同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はVTIが$42,525、BNDが$12,048でした。年率リターンはそれぞれ14.3%、1.7%です。
VTI vs BND ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 年率リターン | +14.3% | +1.7% |
| 最終資産 | $42,525 | $12,048 |
| ボラティリティ(年率) | 15.5% | 5.1% |
| 最大下落率・日次 | -35.0% | -18.6% |
| シャープレシオ | 0.81 | -0.11 |
| 経費率 | 0.03% | 0.03% |
資産の推移
VTIが2020.03からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| VTI | +325.3% | +14.3% | 10000 |
| BND | +20.5% | +1.7% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したVTIは、高値を取り戻すまで175日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| VTI | -35 |
| BND | -18.58 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -35.0% | 2020.02.19 | 2020.03.23 | 2020.08.12 |
| -25.4% | 2022.01.03 | 2022.10.12 | 2023.12.18 |
| -20.0% | 2018.09.20 | 2018.12.24 | 2019.04.23 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -18.6% | 2020.08.06 | 2022.10.20 | 継続中 |
| -8.7% | 2020.03.06 | 2020.03.12 | 2020.05.21 |
| -4.8% | 2016.07.08 | 2016.12.15 | 2017.09.05 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | VTI | BND |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -20.0% | +1.3% |
| COVID-19ショック | -35.0% | -1.4% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -25.4% | -14.5% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、VTIが8回、BNDが2回上回りました。
| 期間 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +12.6% | -2.7% |
| 2025 | +17.1% | +7.1% |
| 2024 | +23.8% | +1.4% |
| 2023 | +26.1% | +5.7% |
| 2022 | -19.5% | -13.1% |
| 2021 | +25.7% | -1.9% |
| 2020 | +21.0% | +7.7% |
| 2019 | +30.7% | +8.8% |
| 2018 | -5.2% | -0.1% |
| 2017 | +21.2% | +3.6% |
| 2016 | +12.8% | +2.5% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -24.8% | -17.3% |
| 下方偏差 | 2.8% | 1.0% |
| 最低年 | -19.5% | -13.1% |
| 最長ドローダウン | 714日 | 2,269日 |
| 平均回復期間 | 110日 | 86日 |
| アルサーインデックス | 6.7% | 6.6% |
| ペインインデックス | 3.6% | 4.4% |
| ヒストリカルVaR 95% | 7.0% | 2.5% |
| CVaR 95% | 9.3% | 3.1% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | VTI | BND |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 1.26 | -0.15 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 2.66 | 0.90 |
| オメガレシオ | 2.04 | 1.29 |
| マーティンレシオ | 2.15 | 0.27 |
| ベンチマークとの差 | -0.5% | -13.0% |
| アルファ | -0.7% | -2.4% |
| インフォメーションレシオ | -0.23 | -0.98 |
| ベータ | 1.03 | 0.14 |
| トラッキングエラー | 1.4% | 13.7% |
| ベンチマーク相関 | 1.00 | 0.42 |
| アップキャプチャ | 100.3% | 11.5% |
| ダウンキャプチャ | 102.6% | 19.7% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 総リターン | +325.3% | +20.5% |
| 勝率 | 68.2% | 55.8% |
| 最高年 | +30.7% | +8.8% |
| 損益比率 | 0.95 | 1.02 |
| 1年ローリング最低リターン | -19.5% | -15.6% |
| 1年ローリングプラス比率 | 86.4% | 63.6% |
| 3年ローリング最低リターン | +4.0% | -5.5% |
| 3年ローリングプラス比率 | 100.0% | 64.9% |
| 5年ローリング最低リターン | +8.6% | -1.1% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 62.9% |
