같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016.01.04부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 TQQQ US$293,738, SOXL US$513,953였습니다. 연환산 수익률은 각각 36.7%, 44.0%입니다.
TQQQ vs SOXL ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
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핵심 비교
| 지표 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +36.7% | +44.0% |
| 최종 자산 | US$293,738 | US$513,953 |
| 변동성(연) | 58.7% | 98.8% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -81.7% | -90.5% |
| 샤프 비율 | 0.82 | 0.85 |
| 운용보수 | 0.78% | 0.75% |
얼마나 불었나
SOXL 쪽이 2025.11부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| TQQQ | +2837.4% | +36.7% | 10000 |
| SOXL | +5039.5% | +44.0% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 SOXL 쪽은 고점을 되찾는 데 1521일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| TQQQ | -81.65 |
| SOXL | -90.46 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -81.7% | 2021.11.19 | 2022.12.28 | 2024.12.04 |
| -69.9% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.07.10 |
| -58.1% | 2018.08.29 | 2018.12.24 | 2019.11.04 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -90.5% | 2021.12.27 | 2022.10.14 | 2026.02.25 |
| -80.4% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.11.05 |
| -72.7% | 2026.06.22 | 2026.10.22 | 진행중 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -56.4% | -58.6% |
| COVID-19 충격 | -69.8% | -78.6% |
| 2022 금리인상 약세장 | -78.8% | -89.8% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 10개 연도 중 TQQQ 쪽이 4번, SOXL 쪽이 6번 더 높았어요.
| 기간 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | +48.9% | +252.0% |
| 2025 | +34.4% | +54.9% |
| 2024 | +58.2% | -12.3% |
| 2023 | +198.3% | +227.0% |
| 2022 | -79.1% | -85.7% |
| 2021 | +83.0% | +118.8% |
| 2020 | +110.0% | +70.0% |
| 2019 | +133.8% | +231.8% |
| 2018 | -19.8% | -39.1% |
| 2017 | +118.1% | +141.7% |
| 2016 | +11.4% | +123.2% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -79.1% | -86.9% |
| 하방편차 | 9.9% | 14.2% |
| 최저 연도 | -79.1% | -85.7% |
| 최장 낙폭 | 1,111일 | 1,521일 |
| 평균 회복기간 | 183일 | 208일 |
| 얼서 인덱스 | 29.2% | 41.0% |
| 페인 지수 | 18.7% | 29.5% |
| 역사적 VaR 95% | 26.0% | 34.8% |
| CVaR 95% | 30.4% | 45.1% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 1.39 | 1.69 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 1.96 | 1.28 |
| 오메가 비율 | 1.88 | 2.02 |
| 마틴 비율 | 1.26 | 1.07 |
| 벤치마크와 차이 | +21.9% | +29.2% |
| 알파 | +2.5% | +22.1% |
| 정보비율 | 0.78 | 0.80 |
| 베타 | 3.56 | 4.80 |
| 추적오차 | 45.4% | 88.4% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.91 | 0.73 |
| 상승포착률 | 502.2% | 753.2% |
| 하락포착률 | 220.5% | 234.7% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +2837.4% | +5039.5% |
| 승률 | 61.2% | 58.1% |
| 최고 연도 | +198.3% | +231.8% |
| 손익비율 | 1.19 | 1.45 |
| 1년 롤링 최저수익 | -79.1% | -85.7% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 82.2% | 71.2% |
| 3년 롤링 최저수익 | -7.0% | -25.6% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 94.7% | 80.9% |
| 5년 롤링 최저수익 | +8.6% | -1.6% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 98.6% |
