同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はSOXLが$513,953、SOXXが$177,320でした。年率リターンはそれぞれ44.0%、30.5%です。
SOXL vs SOXX ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| 年率リターン | +44.0% | +30.5% |
| 最終資産 | $513,953 | $177,320 |
| ボラティリティ(年率) | 98.8% | 30.2% |
| 最大下落率・日次 | -90.5% | -45.8% |
| シャープレシオ | 0.85 | 1.02 |
| 経費率 | 0.75% | 0.33% |
資産の推移
SOXLが2025.04からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| SOXL | +5039.5% | +44.0% | 10000 |
| SOXX | +1673.2% | +30.5% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したSOXLは、高値を取り戻すまで1521日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| SOXL | -90.46 |
| SOXX | -45.75 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -90.5% | 2021.12.27 | 2022.10.14 | 2026.02.25 |
| -80.4% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.11.05 |
| -72.7% | 2026.06.22 | 2026.10.22 | 継続中 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -45.8% | 2021.12.27 | 2022.10.14 | 2023.12.13 |
| -41.4% | 2024.07.10 | 2025.04.08 | 2025.09.18 |
| -34.3% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.06.05 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -58.6% | -22.7% |
| COVID-19ショック | -78.6% | -31.9% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -89.8% | -44.7% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、SOXLが7回、SOXXが3回上回りました。
| 期間 | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +252.0% | +89.2% |
| 2025 | +54.9% | +40.7% |
| 2024 | -12.3% | +12.9% |
| 2023 | +227.0% | +67.1% |
| 2022 | -85.7% | -35.1% |
| 2021 | +118.8% | +44.1% |
| 2020 | +70.0% | +52.7% |
| 2019 | +231.8% | +62.4% |
| 2018 | -39.1% | -6.5% |
| 2017 | +141.7% | +39.8% |
| 2016 | +123.2% | +38.4% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -86.9% | -40.7% |
| 下方偏差 | 14.2% | 4.6% |
| 最低年 | -85.7% | -35.1% |
| 最長ドローダウン | 1,521日 | 716日 |
| 平均回復期間 | 208日 | 101日 |
| アルサーインデックス | 41.0% | 11.5% |
| ペインインデックス | 29.5% | 6.5% |
| ヒストリカルVaR 95% | 34.8% | 11.4% |
| CVaR 95% | 45.1% | 15.4% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 1.69 | 1.89 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 1.28 | 2.16 |
| オメガレシオ | 2.02 | 2.32 |
| マーティンレシオ | 1.07 | 2.64 |
| ベンチマークとの差 | +29.2% | +15.7% |
| アルファ | +22.1% | +11.6% |
| インフォメーションレシオ | 0.80 | 0.84 |
| ベータ | 4.80 | 1.50 |
| トラッキングエラー | 88.4% | 21.4% |
| ベンチマーク相関 | 0.73 | 0.75 |
| アップキャプチャ | 753.2% | 179.1% |
| ダウンキャプチャ | 234.7% | 109.7% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| 総リターン | +5039.5% | +1673.2% |
| 勝率 | 58.1% | 65.1% |
| 最高年 | +231.8% | +67.1% |
| 損益比率 | 1.45 | 1.24 |
| 1年ローリング最低リターン | -85.7% | -35.1% |
| 1年ローリングプラス比率 | 71.2% | 81.4% |
| 3年ローリング最低リターン | -25.6% | +7.0% |
| 3年ローリングプラス比率 | 80.9% | 100.0% |
| 5年ローリング最低リターン | -1.6% | +14.9% |
| 5年ローリングプラス比率 | 98.6% | 100.0% |
