같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016.01.04부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 SMH US$217,184, SOXX US$177,320였습니다. 연환산 수익률은 각각 32.9%, 30.5%입니다.
SMH vs SOXX ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
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핵심 비교
| 지표 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +32.9% | +30.5% |
| 최종 자산 | US$217,184 | US$177,320 |
| 변동성(연) | 28.4% | 30.2% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -45.3% | -45.8% |
| 샤프 비율 | 1.13 | 1.02 |
| 운용보수 | 0.35% | 0.33% |
얼마나 불었나
SMH 쪽이 2023.04부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| SMH | +2071.8% | +32.9% | 10000 |
| SOXX | +1673.2% | +30.5% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 SOXX 쪽은 고점을 되찾는 데 716일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| SMH | -45.3 |
| SOXX | -45.75 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -45.3% | 2021.12.27 | 2022.10.14 | 2023.07.13 |
| -35.8% | 2024.07.10 | 2025.04.08 | 2025.07.02 |
| -33.6% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.06.05 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -45.8% | 2021.12.27 | 2022.10.14 | 2023.12.13 |
| -41.4% | 2024.07.10 | 2025.04.08 | 2025.09.18 |
| -34.3% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.06.05 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -23.3% | -22.7% |
| COVID-19 충격 | -31.2% | -31.9% |
| 2022 금리인상 약세장 | -44.4% | -44.7% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 10개 연도 중 SMH 쪽이 6번, SOXX 쪽이 4번 더 높았어요.
| 기간 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | +69.1% | +89.2% |
| 2025 | +49.2% | +40.7% |
| 2024 | +39.1% | +12.9% |
| 2023 | +73.4% | +67.1% |
| 2022 | -33.5% | -35.1% |
| 2021 | +42.1% | +44.1% |
| 2020 | +55.5% | +52.7% |
| 2019 | +64.4% | +62.4% |
| 2018 | -9.0% | -6.5% |
| 2017 | +38.4% | +39.8% |
| 2016 | +35.5% | +38.4% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -40.0% | -40.7% |
| 하방편차 | 4.3% | 4.6% |
| 최저 연도 | -33.5% | -35.1% |
| 최장 낙폭 | 563일 | 716일 |
| 평균 회복기간 | 75일 | 101일 |
| 얼서 인덱스 | 10.5% | 11.5% |
| 페인 지수 | 5.7% | 6.5% |
| 역사적 VaR 95% | 11.1% | 11.4% |
| CVaR 95% | 14.5% | 15.4% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 2.08 | 1.89 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 3.34 | 2.16 |
| 오메가 비율 | 2.48 | 2.32 |
| 마틴 비율 | 3.13 | 2.64 |
| 벤치마크와 차이 | +18.2% | +15.7% |
| 알파 | +13.3% | +11.6% |
| 정보비율 | 0.99 | 0.84 |
| 베타 | 1.46 | 1.50 |
| 추적오차 | 19.3% | 21.4% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.77 | 0.75 |
| 상승포착률 | 184.1% | 179.1% |
| 하락포착률 | 106.0% | 109.7% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +2071.8% | +1673.2% |
| 승률 | 67.4% | 65.1% |
| 최고 연도 | +73.4% | +67.1% |
| 손익비율 | 1.20 | 1.24 |
| 1년 롤링 최저수익 | -33.5% | -35.1% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 83.1% | 81.4% |
| 3년 롤링 최저수익 | +13.7% | +7.0% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 5년 롤링 최저수익 | +14.6% | +14.9% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 10년 롤링 최저수익 | +31.0% | +27.3% |
