같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016.01.04부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 VTI US$42,525, BND US$12,048였습니다. 연환산 수익률은 각각 14.3%, 1.7%입니다.
VTI vs BND ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
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핵심 비교
| 지표 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +14.3% | +1.7% |
| 최종 자산 | US$42,525 | US$12,048 |
| 변동성(연) | 15.5% | 5.1% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -35.0% | -18.6% |
| 샤프 비율 | 0.81 | -0.11 |
| 운용보수 | 0.03% | 0.03% |
얼마나 불었나
VTI 쪽이 2020.03부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| VTI | +325.3% | +14.3% | 10000 |
| BND | +20.5% | +1.7% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 VTI 쪽은 고점을 되찾는 데 175일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| VTI | -35 |
| BND | -18.58 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -35.0% | 2020.02.19 | 2020.03.23 | 2020.08.12 |
| -25.4% | 2022.01.03 | 2022.10.12 | 2023.12.18 |
| -20.0% | 2018.09.20 | 2018.12.24 | 2019.04.23 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -18.6% | 2020.08.06 | 2022.10.20 | 진행중 |
| -8.7% | 2020.03.06 | 2020.03.12 | 2020.05.21 |
| -4.8% | 2016.07.08 | 2016.12.15 | 2017.09.05 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -20.0% | +1.3% |
| COVID-19 충격 | -35.0% | -1.4% |
| 2022 금리인상 약세장 | -25.4% | -14.5% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 10개 연도 중 VTI 쪽이 8번, BND 쪽이 2번 더 높았어요.
| 기간 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | +12.6% | -2.7% |
| 2025 | +17.1% | +7.1% |
| 2024 | +23.8% | +1.4% |
| 2023 | +26.1% | +5.7% |
| 2022 | -19.5% | -13.1% |
| 2021 | +25.7% | -1.9% |
| 2020 | +21.0% | +7.7% |
| 2019 | +30.7% | +8.8% |
| 2018 | -5.2% | -0.1% |
| 2017 | +21.2% | +3.6% |
| 2016 | +12.8% | +2.5% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -24.8% | -17.3% |
| 하방편차 | 2.8% | 1.0% |
| 최저 연도 | -19.5% | -13.1% |
| 최장 낙폭 | 714일 | 2,269일 |
| 평균 회복기간 | 110일 | 86일 |
| 얼서 인덱스 | 6.7% | 6.6% |
| 페인 지수 | 3.6% | 4.4% |
| 역사적 VaR 95% | 7.0% | 2.5% |
| CVaR 95% | 9.3% | 3.1% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 1.26 | -0.15 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 2.66 | 0.90 |
| 오메가 비율 | 2.04 | 1.29 |
| 마틴 비율 | 2.15 | 0.27 |
| 벤치마크와 차이 | -0.5% | -13.0% |
| 알파 | -0.7% | -2.4% |
| 정보비율 | -0.23 | -0.98 |
| 베타 | 1.03 | 0.14 |
| 추적오차 | 1.4% | 13.7% |
| 벤치마크 상관관계 | 1.00 | 0.42 |
| 상승포착률 | 100.3% | 11.5% |
| 하락포착률 | 102.6% | 19.7% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +325.3% | +20.5% |
| 승률 | 68.2% | 55.8% |
| 최고 연도 | +30.7% | +8.8% |
| 손익비율 | 0.95 | 1.02 |
| 1년 롤링 최저수익 | -19.5% | -15.6% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 86.4% | 63.6% |
| 3년 롤링 최저수익 | +4.0% | -5.5% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 64.9% |
| 5년 롤링 최저수익 | +8.6% | -1.1% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 62.9% |
