같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016.01.04부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 VUG US$53,463, VTV US$36,097였습니다. 연환산 수익률은 각각 16.8%, 12.6%입니다.
VUG vs VTV ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
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핵심 비교
| 지표 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +16.8% | +12.6% |
| 최종 자산 | US$53,463 | US$36,097 |
| 변동성(연) | 18.1% | 14.4% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -35.6% | -36.8% |
| 샤프 비율 | 0.85 | 0.72 |
| 운용보수 | 0.03% | 0.03% |
얼마나 불었나
VUG 쪽이 2019.01부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| VUG | +434.6% | +16.8% | 10000 |
| VTV | +261.0% | +12.6% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 VTV 쪽은 고점을 되찾는 데 296일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| VUG | -35.61 |
| VTV | -36.78 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -35.6% | 2021.11.19 | 2022.11.03 | 2024.01.23 |
| -31.8% | 2020.02.19 | 2020.03.23 | 2020.06.08 |
| -22.8% | 2025.02.19 | 2025.04.08 | 2025.06.24 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -36.8% | 2020.02.12 | 2020.03.23 | 2020.12.04 |
| -17.3% | 2018.09.21 | 2018.12.24 | 2019.04.30 |
| -17.0% | 2022.04.20 | 2022.09.30 | 2023.07.20 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -21.8% | -17.2% |
| COVID-19 충격 | -31.8% | -36.4% |
| 2022 금리인상 약세장 | -34.5% | -14.0% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 10개 연도 중 VUG 쪽이 8번, VTV 쪽이 2번 더 높았어요.
| 기간 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | +11.2% | +14.9% |
| 2025 | +19.4% | +15.3% |
| 2024 | +32.7% | +15.9% |
| 2023 | +46.8% | +9.3% |
| 2022 | -33.1% | -2.1% |
| 2021 | +27.3% | +26.5% |
| 2020 | +40.2% | +2.3% |
| 2019 | +37.0% | +25.6% |
| 2018 | -3.3% | -5.4% |
| 2017 | +27.7% | +17.1% |
| 2016 | +6.3% | +17.1% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -33.1% | -25.1% |
| 하방편차 | 3.1% | 2.6% |
| 최저 연도 | -33.1% | -5.4% |
| 최장 낙폭 | 795일 | 456일 |
| 평균 회복기간 | 108일 | 114일 |
| 얼서 인덱스 | 9.7% | 5.1% |
| 페인 지수 | 5.1% | 2.8% |
| 역사적 VaR 95% | 8.4% | 5.8% |
| CVaR 95% | 9.9% | 8.9% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 1.40 | 1.10 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 2.15 | 2.54 |
| 오메가 비율 | 2.05 | 1.91 |
| 마틴 비율 | 1.72 | 2.47 |
| 벤치마크와 차이 | +2.0% | -2.2% |
| 알파 | +0.9% | -0.7% |
| 정보비율 | 0.41 | -0.36 |
| 베타 | 1.13 | 0.86 |
| 추적오차 | 6.3% | 6.7% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.94 | 0.90 |
| 상승포착률 | 114.7% | 84.5% |
| 하락포착률 | 106.9% | 92.4% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +434.6% | +261.0% |
| 승률 | 65.9% | 66.7% |
| 최고 연도 | +46.8% | +26.5% |
| 손익비율 | 1.06 | 0.95 |
| 1년 롤링 최저수익 | -33.1% | -14.9% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 88.1% | 85.6% |
| 3년 롤링 최저수익 | +6.1% | +0.4% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 5년 롤링 최저수익 | +9.6% | +7.1% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 10년 롤링 최저수익 | +16.1% | +11.7% |
