같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016.01.04부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 TSLA US$232,627, NVDA US$2,629,812였습니다. 연환산 수익률은 각각 33.8%, 67.4%입니다.
TSLA vs NVDA ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
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핵심 비교
| 지표 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +33.8% | +67.4% |
| 최종 자산 | US$232,627 | US$2,629,812 |
| 변동성(연) | 62.6% | 46.3% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -73.6% | -66.3% |
| 샤프 비율 | 0.71 | 1.34 |
얼마나 불었나
NVDA 쪽이 2022.10부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| TSLA | +2226.3% | +33.8% | 10000 |
| NVDA | +26198.1% | +67.4% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 TSLA 쪽은 고점을 되찾는 데 1133일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| TSLA | -73.63 |
| NVDA | -66.34 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -73.6% | 2021.11.04 | 2023.01.03 | 2024.12.11 |
| -60.6% | 2020.02.19 | 2020.03.18 | 2020.06.08 |
| -53.8% | 2024.12.17 | 2025.04.08 | 2025.12.16 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -66.3% | 2021.11.29 | 2022.10.14 | 2023.05.25 |
| -56.0% | 2018.10.01 | 2018.12.24 | 2020.02.14 |
| -37.5% | 2020.02.19 | 2020.03.16 | 2020.05.11 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -1.0% | -52.2% |
| COVID-19 충격 | -52.7% | -32.4% |
| 2022 금리인상 약세장 | -45.7% | -61.8% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 10개 연도 중 TSLA 쪽이 2번, NVDA 쪽이 8번 더 높았어요.
| 기간 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | -21.1% | +22.7% |
| 2025 | +11.4% | +38.9% |
| 2024 | +62.5% | +171.3% |
| 2023 | +101.7% | +239.0% |
| 2022 | -65.0% | -50.3% |
| 2021 | +49.8% | +125.5% |
| 2020 | +743.4% | +122.3% |
| 2019 | +25.7% | +77.0% |
| 2018 | +6.9% | -30.8% |
| 2017 | +45.7% | +82.0% |
| 2016 | -11.0% | +226.9% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -67.7% | -62.8% |
| 하방편차 | 8.8% | 6.8% |
| 최저 연도 | -65.0% | -50.3% |
| 최장 낙폭 | 1,133일 | 542일 |
| 평균 회복기간 | 195일 | 99일 |
| 얼서 인덱스 | 25.4% | 20.5% |
| 페인 지수 | 19.1% | 11.5% |
| 역사적 VaR 95% | 21.3% | 17.8% |
| CVaR 95% | 25.9% | 23.0% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 1.44 | 2.61 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 0.34 | 3.43 |
| 오메가 비율 | 1.80 | 2.85 |
| 마틴 비율 | 1.33 | 3.29 |
| 벤치마크와 차이 | +19.0% | +52.6% |
| 알파 | +19.2% | +38.2% |
| 정보비율 | 0.56 | 1.25 |
| 베타 | 1.98 | 1.84 |
| 추적오차 | 57.0% | 39.1% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.47 | 0.60 |
| 상승포착률 | 203.6% | 365.9% |
| 하락포착률 | 128.5% | 127.9% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +2226.3% | +26198.1% |
| 승률 | 53.5% | 66.7% |
| 최고 연도 | +743.4% | +239.0% |
| 손익비율 | 1.57 | 1.43 |
| 1년 롤링 최저수익 | -65.0% | -50.3% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 67.8% | 82.2% |
| 3년 롤링 최저수익 | -12.4% | +28.7% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 86.2% | 100.0% |
