同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はBNDが$12,048、AGGが$12,041でした。年率リターンはそれぞれ1.7%、1.7%です。
BND vs AGG ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | BND | AGG |
|---|---|---|
| 年率リターン | +1.7% | +1.7% |
| 最終資産 | $12,048 | $12,041 |
| ボラティリティ(年率) | 5.1% | 5.1% |
| 最大下落率・日次 | -18.6% | -18.4% |
| シャープレシオ | -0.11 | -0.11 |
| 経費率 | 0.03% | 0.03% |
資産の推移
BNDが2026.08からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| BND | +20.5% | +1.7% | 10000 |
| AGG | +20.4% | +1.7% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したBNDは、まだ高値を取り戻していません。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| BND | -18.58 |
| AGG | -18.44 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -18.6% | 2020.08.06 | 2022.10.20 | 継続中 |
| -8.7% | 2020.03.06 | 2020.03.12 | 2020.05.21 |
| -4.8% | 2016.07.08 | 2016.12.15 | 2017.09.05 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -18.4% | 2020.08.04 | 2022.10.20 | 継続中 |
| -9.6% | 2020.03.06 | 2020.03.18 | 2020.05.21 |
| -4.5% | 2016.07.08 | 2016.12.15 | 2017.08.31 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | BND | AGG |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | +1.3% | +1.6% |
| COVID-19ショック | -1.4% | -1.3% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -14.5% | -14.4% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、BNDが4回、AGGが4回上回りました。
| 期間 | BND | AGG |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | -2.7% | -2.8% |
| 2025 | +7.1% | +7.2% |
| 2024 | +1.4% | +1.3% |
| 2023 | +5.7% | +5.7% |
| 2022 | -13.1% | -13.0% |
| 2021 | -1.9% | -1.8% |
| 2020 | +7.7% | +7.5% |
| 2019 | +8.8% | +8.4% |
| 2018 | -0.1% | +0.3% |
| 2017 | +3.6% | +3.5% |
| 2016 | +2.5% | +2.4% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | BND | AGG |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -17.3% | -17.1% |
| 下方偏差 | 1.0% | 1.0% |
| 最低年 | -13.1% | -13.0% |
| 最長ドローダウン | 2,269日 | 2,271日 |
| 平均回復期間 | 86日 | 79日 |
| アルサーインデックス | 6.6% | 6.4% |
| ペインインデックス | 4.4% | 4.2% |
| ヒストリカルVaR 95% | 2.5% | 2.6% |
| CVaR 95% | 3.1% | 3.1% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | BND | AGG |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | -0.15 | -0.15 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 0.90 | 0.89 |
| オメガレシオ | 1.29 | 1.29 |
| マーティンレシオ | 0.27 | 0.27 |
| ベンチマークとの差 | -13.0% | -13.0% |
| アルファ | -2.4% | -2.2% |
| インフォメーションレシオ | -0.98 | -0.96 |
| ベータ | 0.14 | 0.13 |
| トラッキングエラー | 13.7% | 13.9% |
| ベンチマーク相関 | 0.42 | 0.38 |
| アップキャプチャ | 11.5% | 11.1% |
| ダウンキャプチャ | 19.7% | 18.5% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | BND | AGG |
|---|---|---|
| 総リターン | +20.5% | +20.4% |
| 勝率 | 55.8% | 55.8% |
| 最高年 | +8.8% | +8.4% |
| 損益比率 | 1.02 | 1.03 |
| 1年ローリング最低リターン | -15.6% | -15.6% |
| 1年ローリングプラス比率 | 63.6% | 64.4% |
| 3年ローリング最低リターン | -5.5% | -5.5% |
| 3年ローリングプラス比率 | 64.9% | 63.8% |
| 5年ローリング最低リターン | -1.1% | -1.1% |
| 5年ローリングプラス比率 | 62.9% | 61.4% |