| 10년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -0.81 | -1.17 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 1.35 | 1.24 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 3.93 | 4.06 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | -13.4% | -15.9% |
| 2026 Q3 | -7.1% | -11.2% |
| 2026 Q2 | +71.1% | +95.1% |
| 2026 Q1 | +6.5% | +9.2% |
| 2025 Q4 | +10.7% | +11.2% |
| 2025 Q3 | +17.0% | +13.8% |
| 2025 Q2 | +31.9% | +27.1% |
| 2025 Q1 | -12.7% | -12.6% |
| 2024 Q4 | -0.9% | -6.4% |
| 2024 Q3 | -5.8% | -6.3% |
| 2024 Q2 | +15.9% | +9.3% |
| 2024 Q1 | +28.7% | +17.8% |
| 2023 Q4 | +21.3% | +21.9% |
| 2023 Q3 | -4.8% | -6.3% |
| 2023 Q2 | +15.7% | +14.2% |
| 2023 Q1 | +29.7% | +28.1% |
| 2022 Q4 | +10.9% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -9.1% | -8.3% |
| 2022 Q2 | -24.5% | -26.0% |
| 2022 Q1 | -12.6% | -12.6% |
| 2021 Q4 | +21.1% | +21.9% |
| 2021 Q3 | -2.3% | -1.6% |
| 2021 Q2 | +7.7% | +7.3% |
| 2021 Q1 | +11.5% | +12.0% |
| 2020 Q4 | +26.3% | +24.7% |
| 2020 Q3 | +14.0% | +12.9% |
| 2020 Q2 | +30.4% | +32.3% |
| 2020 Q1 | -17.2% | -18.0% |
| 2019 Q4 | +20.5% | +19.2% |
| 2019 Q3 | +8.1% | +7.0% |
| 2019 Q2 | +3.6% | +5.1% |
| 2019 Q1 | +21.8% | +21.1% |
| 2018 Q4 | -16.4% | -15.0% |
| 2018 Q3 | +3.7% | +4.3% |
| 2018 Q2 | -1.6% | -0.7% |
| 2018 Q1 | +6.6% | +6.2% |
| 2017 Q4 | +6.3% | +7.3% |
| 2017 Q3 | +14.0% | +13.5% |
| 2017 Q2 | +2.7% | +2.7% |
| 2017 Q1 | +11.3% | +11.8% |
| 2016 Q4 | +3.9% | +8.9% |
| 2016 Q3 | +21.8% | +21.2% |
| 2016 Q2 | +3.5% | +2.5% |
| 2016 Q1 | +3.4% | +2.3% |
| 기간 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +34.9% | +30.1% |
| 2010s일부 기간 | +29.4% | +30.9% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 왜도 | 0.10 | 0.37 |
| 초과 첨도 | 0.81 | 2.25 |
| 최장 연속 수익 | 6 | 6 |
| 최장 연속 손실 | 3 | 4 |
| 월평균 수익률 | +2.9% | +2.8% |
| 월 수익률 자기상관 | -0.09 | -0.08 |
| 1M 모멘텀 | +9.4% | +11.3% |
| 3M 모멘텀 | -7.2% | -11.2% |
| 6M 모멘텀 | +58.8% | +73.2% |
| 12M 모멘텀 | +87.2% | +110.4% |
| 최하위 5% | -11.8% | -11.8% |
| 중앙값 | +2.9% | +2.6% |
| 상위 5% | +16.4% | +16.1% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 0
- 둘 다 상승
- 84
- 둘 다 하락
- 43
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 3
- 전체
- 130 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 0.21% | 0.26% |
| 월별 관측치 | 129 | 129 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
SMH: 고점 2021.12.27, 저점 2022.10.14, 낙폭 -45.3%, 회복일 2023.07.13. SOXX: 고점 2021.12.27, 저점 2022.10.14, 낙폭 -45.8%, 회복일 2023.12.13.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
COVID-19 충격의 수익률은 SMH -31.2%, SOXX -31.9%였습니다. 2018 4분기 급락의 수익률은 SMH -23.3%, SOXX -22.7%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 SMH 0.35%, SOXX 0.33%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$35, US$33입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
SMH 0.21%, SOXX 0.26%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.99로, 거의 같은 방향으로 움직였습니다.
ETF 소개·출처
SOXX 반도체 업종 주식에 투자하는 ETF입니다.