| 5년 롤링 최저수익 | +6.3% | +21.4% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 10년 롤링 최저수익 | +34.9% | +63.4% |
| 10년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -1.31 | -1.00 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 0.73 | 1.52 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 3.22 | 4.40 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | +4.9% | -7.6% |
| 2026 Q3 | -15.6% | +14.3% |
| 2026 Q2 | +13.1% | +14.9% |
| 2026 Q1 | -17.3% | -6.5% |
| 2025 Q4 | +1.1% | +0.0% |
| 2025 Q3 | +40.0% | +18.1% |
| 2025 Q2 | +22.6% | +45.8% |
| 2025 Q1 | -35.8% | -19.3% |
| 2024 Q4 | +54.4% | +10.6% |
| 2024 Q3 | +32.2% | -1.7% |
| 2024 Q2 | +12.6% | +36.7% |
| 2024 Q1 | -29.3% | +82.5% |
| 2023 Q4 | -0.7% | +13.9% |
| 2023 Q3 | -4.4% | +2.8% |
| 2023 Q2 | +26.2% | +52.3% |
| 2023 Q1 | +68.4% | +90.1% |
| 2022 Q4 | -53.6% | +20.4% |
| 2022 Q3 | +18.2% | -19.9% |
| 2022 Q2 | -37.5% | -44.4% |
| 2022 Q1 | +2.0% | -7.2% |
| 2021 Q4 | +36.3% | +42.0% |
| 2021 Q3 | +14.1% | +3.6% |
| 2021 Q2 | +1.8% | +49.9% |
| 2021 Q1 | -5.3% | +2.3% |
| 2020 Q4 | +64.5% | -3.5% |
| 2020 Q3 | +98.7% | +42.5% |
| 2020 Q2 | +106.1% | +44.2% |
| 2020 Q1 | +25.3% | +12.1% |
| 2019 Q4 | +73.7% | +35.3% |
| 2019 Q3 | +7.8% | +6.1% |
| 2019 Q2 | -20.2% | -8.4% |
| 2019 Q1 | -15.9% | +34.6% |
| 2018 Q4 | +25.7% | -52.4% |
| 2018 Q3 | -22.8% | +18.7% |
| 2018 Q2 | +28.9% | +2.4% |
| 2018 Q1 | -14.5% | +19.8% |
| 2017 Q4 | -8.7% | +8.3% |
| 2017 Q3 | -5.7% | +23.8% |
| 2017 Q2 | +29.9% | +32.8% |
| 2017 Q1 | +30.2% | +2.2% |
| 2016 Q4 | +4.7% | +56.0% |
| 2016 Q3 | -3.9% | +46.0% |
| 2016 Q2 | -7.6% | +32.3% |
| 2016 Q1 | -4.3% | +8.5% |
| 기간 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +46.1% | +69.0% |
| 2010s일부 기간 | +14.9% | +64.3% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 왜도 | 0.90 | -0.03 |
| 초과 첨도 | 1.48 | 0.15 |
| 최장 연속 수익 | 6 | 9 |
| 최장 연속 손실 | 5 | 3 |
| 월평균 수익률 | +3.9% | +5.3% |
| 월 수익률 자기상관 | 0.04 | 0.03 |
| 1M 모멘텀 | -3.6% | +3.6% |
| 3M 모멘텀 | -15.6% | +14.3% |
| 6M 모멘텀 | -4.6% | +31.3% |
| 12M 모멘텀 | -20.2% | +22.7% |
| 최하위 5% | -21.2% | -17.7% |
| 중앙값 | +1.1% | +4.9% |
| 상위 5% | +35.9% | +27.5% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 33
- 둘 다 상승
- 51
- 둘 다 하락
- 27
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 17
- 전체
- 128 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 0.00% | 0.25% |
| 월별 관측치 | 129 | 129 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
TSLA: 고점 2021.11.04, 저점 2023.01.03, 낙폭 -73.6%, 회복일 2024.12.11. NVDA: 고점 2021.11.29, 저점 2022.10.14, 낙폭 -66.3%, 회복일 2023.05.25.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2018 4분기 급락의 수익률은 TSLA -1.0%, NVDA -52.2%였습니다. COVID-19 충격의 수익률은 TSLA -52.7%, NVDA -32.4%였습니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
TSLA 0.00%, NVDA 0.25%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.33로, 부분적으로만 같은 방향으로 움직였습니다.