| 10年ローリング最低リターン | +1.1% | +1.1% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -2.61 | -2.58 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 0.04 | 0.07 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 2.52 | 2.35 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | BND | AGG |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | +1.9% | +1.9% |
| 2026 Q3 | -3.5% | -3.5% |
| 2026 Q2 | +0.7% | +0.7% |
| 2026 Q1 | +0.1% | +0.0% |
| 2025 Q4 | +0.9% | +0.9% |
| 2025 Q3 | +2.0% | +2.1% |
| 2025 Q2 | +1.2% | +1.3% |
| 2025 Q1 | +2.8% | +2.7% |
| 2024 Q4 | -3.1% | -3.1% |
| 2024 Q3 | +5.2% | +5.3% |
| 2024 Q2 | +0.1% | +0.0% |
| 2024 Q1 | -0.7% | -0.7% |
| 2023 Q4 | +6.6% | +6.7% |
| 2023 Q3 | -3.2% | -3.2% |
| 2023 Q2 | -0.8% | -0.9% |
| 2023 Q1 | +3.2% | +3.2% |
| 2022 Q4 | +1.6% | +1.6% |
| 2022 Q3 | -4.6% | -4.7% |
| 2022 Q2 | -4.8% | -4.6% |
| 2022 Q1 | -5.8% | -5.8% |
| 2021 Q4 | +0.0% | -0.1% |
| 2021 Q3 | +0.0% | +0.0% |
| 2021 Q2 | +1.9% | +1.8% |
| 2021 Q1 | -3.6% | -3.4% |
| 2020 Q4 | +0.8% | +0.7% |
| 2020 Q3 | +0.4% | +0.4% |
| 2020 Q2 | +4.1% | +3.1% |
| 2020 Q1 | +2.2% | +3.1% |
| 2019 Q4 | +0.2% | +0.1% |
| 2019 Q3 | +2.3% | +2.3% |
| 2019 Q2 | +3.1% | +2.8% |
| 2019 Q1 | +3.0% | +2.9% |
| 2018 Q4 | +1.6% | +2.1% |
| 2018 Q3 | +0.1% | -0.1% |
| 2018 Q2 | -0.2% | -0.2% |
| 2018 Q1 | -1.6% | -1.5% |
| 2017 Q4 | +0.4% | +0.4% |
| 2017 Q3 | +0.8% | +0.7% |
| 2017 Q2 | +1.6% | +1.6% |
| 2017 Q1 | +0.8% | +0.8% |
| 2016 Q4 | -3.2% | -3.1% |
| 2016 Q3 | +0.4% | +0.4% |
| 2016 Q2 | +2.4% | +2.2% |
| 2016 Q1 | +3.0% | +3.0% |
| 期間 | BND | AGG |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +0.6% | +0.6% |
| 2010s一部期間 | +3.7% | +3.6% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | BND | AGG |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.10 | -0.09 |
| 超過尖度 | 0.82 | 0.94 |
| 最長連続利益 | 5 | 7 |
| 最長連続損失 | 6 | 6 |
| 月平均リターン | +0.1% | +0.1% |
| 月次リターン自己相関 | -0.00 | 0.01 |
| 1Mモメンタム | -2.5% | -2.6% |
| 3Mモメンタム | -3.5% | -3.5% |
| 6Mモメンタム | -2.8% | -2.8% |
| 12Mモメンタム | -1.9% | -1.9% |
| 最悪5% | -2.5% | -2.6% |
| 中央値 | +0.2% | +0.2% |
| 最良5% | +2.5% | +2.5% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 3
- 両方上昇
- 70
- 両方下落
- 54
- ETF1上昇/ETF2下落
- 3
- 合計
- 130 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | BND | AGG |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 4.13% | 4.13% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
BND：高値日2020.08.06、安値日2022.10.20、下落率-18.6%、回復日継続中。 AGG：高値日2020.08.04、安値日2022.10.20、下落率-18.4%、回復日継続中。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2018年第4四半期の急落のリターンはBNDが1.3%、AGGが1.6%でした。 2022年の利上げによる弱気相場のリターンはBNDが-14.5%、AGGが-14.4%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はBNDが0.03%、AGGが0.03%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$3、$3です。 加重経費率は同じです。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
BNDは4.13%、AGGは4.13%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は1.00で、ほぼ同じ方向に動きました。