| 10年ローリング最低リターン | +13.7% | +1.1% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -0.90 | -2.61 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 1.17 | 0.04 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 5.13 | 2.52 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | -0.3% | +1.9% |
| 2026 Q3 | +1.4% | -3.5% |
| 2026 Q2 | +15.7% | +0.7% |
| 2026 Q1 | -4.0% | +0.1% |
| 2025 Q4 | +2.5% | +0.9% |
| 2025 Q3 | +8.3% | +2.0% |
| 2025 Q2 | +10.9% | +1.2% |
| 2025 Q1 | -4.8% | +2.8% |
| 2024 Q4 | +2.7% | -3.1% |
| 2024 Q3 | +6.2% | +5.2% |
| 2024 Q2 | +3.3% | +0.1% |
| 2024 Q1 | +10.0% | -0.7% |
| 2023 Q4 | +12.2% | +6.6% |
| 2023 Q3 | -3.2% | -3.2% |
| 2023 Q2 | +8.3% | -0.8% |
| 2023 Q1 | +7.2% | +3.2% |
| 2022 Q4 | +7.0% | +1.6% |
| 2022 Q3 | -4.4% | -4.6% |
| 2022 Q2 | -16.8% | -4.8% |
| 2022 Q1 | -5.4% | -5.8% |
| 2021 Q4 | +9.1% | +0.0% |
| 2021 Q3 | +0.0% | +0.0% |
| 2021 Q2 | +8.1% | +1.9% |
| 2021 Q1 | +6.6% | -3.6% |
| 2020 Q4 | +14.8% | +0.8% |
| 2020 Q3 | +9.2% | +0.4% |
| 2020 Q2 | +22.0% | +4.1% |
| 2020 Q1 | -20.8% | +2.2% |
| 2019 Q4 | +8.9% | +0.2% |
| 2019 Q3 | +1.1% | +2.3% |
| 2019 Q2 | +4.1% | +3.1% |
| 2019 Q1 | +14.0% | +3.0% |
| 2018 Q4 | -14.2% | +1.6% |
| 2018 Q3 | +7.1% | +0.1% |
| 2018 Q2 | +3.9% | -0.2% |
| 2018 Q1 | -0.7% | -1.6% |
| 2017 Q4 | +6.5% | +0.4% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +0.8% |
| 2017 Q2 | +3.1% | +1.6% |
| 2017 Q1 | +5.7% | +0.8% |
| 2016 Q4 | +4.2% | -3.2% |
| 2016 Q3 | +4.4% | +0.4% |
| 2016 Q2 | +2.7% | +2.4% |
| 2016 Q1 | +1.0% | +3.0% |
| 期間 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +14.4% | +0.6% |
| 2010s一部期間 | +14.1% | +3.7% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.43 | -0.10 |
| 超過尖度 | 0.92 | 0.82 |
| 最長連続利益 | 15 | 5 |
| 最長連続損失 | 3 | 6 |
| 月平均リターン | +1.2% | +0.1% |
| 月次リターン自己相関 | -0.13 | -0.00 |
| 1Mモメンタム | -0.8% | -2.5% |
| 3Mモメンタム | +1.4% | -3.5% |
| 6Mモメンタム | +17.3% | -2.8% |
| 12Mモメンタム | +15.3% | -1.9% |
| 最悪5% | -7.0% | -2.5% |
| 中央値 | +1.8% | +0.2% |
| 最良5% | +7.7% | +2.5% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 16
- 両方上昇
- 57
- 両方下落
- 26
- ETF1上昇/ETF2下落
- 31
- 合計
- 130 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | VTI | BND |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 1.06% | 4.13% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
VTI：高値日2020.02.19、安値日2020.03.23、下落率-35.0%、回復日2020.08.12。 BND：高値日2020.08.06、安値日2022.10.20、下落率-18.6%、回復日継続中。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
COVID-19ショックのリターンはVTIが-35.0%、BNDが-1.4%でした。 2018年第4四半期の急落のリターンはVTIが-20.0%、BNDが1.3%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はVTIが0.03%、BNDが0.03%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$3、$3です。 加重経費率は同じです。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
VTIは1.06%、BNDは4.13%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.42で、一部で同じ方向に動きました。