같은 초기 금액은 얼마나 달라졌나요?
2016.01.04부터 2026.10.23까지 초기 금액 US$10,000의 최종 가치는 SCHD US$39,262, DGRO US$39,583였습니다. 연환산 수익률은 각각 13.5%, 13.6%입니다.
SCHD vs DGRO ETF 비교
투자 기간과 금액을 설정하고, 두 ETF의 수익률·자산 성장·위험을 비교하세요.
•••
핵심 비교
| 지표 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 연환산 수익률 | +13.5% | +13.6% |
| 최종 자산 | US$39,262 | US$39,583 |
| 변동성(연) | 14.9% | 13.8% |
| 최대 낙폭 · 일별 | -33.4% | -35.1% |
| 샤프 비율 | 0.73 | 0.80 |
| 운용보수 | 0.06% | 0.08% |
얼마나 불었나
DGRO 쪽이 2024.02부터 계속 앞서 있어요.
| ETF | 총 수익률 | CAGR | 누적 투입금 |
|---|---|---|---|
| SCHD | +292.6% | +13.5% | 10000 |
| DGRO | +295.8% | +13.6% | 10000 |
가장 크게 떨어졌을 때
더 깊게 떨어진 DGRO 쪽은 고점을 되찾는 데 271일 걸렸어요.
| 비교 포트폴리오 | 최대 낙폭 · 일별 |
|---|---|
| SCHD | -33.37 |
| DGRO | -35.1 |
가장 깊었던 하락 3번
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -33.4% | 2020.01.23 | 2020.03.23 | 2020.09.02 |
| -17.1% | 2018.09.21 | 2018.12.24 | 2019.04.04 |
| -16.8% | 2022.01.11 | 2022.09.30 | 2023.12.27 |
| 낙폭 | 고점일 | 저점일 | 회복일 |
|---|---|---|---|
| -35.1% | 2020.02.12 | 2020.03.23 | 2020.11.09 |
| -19.3% | 2022.01.04 | 2022.09.30 | 2023.12.14 |
| -16.6% | 2018.09.21 | 2018.12.24 | 2019.04.04 |
큰 하락장에서
주요 하락 사건 동안의 수익률이에요.
| 이벤트 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 2018 4분기 급락 | -16.9% | -16.5% |
| COVID-19 충격 | -32.8% | -34.8% |
| 2022 금리인상 약세장 | -14.7% | -18.6% |
연도별 수익률
1월부터 12월까지 다 있는 10개 연도 중 SCHD 쪽이 4번, DGRO 쪽이 6번 더 높았어요.
| 기간 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 2026부분 연도 | +21.5% | +10.1% |
| 2025 | +4.3% | +15.7% |
| 2024 | +11.7% | +16.6% |
| 2023 | +4.6% | +10.5% |
| 2022 | -3.2% | -7.9% |
| 2021 | +29.9% | +26.6% |
| 2020 | +15.1% | +9.5% |
| 2019 | +27.3% | +29.9% |
| 2018 | -5.6% | -2.4% |
| 2017 | +20.8% | +23.0% |
| 2016 | +16.4% | +14.5% |
위험과 회복
낙폭, 하방 위험, 변동성 국면과 회복 속도를 함께 봅니다.
| 지표 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 · 월말 | -21.5% | -21.9% |
| 하방편차 | 2.6% | 2.5% |
| 최저 연도 | -5.6% | -7.9% |
| 최장 낙폭 | 715일 | 709일 |
| 평균 회복기간 | 132일 | 115일 |
| 얼서 인덱스 | 4.8% | 4.8% |
| 페인 지수 | 2.9% | 2.7% |
| 역사적 VaR 95% | 7.1% | 5.3% |
| CVaR 95% | 8.6% | 8.1% |
위험조정·벤치마크
같은 벤치마크 대비 초과수익과 민감도, 추적 특성을 비교합니다.
| 지표 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 소르티노 비율 | 1.16 | 1.25 |
| 칼마 비율 · 월말 3년 | 1.41 | 2.77 |
| 오메가 비율 | 1.92 | 2.00 |
| 마틴 비율 | 2.79 | 2.80 |
| 벤치마크와 차이 | -1.3% | -1.2% |
| 알파 | +0.3% | +0.1% |
| 정보비율 | -0.22 | -0.32 |
| 베타 | 0.82 | 0.85 |
| 추적오차 | 8.8% | 5.6% |
| 벤치마크 상관관계 | 0.83 | 0.93 |
| 상승포착률 | 84.9% | 86.4% |
| 하락포착률 | 90.6% | 90.8% |
기간별 일관성
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 지표 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 총 수익률 | +292.6% | +295.8% |
| 승률 | 63.6% | 68.2% |
| 최고 연도 | +29.9% | +29.9% |
| 손익비율 | 1.10 | 0.93 |
| 1년 롤링 최저수익 | -10.9% | -9.5% |
| 1년 롤링 양수 비율 | 85.6% | 88.1% |
| 3년 롤링 최저수익 | +3.4% | +4.8% |
| 3년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 5년 롤링 최저수익 | +8.5% | +8.6% |
| 5년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 10년 롤링 최저수익 | +11.5% | +12.9% |
| 10년 롤링 양수 비율 | 100.0% | 100.0% |
| 1년 롤링 Sharpe 최저 | -0.69 | -0.51 |
| 1년 롤링 Sharpe 평균 | 0.91 | 1.10 |
| 1년 롤링 Sharpe 최고 | 3.95 | 4.17 |
기간별 수익률 비교
연도·분기·10년·롤링 구간에서 성과의 지속성을 확인합니다.
