 2023 Q1 | -1.4% | -1.8% |
| 2022 Q4 | +15.4% | +15.1% |
| 2022 Q3 | -7.9% | -6.0% |
| 2022 Q2 | -5.5% | -8.6% |
| 2022 Q1 | +6.6% | +0.7% |
| 2021 Q4 | +8.3% | +9.4% |
| 2021 Q3 | -1.6% | -0.6% |
| 2021 Q2 | +2.6% | +4.4% |
| 2021 Q1 | +9.3% | +11.2% |
| 2020 Q4 | +10.1% | +14.1% |
| 2020 Q3 | +0.2% | +3.6% |
| 2020 Q2 | +14.6% | +12.5% |
| 2020 Q1 | -26.1% | -24.0% |
| 2019 Q4 | +5.0% | +6.5% |
| 2019 Q3 | +0.5% | +2.5% |
| 2019 Q2 | +2.1% | +2.8% |
| 2019 Q1 | +11.5% | +10.7% |
| 2018 Q4 | -6.0% | -9.6% |
| 2018 Q3 | +7.5% | +5.7% |
| 2018 Q2 | +1.6% | +1.4% |
| 2018 Q1 | -5.4% | -3.0% |
| 2017 Q4 | +5.8% | +6.4% |
| 2017 Q3 | +4.3% | +4.5% |
| 2017 Q2 | +0.0% | +1.4% |
| 2017 Q1 | +2.8% | +3.2% |
| 2016 Q4 | +2.0% | +6.0% |
| 2016 Q3 | -0.2% | +1.6% |
| 2016 Q2 | +6.2% | +4.3% |
| 2016 Q1 | +7.2% | +4.2% |
| 기간 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +10.6% | +11.5% |
| 2010s일부 기간 | +11.3% | +12.3% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 왜도 | -0.22 | -0.40 |
| 초과 첨도 | 2.14 | 1.47 |
| 최장 연속 수익 | 7 | 6 |
| 최장 연속 손실 | 3 | 3 |
| 월평균 수익률 | +0.9% | +1.0% |
| 월 수익률 자기상관 | -0.18 | -0.17 |
| 1M 모멘텀 | -5.0% | -4.8% |
| 3M 모멘텀 | +2.9% | -1.2% |
| 6M 모멘텀 | +4.6% | +6.0% |
| 12M 모멘텀 | +17.9% | +12.8% |
| 최하위 5% | -6.4% | -5.0% |
| 중앙값 | +1.2% | +1.3% |
| 상위 5% | +6.7% | +6.5% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 5
- 둘 다 상승
- 76
- 둘 다 하락
- 41
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 8
- 전체
- 130 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 3.15% | 2.28% |
| 월별 관측치 | 129 | 129 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
HDV: 고점 2019.12.23, 저점 2020.03.23, 낙폭 -37.0%, 회복일 2021.03.08. VYM: 고점 2020.01.17, 저점 2020.03.23, 낙폭 -35.2%, 회복일 2020.12.31.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 HDV -5.1%, VYM -12.8%였습니다. 2018 4분기 급락의 수익률은 HDV -11.5%, VYM -15.8%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 HDV 0.08%, VYM 0.04%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$8, US$4입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
HDV 3.15%, VYM 2.28%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.92로, 대체로 같은 방향으로 움직였습니다.
ETF 소개·출처
VYM 미국 고배당 주식에 투자하는 ETF입니다.