같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016.01.04부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 TLT US$9,145, GLD US$36,133였습니다. 연환산 수익률은 각각 -0.8%, 12.6%입니다.
TLT vs GLD ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
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핵심 비교
| 지표 | TLT | GLD |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | -0.8% | +12.6% |
| 최종 자산 | US$9,145 | US$36,133 |
| 변동성(연) | 13.5% | 15.8% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -48.4% | -26.4% |
| 샤프 비율 | -0.20 | 0.72 |
| 운용보수 | 0.15% | 0.40% |
얼마나 불었나
GLD 쪽이 2020.04부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| TLT | -8.6% | -0.8% | 10000 |
| GLD | +261.3% | +12.6% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 TLT 쪽은 아직 고점을 되찾지 못했어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| TLT | -48.35 |
| GLD | -26.4 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -48.4% | 2020.08.04 | 2023.10.19 | 진행중 |
| -17.9% | 2016.07.08 | 2016.12.14 | 2019.07.02 |
| -15.7% | 2020.03.09 | 2020.03.18 | 2020.04.21 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -26.4% | 2026.01.29 | 2026.07.16 | 진행중 |
| -22.0% | 2020.08.06 | 2022.09.26 | 2024.03.04 |
| -17.8% | 2016.07.08 | 2016.12.15 | 2019.06.20 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | TLT | GLD |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | +4.5% | +5.0% |
| COVID-19 충격 | +14.2% | -3.6% |
| 2022 금리인상 약세장 | -29.3% | -7.3% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 10개 연도 중 TLT 쪽이 1번, GLD 쪽이 9번 더 높았어요.
| 기간 | TLT | GLD |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | -8.0% | -3.9% |
| 2025 | +4.3% | +63.7% |
| 2024 | -8.1% | +26.7% |
| 2023 | +2.8% | +12.7% |
| 2022 | -31.2% | -0.8% |
| 2021 | -4.6% | -4.2% |
| 2020 | +18.1% | +24.8% |
| 2019 | +14.1% | +17.9% |
| 2018 | -1.6% | -1.9% |
| 2017 | +9.2% | +12.8% |
| 2016 | +1.2% | +8.0% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | TLT | GLD |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -47.6% | -23.9% |
| 하방편차 | 2.7% | 2.5% |
| 최저 연도 | -31.2% | -4.2% |
| 최장 낙폭 | 2,271일 | 1,306일 |
| 평균 회복기간 | 138일 | 191일 |
| 얼서 인덱스 | 26.3% | 7.4% |
| 페인 지수 | 20.7% | 5.1% |
| 역사적 VaR 95% | 5.9% | 5.8% |
| CVaR 95% | 7.5% | 8.2% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | TLT | GLD |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | -0.27 | 1.27 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | -0.01 | 1.28 |
| 오메가 비율 | 0.98 | 1.92 |
| 마틴 비율 | -0.03 | 1.70 |
| 벤치마크와 차이 | -15.6% | -2.2% |
| 알파 | -4.5% | +10.0% |
| 정보비율 | -0.83 | -0.07 |
| 베타 | 0.14 | 0.10 |
| 추적오차 | 18.6% | 20.6% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.16 | 0.10 |
| 상승포착률 | 6.6% | 35.5% |
| 하락포착률 | 29.5% | -9.3% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | TLT | GLD |
|---|---|---|
| 총 수익률 | -8.6% | +261.3% |
| 승률 | 50.4% | 53.5% |
| 최고 연도 | +18.1% | +63.7% |
| 손익비율 | 0.96 | 1.67 |
| 1년 롤링 최저수익 | -33.6% | -9.8% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 40.7% | 73.7% |
| 3년 롤링 최저수익 | -17.3% | -1.1% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 44.7% | 95.7% |
