같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016.01.04부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 VYM US$33,483, SPYD US$27,079였습니다. 연환산 수익률은 각각 11.8%, 9.7%입니다.
VYM vs SPYD ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
•••
핵심 비교
| 지표 | VYM | SPYD |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +11.8% | +9.7% |
| 최종 자산 | US$33,483 | US$27,079 |
| 변동성(연) | 13.9% | 17.9% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -35.2% | -46.4% |
| 샤프 비율 | 0.69 | 0.45 |
| 운용보수 | 0.04% | 0.07% |
얼마나 불었나
VYM 쪽이 2022.06부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| VYM | +234.8% | +11.8% | 10000 |
| SPYD | +170.8% | +9.7% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 SPYD 쪽은 고점을 되찾는 데 405일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| VYM | -35.22 |
| SPYD | -46.38 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -35.2% | 2020.01.17 | 2020.03.23 | 2020.12.31 |
| -16.2% | 2018.01.26 | 2018.12.24 | 2019.04.12 |
| -15.9% | 2022.04.20 | 2022.09.30 | 2022.11.30 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -46.4% | 2020.01.16 | 2020.03.23 | 2021.02.24 |
| -22.2% | 2022.04.20 | 2023.10.27 | 2024.07.11 |
| -16.1% | 2024.11.27 | 2025.04.08 | 2026.01.14 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | VYM | SPYD |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -15.8% | -13.3% |
| COVID-19 충격 | -34.6% | -45.6% |
| 2022 금리인상 약세장 | -12.8% | -13.2% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 10개 연도 중 VYM 쪽이 7번, SPYD 쪽이 3번 더 높았어요.
| 기간 | VYM | SPYD |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | +10.1% | +8.4% |
| 2025 | +15.4% | +4.6% |
| 2024 | +17.6% | +15.3% |
| 2023 | +6.6% | +4.0% |
| 2022 | -0.5% | -1.1% |
| 2021 | +26.2% | +31.5% |
| 2020 | +1.1% | -11.5% |
| 2019 | +24.1% | +21.2% |
| 2018 | -5.9% | -4.9% |
| 2017 | +16.4% | +12.7% |
| 2016 | +17.1% | +24.6% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | VYM | SPYD |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -24.0% | -36.5% |
| 하방편차 | 2.5% | 3.6% |
| 최저 연도 | -5.9% | -11.5% |
| 최장 낙폭 | 441일 | 813일 |
| 평균 회복기간 | 82일 | 148일 |
| 얼서 인덱스 | 4.9% | 9.0% |
| 페인 지수 | 2.6% | 5.1% |
| 역사적 VaR 95% | 5.0% | 7.5% |
| CVaR 95% | 8.4% | 11.6% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | VYM | SPYD |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 1.07 | 0.63 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 2.69 | 1.48 |
| 오메가 비율 | 1.89 | 1.59 |
| 마틴 비율 | 2.42 | 1.07 |
| 벤치마크와 차이 | -3.0% | -5.1% |
| 알파 | -0.9% | -3.6% |
| 정보비율 | -0.45 | -0.41 |
| 베타 | 0.82 | 0.91 |
| 추적오차 | 7.1% | 11.7% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.88 | 0.76 |
| 상승포착률 | 79.4% | 77.2% |
| 하락포착률 | 89.1% | 98.7% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | VYM | SPYD |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +234.8% | +170.8% |
| 승률 | 62.0% | 65.1% |
| 최고 연도 | +26.2% | +31.5% |
| 손익비율 | 1.16 | 0.85 |
| 1년 롤링 최저수익 | -14.8% | -31.4% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 86.4% | 76.3% |
| 3년 롤링 최저수익 | +0.0% | -6.9% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 90.4% |