| 10년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -1.40 | -0.70 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 1.22 | 0.97 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 5.40 | 3.14 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | -3.7% | +4.2% |
| 2026 Q3 | +4.7% | -0.4% |
| 2026 Q2 | +18.5% | +11.6% |
| 2026 Q1 | -10.4% | +3.3% |
| 2025 Q4 | +1.8% | +2.9% |
| 2025 Q3 | +9.5% | +6.1% |
| 2025 Q2 | +18.4% | +2.9% |
| 2025 Q1 | -9.5% | +2.6% |
| 2024 Q4 | +7.0% | -2.5% |
| 2024 Q3 | +2.8% | +9.4% |
| 2024 Q2 | +8.8% | -0.9% |
| 2024 Q1 | +10.9% | +9.6% |
| 2023 Q4 | +14.4% | +9.1% |
| 2023 Q3 | -3.6% | -2.3% |
| 2023 Q2 | +13.6% | +3.6% |
| 2023 Q1 | +17.3% | -1.0% |
| 2022 Q4 | -0.2% | +14.5% |
| 2022 Q3 | -3.8% | -5.7% |
| 2022 Q2 | -22.4% | -10.2% |
| 2022 Q1 | -10.3% | +1.0% |
| 2021 Q4 | +10.7% | +9.3% |
| 2021 Q3 | +1.3% | -0.9% |
| 2021 Q2 | +11.7% | +5.1% |
| 2021 Q1 | +1.6% | +11.1% |
| 2020 Q4 | +11.5% | +14.6% |
| 2020 Q3 | +12.8% | +5.7% |
| 2020 Q2 | +29.2% | +12.7% |
| 2020 Q1 | -13.8% | -25.1% |
| 2019 Q4 | +9.9% | +8.2% |
| 2019 Q3 | +2.0% | +1.2% |
| 2019 Q2 | +4.7% | +3.7% |
| 2019 Q1 | +16.8% | +10.6% |
| 2018 Q4 | -16.2% | -10.8% |
| 2018 Q3 | +7.8% | +7.3% |
| 2018 Q2 | +5.9% | +1.2% |
| 2018 Q1 | +1.1% | -2.4% |
| 2017 Q4 | +6.3% | +7.2% |
| 2017 Q3 | +4.8% | +4.1% |
| 2017 Q2 | +4.7% | +1.8% |
| 2017 Q1 | +9.5% | +3.1% |
| 2016 Q4 | -0.2% | +7.7% |
| 2016 Q3 | +5.1% | +3.0% |
| 2016 Q2 | +1.0% | +3.8% |
| 2016 Q1 | +0.4% | +1.7% |
| 기간 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +17.3% | +12.3% |
| 2010s일부 기간 | +15.8% | +13.0% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 왜도 | -0.20 | -0.50 |
| 초과 첨도 | 0.33 | 1.56 |
| 최장 연속 수익 | 7 | 7 |
| 최장 연속 손실 | 5 | 3 |
| 월평균 수익률 | +1.5% | +1.1% |
| 월 수익률 자기상관 | -0.05 | -0.17 |
| 1M 모멘텀 | +2.2% | -3.5% |
| 3M 모멘텀 | +4.7% | -0.4% |
| 6M 모멘텀 | +24.0% | +11.2% |
| 12M 모멘텀 | +13.2% | +18.2% |
| 최하위 5% | -8.4% | -5.7% |
| 중앙값 | +1.9% | +1.6% |
| 상위 5% | +9.7% | +6.7% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 16
- 둘 다 상승
- 71
- 둘 다 하락
- 29
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 14
- 전체
- 130 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 0.40% | 1.85% |
| 월별 관측치 | 129 | 129 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
VUG: 고점 2021.11.19, 저점 2022.11.03, 낙폭 -35.6%, 회복일 2024.01.23. VTV: 고점 2020.02.12, 저점 2020.03.23, 낙폭 -36.8%, 회복일 2020.12.04.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 VUG -34.5%, VTV -14.0%였습니다. COVID-19 충격의 수익률은 VUG -31.8%, VTV -36.4%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 VUG 0.03%, VTV 0.03%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$3, US$3입니다. 두 가중 운용보수는 같습니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
VUG 0.40%, VTV 1.85%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.69로, 부분적으로만 같은 방향으로 움직였습니다.