같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016.01.04부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 QLD US$178,851, TQQQ US$293,738였습니다. 연환산 수익률은 각각 30.6%, 36.7%입니다.
QLD vs TQQQ ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
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핵심 비교
| 지표 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +30.6% | +36.7% |
| 최종 자산 | US$178,851 | US$293,738 |
| 변동성(연) | 38.4% | 58.7% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -63.7% | -81.7% |
| 샤프 비율 | 0.86 | 0.82 |
| 운용보수 | 0.89% | 0.78% |
얼마나 불었나
TQQQ 쪽이 2023.01부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| QLD | +1688.5% | +30.6% | 10000 |
| TQQQ | +2837.4% | +36.7% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 TQQQ 쪽은 고점을 되찾는 데 1111일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| QLD | -63.68 |
| TQQQ | -81.65 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -63.7% | 2021.11.19 | 2022.12.28 | 2024.05.24 |
| -51.7% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.07.01 |
| -42.5% | 2018.08.29 | 2018.12.24 | 2019.07.10 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -81.7% | 2021.11.19 | 2022.12.28 | 2024.12.04 |
| -69.9% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.07.10 |
| -58.1% | 2018.08.29 | 2018.12.24 | 2019.11.04 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -41.0% | -56.4% |
| COVID-19 충격 | -51.5% | -69.8% |
| 2022 금리인상 약세장 | -61.2% | -78.8% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 10개 연도 중 QLD 쪽이 2번, TQQQ 쪽이 8번 더 높았어요.
| 기간 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | +36.0% | +48.9% |
| 2025 | +30.4% | +34.4% |
| 2024 | +42.8% | +58.2% |
| 2023 | +117.7% | +198.3% |
| 2022 | -60.5% | -79.1% |
| 2021 | +54.7% | +83.0% |
| 2020 | +88.9% | +110.0% |
| 2019 | +81.7% | +133.8% |
| 2018 | -8.3% | -19.8% |
| 2017 | +70.3% | +118.1% |
| 2016 | +10.0% | +11.4% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -60.5% | -79.1% |
| 하방편차 | 6.5% | 9.9% |
| 최저 연도 | -60.5% | -79.1% |
| 최장 낙폭 | 917일 | 1,111일 |
| 평균 회복기간 | 137일 | 183일 |
| 얼서 인덱스 | 19.3% | 29.2% |
| 페인 지수 | 11.1% | 18.7% |
| 역사적 VaR 95% | 17.5% | 26.0% |
| CVaR 95% | 20.0% | 30.4% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 1.46 | 1.39 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 2.30 | 1.96 |
| 오메가 비율 | 1.96 | 1.88 |
| 마틴 비율 | 1.59 | 1.26 |
| 벤치마크와 차이 | +15.8% | +21.9% |
| 알파 | +3.2% | +2.5% |
| 정보비율 | 0.80 | 0.78 |
| 베타 | 2.33 | 3.56 |
| 추적오차 | 25.4% | 45.4% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.91 | 0.91 |
| 상승포착률 | 282.4% | 502.2% |
| 하락포착률 | 177.4% | 220.5% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +1688.5% | +2837.4% |
| 승률 | 64.3% | 61.2% |
| 최고 연도 | +117.7% | +198.3% |
| 손익비율 | 1.09 | 1.19 |
| 1년 롤링 최저수익 | -60.5% | -79.1% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 83.9% | 82.2% |
| 3년 롤링 최저수익 | +4.9% | -7.0% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 94.7% |
| 5년 롤링 최저수익 | +13.9% | +8.6% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 10년 롤링 최저수익 | +29.7% | +35.3% |