| 5년 롤링 최저수익 | -10.2% | +4.7% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 28.6% | 100.0% |
| 10년 롤링 최저수익 | -2.8% | +11.2% |
| 10년 롤링 양수 비율 | 0.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -3.12 | -1.58 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | -0.22 | 0.77 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 1.97 | 3.84 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | TLT | GLD |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | +5.0% | -3.7% |
| 2026 Q3 | -8.9% | +3.4% |
| 2026 Q2 | +0.9% | -14.4% |
| 2026 Q1 | +0.2% | +8.6% |
| 2025 Q4 | -1.0% | +11.5% |
| 2025 Q3 | +2.4% | +16.6% |
| 2025 Q2 | -2.0% | +5.8% |
| 2025 Q1 | +4.9% | +19.0% |
| 2024 Q4 | -9.7% | -0.4% |
| 2024 Q3 | +7.9% | +13.0% |
| 2024 Q2 | -2.0% | +4.5% |
| 2024 Q1 | -3.7% | +7.6% |
| 2023 Q4 | +12.9% | +11.5% |
| 2023 Q3 | -13.1% | -3.8% |
| 2023 Q2 | -2.5% | -2.7% |
| 2023 Q1 | +7.4% | +8.0% |
| 2022 Q4 | -1.9% | +9.7% |
| 2022 Q3 | -10.3% | -8.2% |
| 2022 Q2 | -12.6% | -6.7% |
| 2022 Q1 | -10.6% | +5.7% |
| 2021 Q4 | +3.2% | +4.1% |
| 2021 Q3 | +0.4% | -0.9% |
| 2021 Q2 | +7.0% | +3.5% |
| 2021 Q1 | -13.9% | -10.3% |
| 2020 Q4 | -3.0% | +0.7% |
| 2020 Q3 | -0.1% | +5.8% |
| 2020 Q2 | -0.2% | +13.1% |
| 2020 Q1 | +22.2% | +3.6% |
| 2019 Q4 | -4.7% | +2.9% |
| 2019 Q3 | +8.3% | +4.3% |
| 2019 Q2 | +5.7% | +9.2% |
| 2019 Q1 | +4.5% | +0.6% |
| 2018 Q4 | +4.6% | +7.5% |
| 2018 Q3 | -3.0% | -5.0% |
| 2018 Q2 | +0.5% | -5.7% |
| 2018 Q1 | -3.5% | +1.7% |
| 2017 Q4 | +2.5% | +1.7% |
| 2017 Q3 | +0.3% | +3.0% |
| 2017 Q2 | +4.3% | -0.6% |
| 2017 Q1 | +1.7% | +8.3% |
| 2016 Q4 | -12.6% | -12.8% |
| 2016 Q3 | -0.5% | -0.7% |
| 2016 Q2 | +7.0% | +7.5% |
| 2016 Q1 | +8.7% | +15.9% |
| 기간 | TLT | GLD |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | -4.4% | +14.8% |
| 2010s일부 기간 | +5.5% | +8.9% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | TLT | GLD |
|---|---|---|
| 왜도 | 0.25 | 0.12 |
| 초과 첨도 | 0.15 | 0.19 |
| 최장 연속 수익 | 5 | 7 |
| 최장 연속 손실 | 7 | 7 |
| 월평균 수익률 | +0.0% | +1.1% |
| 월 수익률 자기상관 | 0.07 | 0.03 |
| 1M 모멘텀 | -5.4% | -6.8% |
| 3M 모멘텀 | -8.9% | +3.4% |
| 6M 모멘텀 | -8.2% | -11.5% |
| 12M 모멘텀 | -9.0% | +7.1% |
| 최하위 5% | -5.9% | -5.8% |
| 중앙값 | +0.0% | +0.4% |
| 상위 5% | +6.9% | +8.9% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 23
- 둘 다 상승
- 46
- 둘 다 하락
- 41
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 20
- 전체
- 130 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | TLT | GLD |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 4.78% | 0.00% |
| 월별 관측치 | 129 | 129 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
TLT: 고점 2020.08.04, 저점 2023.10.19, 낙폭 -48.4%, 회복일 진행중. GLD: 고점 2026.01.29, 저점 2026.07.16, 낙폭 -26.4%, 회복일 진행중.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 TLT -29.3%, GLD -7.3%였습니다. COVID-19 충격의 수익률은 TLT 14.2%, GLD -3.6%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 TLT 0.15%, GLD 0.40%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$15, US$40입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
TLT 4.78%, GLD 0.00%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.38로, 부분적으로만 같은 방향으로 움직였습니다.