같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2022.06.01부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 JEPI US$14,332, JEPQ US$19,490였습니다. 연환산 수익률은 각각 8.5%, 16.4%입니다.
JEPI vs JEPQ ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
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핵심 비교
| 지표 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +8.5% | +16.4% |
| 최종 자산 | US$14,332 | US$19,490 |
| 변동성(연) | 9.6% | 13.7% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -13.3% | -20.1% |
| 샤프 비율 | 0.43 | 0.95 |
| 운용보수 | 0.35% | 0.35% |
얼마나 불었나
JEPQ 쪽이 2023.05부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| JEPI | +43.3% | +8.5% | 10000 |
| JEPQ | +94.9% | +16.4% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 JEPQ 쪽은 고점을 되찾는 데 170일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| JEPI | -13.26 |
| JEPQ | -20.06 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -13.3% | 2025.02.20 | 2025.04.08 | 2025.08.22 |
| -10.5% | 2022.08.18 | 2022.09.30 | 2022.11.22 |
| -8.9% | 2022.06.07 | 2022.06.16 | 2022.07.29 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -20.1% | 2025.02.19 | 2025.04.08 | 2025.08.08 |
| -16.8% | 2022.08.15 | 2022.10.14 | 2023.04.27 |
| -11.1% | 2022.06.02 | 2022.06.16 | 2022.08.03 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 2022 금리인상 약세장 | -8.1% | -13.3% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 3개 연도 모두 JEPQ 쪽이 더 높았어요.
| 기간 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | +3.6% | +14.2% |
| 2025 | +8.1% | +15.2% |
| 2024 | +12.6% | +24.9% |
| 2023 | +9.8% | +36.2% |
| 2022부분 연도 | +1.7% | -9.5% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -9.1% | -13.5% |
| 하방편차 | 1.7% | 2.4% |
| 최저 연도 | +8.1% | +15.2% |
| 최장 낙폭 | 183일 | 255일 |
| 평균 회복기간 | 56일 | 51일 |
| 얼서 인덱스 | 2.4% | 3.9% |
| 페인 지수 | 1.4% | 2.1% |
| 역사적 VaR 95% | 3.9% | 6.2% |
| CVaR 95% | 5.1% | 7.3% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 0.63 | 1.51 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 1.77 | 2.61 |
| 오메가 비율 | 1.82 | 2.37 |
| 마틴 비율 | 3.55 | 4.21 |
| 벤치마크와 차이 | -7.9% | -0.1% |
| 알파 | -2.3% | +2.8% |
| 정보비율 | -0.91 | 0.09 |
| 베타 | 0.51 | 0.82 |
| 추적오차 | 9.3% | 6.2% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.82 | 0.91 |
| 상승포착률 | 48.3% | 86.1% |
| 하락포착률 | 62.4% | 75.3% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +43.3% | +94.9% |
| 승률 | 69.2% | 71.2% |
| 최고 연도 | +12.6% | +36.2% |
| 손익비율 | 0.81 | 0.96 |
| 1년 롤링 최저수익 | +3.4% | +5.9% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 3년 롤링 최저수익 | +8.0% | +14.3% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -0.07 | 0.13 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 0.66 | 1.36 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 2.10 | 2.67 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | +1.7% | -3.7% |
| 2026 Q3 | +1.5% | +3.1% |
| 2026 Q2 | +1.9% | +14.0% |
| 2026 Q1 | +0.2% | -2.9% |
| 2025 Q4 | +2.9% | +4.7% |
| 2025 Q3 | +2.5% | +8.5% |
| 2025 Q2 | +2.1% | +8.7% |
| 2025 Q1 | +0.4% | -6.6% |
| 2024 Q4 | -0.7% | +6.4% |
| 2024 Q3 | +6.9% | +1.6% |
| 2024 Q2 | -0.2% | +4.9% |
| 2024 Q1 | +6.4% | +10.1% |
| 2023 Q4 | +5.6% | +10.1% |
| 2023 Q3 | -1.5% | -0.6% |
| 2023 Q2 | +3.7% | +10.4% |
| 2023 Q1 | +1.8% | +12.8% |
| 2022 Q4 | +10.9% | +3.1% |
| 2022 Q3 | -4.8% | -6.4% |
| 2022 Q2일부 기간 | -3.6% | -6.3% |
| 기간 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +8.5% | +16.3% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 왜도 | -0.34 | -0.65 |
| 초과 첨도 | 0.08 | -0.01 |
| 최장 연속 수익 | 10 | 10 |
| 최장 연속 손실 | 2 | 3 |
| 월평균 수익률 | +0.7% | +1.4% |
| 월 수익률 자기상관 | -0.26 | -0.14 |
| 1M 모멘텀 | -1.6% | +2.9% |
| 3M 모멘텀 | +1.5% | +3.1% |
| 6M 모멘텀 | +3.5% | +17.6% |
| 12M 모멘텀 | +6.7% | +19.5% |
| 최하위 5% | -3.8% | -6.2% |
| 중앙값 | +1.7% | +2.3% |
| 상위 5% | +4.7% | +7.3% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 6
- 둘 다 상승
- 31
- 둘 다 하락
- 10
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 6
- 전체
- 53 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 8.03% | 11.79% |
| 월별 관측치 | 52 | 52 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
JEPI: 고점 2025.02.20, 저점 2025.04.08, 낙폭 -13.3%, 회복일 2025.08.22. JEPQ: 고점 2025.02.19, 저점 2025.04.08, 낙폭 -20.1%, 회복일 2025.08.08.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 JEPI -8.1%, JEPQ -13.3%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 JEPI 0.35%, JEPQ 0.35%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$35, US$35입니다. 두 가중 운용보수는 같습니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
JEPI 8.03%, JEPQ 11.79%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.66로, 부분적으로만 같은 방향으로 움직였습니다.
ETF 소개·출처
JEPI 미국 대형주와 옵션 전략을 결합하는 액티브 ETF입니다.