| 10년 롤링 최저수익 | +35.3% | +38.4% |
| 10년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -1.51 | -1.76 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 1.06 | 0.97 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 3.47 | 3.22 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | -15.0% | -43.5% |
| 2026 Q3 | -3.5% | -44.5% |
| 2026 Q2 | +94.8% | +456.7% |
| 2026 Q1 | -20.8% | +14.0% |
| 2025 Q4 | +2.1% | +20.6% |
| 2025 Q3 | +24.7% | +38.8% |
| 2025 Q2 | +45.3% | +57.9% |
| 2025 Q1 | -27.4% | -41.4% |
| 2024 Q4 | +9.5% | -25.4% |
| 2024 Q3 | -1.5% | -33.6% |
| 2024 Q2 | +20.4% | +19.3% |
| 2024 Q1 | +21.8% | +48.3% |
| 2023 Q4 | +43.0% | +66.8% |
| 2023 Q3 | -12.8% | -23.9% |
| 2023 Q2 | +45.5% | +35.9% |
| 2023 Q1 | +64.4% | +89.5% |
| 2022 Q4 | -10.0% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -19.5% | -32.1% |
| 2022 Q2 | -58.7% | -66.2% |
| 2022 Q1 | -30.0% | -43.0% |
| 2021 Q4 | +33.5% | +69.9% |
| 2021 Q3 | +1.7% | -10.1% |
| 2021 Q2 | +34.2% | +16.6% |
| 2021 Q1 | +0.4% | +22.9% |
| 2020 Q4 | +38.9% | +84.3% |
| 2020 Q3 | +34.0% | +34.5% |
| 2020 Q2 | +105.0% | +98.8% |
| 2020 Q1 | -45.0% | -65.5% |
| 2019 Q4 | +40.5% | +61.6% |
| 2019 Q3 | -0.2% | +15.0% |
| 2019 Q2 | +9.0% | +8.0% |
| 2019 Q1 | +53.0% | +65.4% |
| 2018 Q4 | -47.9% | -45.9% |
| 2018 Q3 | +24.6% | +9.6% |
| 2018 Q2 | +19.0% | -7.2% |
| 2018 Q1 | +3.8% | +10.8% |
| 2017 Q4 | +21.4% | +19.7% |
| 2017 Q3 | +17.0% | +41.4% |
| 2017 Q2 | +10.7% | +4.1% |
| 2017 Q1 | +38.7% | +37.2% |
| 2016 Q4 | -1.1% | +24.2% |
| 2016 Q3 | +33.5% | +72.6% |
| 2016 Q2 | -5.9% | +3.2% |
| 2016 Q1 | -10.4% | +0.9% |
| 기간 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +31.4% | +25.5% |
| 2010s일부 기간 | +46.1% | +81.7% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 왜도 | -0.03 | 1.29 |
| 초과 첨도 | 0.15 | 6.44 |
| 최장 연속 수익 | 7 | 5 |
| 최장 연속 손실 | 4 | 10 |
| 월평균 수익률 | +4.2% | +7.2% |
| 월 수익률 자기상관 | -0.06 | -0.02 |
| 1M 모멘텀 | +8.7% | +31.2% |
| 3M 모멘텀 | -3.5% | -44.5% |
| 6M 모멘텀 | +88.0% | +208.8% |
| 12M 모멘텀 | +52.1% | +324.7% |
| 최하위 5% | -25.9% | -35.9% |
| 중앙값 | +4.8% | +5.8% |
| 상위 5% | +32.8% | +50.8% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 11
- 둘 다 상승
- 56
- 둘 다 하락
- 38
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 15
- 전체
- 120 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 0.73% | 0.11% |
| 월별 관측치 | 129 | 129 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
TQQQ: 고점 2021.11.19, 저점 2022.12.28, 낙폭 -81.7%, 회복일 2024.12.04. SOXL: 고점 2021.12.27, 저점 2022.10.14, 낙폭 -90.5%, 회복일 2026.02.25.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 TQQQ -78.8%, SOXL -89.8%였습니다. COVID-19 충격의 수익률은 TQQQ -69.8%, SOXL -78.6%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 TQQQ 0.78%, SOXL 0.75%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$78, US$75입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
TQQQ 0.73%, SOXL 0.11%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.83로, 대체로 같은 방향으로 움직였습니다.