| 5년 롤링 최저수익 | +6.5% | +3.0% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 10년 롤링 최저수익 | +11.3% | +7.7% |
| 10년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -0.75 | -1.05 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 0.96 | 0.67 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 3.51 | 2.66 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | VYM | SPYD |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | +4.1% | +7.1% |
| 2026 Q3 | -1.2% | -3.9% |
| 2026 Q2 | +7.4% | +6.0% |
| 2026 Q1 | +3.8% | +6.3% |
| 2025 Q4 | +2.5% | -0.5% |
| 2025 Q3 | +6.4% | +4.8% |
| 2025 Q2 | +4.1% | -3.0% |
| 2025 Q1 | +1.7% | +3.3% |
| 2024 Q4 | +0.3% | -4.1% |
| 2024 Q3 | +8.8% | +14.6% |
| 2024 Q2 | -1.1% | +0.0% |
| 2024 Q1 | +9.0% | +4.9% |
| 2023 Q4 | +9.1% | +13.3% |
| 2023 Q3 | -1.9% | -4.3% |
| 2023 Q2 | +1.4% | -1.2% |
| 2023 Q1 | -1.8% | -3.0% |
| 2022 Q4 | +15.1% | +13.0% |
| 2022 Q3 | -6.0% | -10.2% |
| 2022 Q2 | -8.6% | -8.2% |
| 2022 Q1 | +0.7% | +6.1% |
| 2021 Q4 | +9.4% | +7.8% |
| 2021 Q3 | -0.6% | -1.5% |
| 2021 Q2 | +4.4% | +4.1% |
| 2021 Q1 | +11.2% | +18.8% |
| 2020 Q4 | +14.1% | +22.5% |
| 2020 Q3 | +3.6% | -0.7% |
| 2020 Q2 | +12.5% | +14.7% |
| 2020 Q1 | -24.0% | -36.6% |
| 2019 Q4 | +6.5% | +5.2% |
| 2019 Q3 | +2.5% | +1.0% |
| 2019 Q2 | +2.8% | +1.8% |
| 2019 Q1 | +10.7% | +12.1% |
| 2018 Q4 | -9.6% | -8.0% |
| 2018 Q3 | +5.7% | +1.8% |
| 2018 Q2 | +1.4% | +5.3% |
| 2018 Q1 | -3.0% | -3.6% |
| 2017 Q4 | +6.4% | +6.0% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +3.0% |
| 2017 Q2 | +1.4% | +1.1% |
| 2017 Q1 | +3.2% | +2.1% |
| 2016 Q4 | +6.0% | +3.2% |
| 2016 Q3 | +1.6% | +3.4% |
| 2016 Q2 | +4.3% | +5.2% |
| 2016 Q1 | +4.2% | +11.0% |
| 기간 | VYM | SPYD |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +11.5% | +7.8% |
| 2010s일부 기간 | +12.3% | +12.8% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | VYM | SPYD |
|---|---|---|
| 왜도 | -0.40 | -1.08 |
| 초과 첨도 | 1.47 | 6.02 |
| 최장 연속 수익 | 6 | 8 |
| 최장 연속 손실 | 3 | 3 |
| 월평균 수익률 | +1.0% | +0.9% |
| 월 수익률 자기상관 | -0.17 | -0.11 |
| 1M 모멘텀 | -4.8% | -7.6% |
| 3M 모멘텀 | -1.2% | -3.9% |
| 6M 모멘텀 | +6.0% | +1.9% |
| 12M 모멘텀 | +12.8% | +7.9% |
| 최하위 5% | -5.0% | -7.5% |
| 중앙값 | +1.3% | +1.1% |
| 상위 5% | +6.5% | +8.2% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 9
- 둘 다 상승
- 76
- 둘 다 하락
- 40
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 5
- 전체
- 130 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | VYM | SPYD |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 2.28% | 4.24% |
| 월별 관측치 | 129 | 129 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
VYM: 고점 2020.01.17, 저점 2020.03.23, 낙폭 -35.2%, 회복일 2020.12.31. SPYD: 고점 2020.01.16, 저점 2020.03.23, 낙폭 -46.4%, 회복일 2021.02.24.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
COVID-19 충격의 수익률은 VYM -34.6%, SPYD -45.6%였습니다. 2018 4분기 급락의 수익률은 VYM -15.8%, SPYD -13.3%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 VYM 0.04%, SPYD 0.07%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$4, US$7입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
VYM 2.28%, SPYD 4.24%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.93로, 대체로 같은 방향으로 움직였습니다.
ETF 소개·출처
VYM 미국 고배당 주식에 투자하는 ETF입니다.