| 10년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -1.43 | -1.51 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 1.12 | 1.06 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 3.59 | 3.47 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | -9.9% | -15.0% |
| 2026 Q3 | -1.1% | -3.5% |
| 2026 Q2 | +58.7% | +94.8% |
| 2026 Q1 | -13.3% | -20.8% |
| 2025 Q4 | +2.7% | +2.1% |
| 2025 Q3 | +16.6% | +24.7% |
| 2025 Q2 | +32.6% | +45.3% |
| 2025 Q1 | -17.9% | -27.4% |
| 2024 Q4 | +7.5% | +9.5% |
| 2024 Q3 | +0.9% | -1.5% |
| 2024 Q2 | +14.2% | +20.4% |
| 2024 Q1 | +15.2% | +21.8% |
| 2023 Q4 | +28.2% | +43.0% |
| 2023 Q3 | -7.5% | -12.8% |
| 2023 Q2 | +29.9% | +45.5% |
| 2023 Q1 | +41.5% | +64.4% |
| 2022 Q4 | -4.1% | -10.0% |
| 2022 Q3 | -11.5% | -19.5% |
| 2022 Q2 | -42.4% | -58.7% |
| 2022 Q1 | -19.2% | -30.0% |
| 2021 Q4 | +22.3% | +33.5% |
| 2021 Q3 | +1.3% | +1.7% |
| 2021 Q2 | +22.5% | +34.2% |
| 2021 Q1 | +1.8% | +0.4% |
| 2020 Q4 | +25.6% | +38.9% |
| 2020 Q3 | +24.1% | +34.0% |
| 2020 Q2 | +64.9% | +105.0% |
| 2020 Q1 | -26.5% | -45.0% |
| 2019 Q4 | +26.1% | +40.5% |
| 2019 Q3 | +0.7% | -0.2% |
| 2019 Q2 | +6.8% | +9.0% |
| 2019 Q1 | +33.9% | +53.0% |
| 2018 Q4 | -33.2% | -47.9% |
| 2018 Q3 | +16.4% | +24.6% |
| 2018 Q2 | +13.5% | +19.0% |
| 2018 Q1 | +3.9% | +3.8% |
| 2017 Q4 | +14.2% | +21.4% |
| 2017 Q3 | +11.4% | +17.0% |
| 2017 Q2 | +7.5% | +10.7% |
| 2017 Q1 | +24.6% | +38.7% |
| 2016 Q4 | -0.4% | -1.1% |
| 2016 Q3 | +21.6% | +33.5% |
| 2016 Q2 | -3.5% | -5.9% |
| 2016 Q1 | -5.8% | -10.4% |
| 기간 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +29.1% | +31.4% |
| 2010s일부 기간 | +32.9% | +46.1% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 왜도 | -0.11 | -0.03 |
| 초과 첨도 | 0.09 | 0.15 |
| 최장 연속 수익 | 7 | 7 |
| 최장 연속 손실 | 4 | 4 |
| 월평균 수익률 | +3.0% | +4.2% |
| 월 수익률 자기상관 | -0.06 | -0.06 |
| 1M 모멘텀 | +6.0% | +8.7% |
| 3M 모멘텀 | -1.1% | -3.5% |
| 6M 모멘텀 | +57.0% | +88.0% |
| 12M 모멘텀 | +39.6% | +52.1% |
| 최하위 5% | -17.5% | -25.9% |
| 중앙값 | +3.5% | +4.8% |
| 상위 5% | +21.4% | +32.8% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 0
- 둘 다 상승
- 78
- 둘 다 하락
- 47
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 4
- 전체
- 129 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 0.14% | 0.73% |
| 월별 관측치 | 129 | 129 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
QLD: 고점 2021.11.19, 저점 2022.12.28, 낙폭 -63.7%, 회복일 2024.05.24. TQQQ: 고점 2021.11.19, 저점 2022.12.28, 낙폭 -81.7%, 회복일 2024.12.04.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
COVID-19 충격의 수익률은 QLD -51.5%, TQQQ -69.8%였습니다. 2022 금리인상 약세장의 수익률은 QLD -61.2%, TQQQ -78.8%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 QLD 0.89%, TQQQ 0.78%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$89, US$78입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
QLD 0.14%, TQQQ 0.73%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 1.00로, 거의 같은 방향으로 움직였습니다.
ETF 소개·출처
TQQQ Nasdaq-100 지수의 일일 수익률 3배를 목표로 하는 ETF입니다. 장기 수익률의 3배를 보장하지 않습니다.