| 10년 롤링 최저수익 | +13.7% | +1.1% |
| 10년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -0.90 | -2.61 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 1.17 | 0.04 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 5.13 | 2.52 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | -0.3% | +1.9% |
| 2026 Q3 | +1.4% | -3.5% |
| 2026 Q2 | +15.7% | +0.7% |
| 2026 Q1 | -4.0% | +0.1% |
| 2025 Q4 | +2.5% | +0.9% |
| 2025 Q3 | +8.3% | +2.0% |
| 2025 Q2 | +10.9% | +1.2% |
| 2025 Q1 | -4.8% | +2.8% |
| 2024 Q4 | +2.7% | -3.1% |
| 2024 Q3 | +6.2% | +5.2% |
| 2024 Q2 | +3.3% | +0.1% |
| 2024 Q1 | +10.0% | -0.7% |
| 2023 Q4 | +12.2% | +6.6% |
| 2023 Q3 | -3.2% | -3.2% |
| 2023 Q2 | +8.3% | -0.8% |
| 2023 Q1 | +7.2% | +3.2% |
| 2022 Q4 | +7.0% | +1.6% |
| 2022 Q3 | -4.4% | -4.6% |
| 2022 Q2 | -16.8% | -4.8% |
| 2022 Q1 | -5.4% | -5.8% |
| 2021 Q4 | +9.1% | +0.0% |
| 2021 Q3 | +0.0% | +0.0% |
| 2021 Q2 | +8.1% | +1.9% |
| 2021 Q1 | +6.6% | -3.6% |
| 2020 Q4 | +14.8% | +0.8% |
| 2020 Q3 | +9.2% | +0.4% |
| 2020 Q2 | +22.0% | +4.1% |
| 2020 Q1 | -20.8% | +2.2% |
| 2019 Q4 | +8.9% | +0.2% |
| 2019 Q3 | +1.1% | +2.3% |
| 2019 Q2 | +4.1% | +3.1% |
| 2019 Q1 | +14.0% | +3.0% |
| 2018 Q4 | -14.2% | +1.6% |
| 2018 Q3 | +7.1% | +0.1% |
| 2018 Q2 | +3.9% | -0.2% |
| 2018 Q1 | -0.7% | -1.6% |
| 2017 Q4 | +6.5% | +0.4% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +0.8% |
| 2017 Q2 | +3.1% | +1.6% |
| 2017 Q1 | +5.7% | +0.8% |
| 2016 Q4 | +4.2% | -3.2% |
| 2016 Q3 | +4.4% | +0.4% |
| 2016 Q2 | +2.7% | +2.4% |
| 2016 Q1 | +1.0% | +3.0% |
| 기간 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +14.4% | +0.6% |
| 2010s일부 기간 | +14.1% | +3.7% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 왜도 | -0.43 | -0.10 |
| 초과 첨도 | 0.92 | 0.82 |
| 최장 연속 수익 | 15 | 5 |
| 최장 연속 손실 | 3 | 6 |
| 월평균 수익률 | +1.2% | +0.1% |
| 월 수익률 자기상관 | -0.13 | -0.00 |
| 1M 모멘텀 | -0.8% | -2.5% |
| 3M 모멘텀 | +1.4% | -3.5% |
| 6M 모멘텀 | +17.3% | -2.8% |
| 12M 모멘텀 | +15.3% | -1.9% |
| 최하위 5% | -7.0% | -2.5% |
| 중앙값 | +1.8% | +0.2% |
| 상위 5% | +7.7% | +2.5% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 16
- 둘 다 상승
- 57
- 둘 다 하락
- 26
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 31
- 전체
- 130 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 1.06% | 4.13% |
| 월별 관측치 | 129 | 129 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
VTI: 고점 2020.02.19, 저점 2020.03.23, 낙폭 -35.0%, 회복일 2020.08.12. BND: 고점 2020.08.06, 저점 2022.10.20, 낙폭 -18.6%, 회복일 진행중.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
COVID-19 충격의 수익률은 VTI -35.0%, BND -1.4%였습니다. 2018 4분기 급락의 수익률은 VTI -20.0%, BND 1.3%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 VTI 0.03%, BND 0.03%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$3, US$3입니다. 두 가중 운용보수는 같습니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
VTI 1.06%, BND 4.13%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.42로, 부분적으로만 같은 방향으로 움직였습니다.