| 10年ローリング最低リターン | +38.4% | +27.3% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -1.76 | -1.17 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 0.97 | 1.24 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 3.22 | 4.06 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | -43.5% | -15.9% |
| 2026 Q3 | -44.5% | -11.2% |
| 2026 Q2 | +456.7% | +95.1% |
| 2026 Q1 | +14.0% | +9.2% |
| 2025 Q4 | +20.6% | +11.2% |
| 2025 Q3 | +38.8% | +13.8% |
| 2025 Q2 | +57.9% | +27.1% |
| 2025 Q1 | -41.4% | -12.6% |
| 2024 Q4 | -25.4% | -6.4% |
| 2024 Q3 | -33.6% | -6.3% |
| 2024 Q2 | +19.3% | +9.3% |
| 2024 Q1 | +48.3% | +17.8% |
| 2023 Q4 | +66.8% | +21.9% |
| 2023 Q3 | -23.9% | -6.3% |
| 2023 Q2 | +35.9% | +14.2% |
| 2023 Q1 | +89.5% | +28.1% |
| 2022 Q4 | +9.5% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -32.1% | -8.3% |
| 2022 Q2 | -66.2% | -26.0% |
| 2022 Q1 | -43.0% | -12.6% |
| 2021 Q4 | +69.9% | +21.9% |
| 2021 Q3 | -10.1% | -1.6% |
| 2021 Q2 | +16.6% | +7.3% |
| 2021 Q1 | +22.9% | +12.0% |
| 2020 Q4 | +84.3% | +24.7% |
| 2020 Q3 | +34.5% | +12.9% |
| 2020 Q2 | +98.8% | +32.3% |
| 2020 Q1 | -65.5% | -18.0% |
| 2019 Q4 | +61.6% | +19.2% |
| 2019 Q3 | +15.0% | +7.0% |
| 2019 Q2 | +8.0% | +5.1% |
| 2019 Q1 | +65.4% | +21.1% |
| 2018 Q4 | -45.9% | -15.0% |
| 2018 Q3 | +9.6% | +4.3% |
| 2018 Q2 | -7.2% | -0.7% |
| 2018 Q1 | +10.8% | +6.2% |
| 2017 Q4 | +19.7% | +7.3% |
| 2017 Q3 | +41.4% | +13.5% |
| 2017 Q2 | +4.1% | +2.7% |
| 2017 Q1 | +37.2% | +11.8% |
| 2016 Q4 | +24.2% | +8.9% |
| 2016 Q3 | +72.6% | +21.2% |
| 2016 Q2 | +3.2% | +2.5% |
| 2016 Q1 | +0.9% | +2.3% |
| 期間 | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +25.5% | +30.1% |
| 2010s一部期間 | +81.7% | +30.9% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| 歪度 | 1.29 | 0.37 |
| 超過尖度 | 6.44 | 2.25 |
| 最長連続利益 | 5 | 6 |
| 最長連続損失 | 10 | 4 |
| 月平均リターン | +7.2% | +2.8% |
| 月次リターン自己相関 | -0.02 | -0.08 |
| 1Mモメンタム | +31.2% | +11.3% |
| 3Mモメンタム | -44.5% | -11.2% |
| 6Mモメンタム | +208.8% | +73.2% |
| 12Mモメンタム | +324.7% | +110.4% |
| 最悪5% | -35.9% | -11.8% |
| 中央値 | +5.8% | +2.6% |
| 最良5% | +50.8% | +16.1% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 9
- 両方上昇
- 67
- 両方下落
- 44
- ETF1上昇/ETF2下落
- 0
- 合計
- 120 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | SOXL | SOXX |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 0.11% | 0.26% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
SOXL：高値日2021.12.27、安値日2022.10.14、下落率-90.5%、回復日2026.02.25。 SOXX：高値日2021.12.27、安値日2022.10.14、下落率-45.8%、回復日2023.12.13。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
COVID-19ショックのリターンはSOXLが-78.6%、SOXXが-31.9%でした。 2022年の利上げによる弱気相場のリターンはSOXLが-89.8%、SOXXが-44.7%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はSOXLが0.75%、SOXXが0.33%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$75、$33です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
SOXLは0.11%、SOXXは0.26%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.98で、ほぼ同じ方向に動きました。