같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2020.06.01부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 SCHD US$25,337, JEPI US$19,109였습니다. 연환산 수익률은 각각 15.6%, 10.7%입니다.
SCHD vs JEPI ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
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핵심 비교
| 지표 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +15.6% | +10.7% |
| 최종 자산 | US$25,337 | US$19,109 |
| 변동성(연) | 15.2% | 10.1% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -16.8% | -13.7% |
| 샤프 비율 | 0.76 | 0.74 |
| 운용보수 | 0.06% | 0.35% |
얼마나 불었나
SCHD 쪽이 2020.09부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| SCHD | +153.4% | +15.6% | 10000 |
| JEPI | +91.1% | +10.7% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 SCHD 쪽은 고점을 되찾는 데 715일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| SCHD | -16.82 |
| JEPI | -13.72 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -16.8% | 2022.01.11 | 2022.09.30 | 2023.12.27 |
| -16.1% | 2024.11.29 | 2025.04.08 | 2026.01.08 |
| -10.7% | 2020.06.08 | 2020.06.26 | 2020.08.07 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -13.7% | 2022.04.20 | 2022.09.30 | 2023.06.16 |
| -13.3% | 2025.02.20 | 2025.04.08 | 2025.08.22 |
| -7.1% | 2021.12.31 | 2022.02.23 | 2022.04.08 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 2022 금리인상 약세장 | -14.7% | -12.4% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 5개 연도 중 SCHD 쪽이 2번, JEPI 쪽이 3번 더 높았어요.
| 기간 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | +21.5% | +3.6% |
| 2025 | +4.3% | +8.1% |
| 2024 | +11.7% | +12.6% |
| 2023 | +4.6% | +9.8% |
| 2022 | -3.2% | -3.5% |
| 2021 | +29.9% | +21.5% |
| 2020부분 연도 | +25.6% | +15.7% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -15.7% | -13.0% |
| 하방편차 | 2.4% | 1.6% |
| 최저 연도 | -3.2% | -3.5% |
| 최장 낙폭 | 715일 | 422일 |
| 평균 회복기간 | 101일 | 71일 |
| 얼서 인덱스 | 4.6% | 3.0% |
| 페인 지수 | 3.0% | 1.8% |
| 역사적 VaR 95% | 6.2% | 3.8% |
| CVaR 95% | 7.4% | 4.9% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 1.33 | 1.23 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 1.41 | 1.77 |
| 오메가 비율 | 1.99 | 2.06 |
| 마틴 비율 | 3.41 | 3.55 |
| 벤치마크와 차이 | -1.4% | -6.3% |
| 알파 | +1.2% | -0.4% |
| 정보비율 | -0.23 | -0.77 |
| 베타 | 0.73 | 0.56 |
| 추적오차 | 11.1% | 8.7% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.74 | 0.84 |
| 상승포착률 | 79.2% | 54.8% |
| 하락포착률 | 84.1% | 63.4% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +153.4% | +91.1% |
| 승률 | 60.5% | 65.8% |
| 최고 연도 | +29.9% | +21.5% |
| 손익비율 | 1.30 | 1.07 |
| 1년 롤링 최저수익 | -8.1% | -5.4% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 80.0% | 90.8% |
| 3년 롤링 최저수익 | +3.7% | +6.0% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 5년 롤링 최저수익 | +8.5% | +7.2% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -0.69 | -0.39 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 0.67 | 0.76 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 2.81 | 2.66 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | +8.4% | +1.7% |
| 2026 Q3 | +3.4% | +1.5% |
| 2026 Q2 | +4.2% | +1.9% |
| 2026 Q1 | +12.8% | +0.2% |
| 2025 Q4 | +1.5% | +2.9% |
| 2025 Q3 | +4.0% | +2.5% |
| 2025 Q2 | -4.3% | +2.1% |
| 2025 Q1 | +3.3% | +0.4% |
| 2024 Q4 | -2.1% | -0.7% |
| 2024 Q3 | +9.7% | +6.9% |
| 2024 Q2 | -2.5% | -0.2% |
| 2024 Q1 | +6.7% | +6.4% |
| 2023 Q4 | +8.7% | +5.6% |
| 2023 Q3 | -1.7% | -1.5% |
| 2023 Q2 | +0.2% | +3.7% |
| 2023 Q1 | -2.3% | +1.8% |
| 2022 Q4 | +14.8% | +10.9% |
| 2022 Q3 | -6.4% | -4.8% |
| 2022 Q2 | -8.3% | -7.3% |
| 2022 Q1 | -1.7% | -1.5% |
| 2021 Q4 | +9.7% | +8.7% |
| 2021 Q3 | -1.0% | +0.0% |
| 2021 Q2 | +4.5% | +6.1% |
| 2021 Q1 | +14.5% | +5.4% |
| 2020 Q4 | +17.1% | +8.5% |
| 2020 Q3 | +7.9% | +7.2% |
| 2020 Q2일부 기간 | -0.6% | -0.5% |
| 기간 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +15.6% | +10.6% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 왜도 | 0.12 | -0.11 |
| 초과 첨도 | -0.12 | -0.22 |
| 최장 연속 수익 | 7 | 10 |
| 최장 연속 손실 | 4 | 3 |
| 월평균 수익률 | +1.2% | +0.9% |
| 월 수익률 자기상관 | -0.16 | -0.25 |
| 1M 모멘텀 | -6.0% | -1.6% |
| 3M 모멘텀 | +3.4% | +1.5% |
| 6M 모멘텀 | +7.7% | +3.5% |
| 12M 모멘텀 | +23.3% | +6.7% |
| 최하위 5% | -6.1% | -3.8% |
| 중앙값 | +1.4% | +1.7% |
| 상위 5% | +8.5% | +5.6% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 7
- 둘 다 상승
- 44
- 둘 다 하락
- 22
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 4
- 전체
- 77 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 2.99% | 8.03% |
| 월별 관측치 | 76 | 76 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
SCHD: 고점 2022.01.11, 저점 2022.09.30, 낙폭 -16.8%, 회복일 2023.12.27. JEPI: 고점 2022.04.20, 저점 2022.09.30, 낙폭 -13.7%, 회복일 2023.06.16.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 SCHD -14.7%, JEPI -12.4%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 SCHD 0.06%, JEPI 0.35%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$6, US$35입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
SCHD 2.99%, JEPI 8.03%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.85로, 대체로 같은 방향으로 움직였습니다.