| 기간 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 2026 Q4일부 기간 | +8.4% | +5.6% |
| 2026 Q3 | +3.4% | +0.0% |
| 2026 Q2 | +4.2% | +8.5% |
| 2026 Q1 | +12.8% | +1.6% |
| 2025 Q4 | +1.5% | +2.6% |
| 2025 Q3 | +4.0% | +7.1% |
| 2025 Q2 | -4.3% | +4.0% |
| 2025 Q1 | +3.3% | +1.2% |
| 2024 Q4 | -2.1% | -1.6% |
| 2024 Q3 | +9.7% | +9.5% |
| 2024 Q2 | -2.5% | -0.3% |
| 2024 Q1 | +6.7% | +8.4% |
| 2023 Q4 | +8.7% | +9.4% |
| 2023 Q3 | -1.7% | -3.1% |
| 2023 Q2 | +0.2% | +3.6% |
| 2023 Q1 | -2.3% | +0.6% |
| 2022 Q4 | +14.8% | +13.2% |
| 2022 Q3 | -6.4% | -6.0% |
| 2022 Q2 | -8.3% | -10.4% |
| 2022 Q1 | -1.7% | -3.4% |
| 2021 Q4 | +9.7% | +11.2% |
| 2021 Q3 | -1.0% | +0.2% |
| 2021 Q2 | +4.5% | +4.9% |
| 2021 Q1 | +14.5% | +8.3% |
| 2020 Q4 | +17.1% | +13.3% |
| 2020 Q3 | +7.9% | +6.5% |
| 2020 Q2 | +16.1% | +16.1% |
| 2020 Q1 | -21.5% | -21.9% |
| 2019 Q4 | +6.6% | +8.1% |
| 2019 Q3 | +4.1% | +3.1% |
| 2019 Q2 | +2.3% | +4.6% |
| 2019 Q1 | +12.1% | +11.4% |
| 2018 Q4 | -10.6% | -9.9% |
| 2018 Q3 | +8.3% | +8.8% |
| 2018 Q2 | +1.4% | +1.7% |
| 2018 Q1 | -3.7% | -2.0% |
| 2017 Q4 | +10.1% | +7.7% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +4.2% |
| 2017 Q2 | +1.9% | +3.5% |
| 2017 Q1 | +3.1% | +5.9% |
| 2016 Q4 | +3.9% | +5.2% |
| 2016 Q3 | +2.7% | +1.9% |
| 2016 Q2 | +4.2% | +4.0% |
| 2016 Q1 | +4.7% | +2.8% |
| 기간 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 2020s일부 기간 | +13.1% | +12.3% |
| 2010s일부 기간 | +14.0% | +15.6% |
수익 특성
월별 분포, 모멘텀, 비대칭성과 계절성을 비교합니다.
| 지표 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 왜도 | -0.20 | -0.41 |
| 초과 첨도 | 0.69 | 1.11 |
| 최장 연속 수익 | 7 | 10 |
| 최장 연속 손실 | 4 | 3 |
| 월평균 수익률 | +1.1% | +1.1% |
| 월 수익률 자기상관 | -0.13 | -0.16 |
| 1M 모멘텀 | -6.0% | -4.1% |
| 3M 모멘텀 | +3.4% | +0.0% |
| 6M 모멘텀 | +7.7% | +8.4% |
| 12M 모멘텀 | +23.3% | +13.0% |
| 최하위 5% | -7.0% | -5.3% |
| 중앙값 | +1.6% | +1.6% |
| 상위 5% | +7.3% | +6.8% |
- ETF2 상승 / ETF1 하락
- 10
- 둘 다 상승
- 79
- 둘 다 하락
- 36
- ETF1 상승 / ETF2 하락
- 5
- 전체
- 130 개월
구성·비용
보유 종목, 비중, 배당과 계산에 쓴 데이터 양이에요.
| 지표 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 종목 수 | 1 | 1 |
| 유효 종목 수 | 1.00 | 1.00 |
| 최대 비중 | 100.0% | 100.0% |
| 가중 배당률 | 2.99% | 1.88% |
| 월별 관측치 | 129 | 129 |
유효 종목 수는 비중 집중도를 바탕으로 계산하며, ETF 내부 보유 종목의 중복률을 의미하지 않습니다.
계산 결과로 보는 질문과 답
가장 깊은 낙폭과 회복 시점은 언제였나요?
SCHD: 고점 2020.01.23, 저점 2020.03.23, 낙폭 -33.4%, 회복일 2020.09.02. DGRO: 고점 2020.02.12, 저점 2020.03.23, 낙폭 -35.1%, 회복일 2020.11.09.
위기 구간에서 두 결과는 얼마나 달랐나요?
2022 금리인상 약세장의 수익률은 SCHD -14.7%, DGRO -18.6%였습니다. COVID-19 충격의 수익률은 SCHD -32.8%, DGRO -34.8%였습니다.
운용보수와 연 비용은 얼마인가요?
가중 운용보수는 SCHD 0.06%, DGRO 0.08%입니다. 초기 금액 US$10,000에 단순 적용한 연 비용은 각각 US$6, US$8입니다.
배당수익률은 얼마이며 어떤 기준인가요?
SCHD 2.99%, DGRO 1.88%입니다. 최근 365일 분배금을 마지막 종가로 나눈 계산 결과이며 미래 배당을 뜻하지 않습니다.
두 포트폴리오의 움직임은 얼마나 비슷한가요?
공통 월간 수익률의 상관계수는 0.95로, 대체로 같은 방향으로 움직였습니다.
ETF 소개·출처
SCHD Dow Jones U.S. Dividend 100 지수를 추종하는 미국 배당주 ETF입니다.