同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はTSLAが$232,627、NVDAが$2,629,812でした。年率リターンはそれぞれ33.8%、67.4%です。
TSLA vs NVDA ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 年率リターン | +33.8% | +67.4% |
| 最終資産 | $232,627 | $2,629,812 |
| ボラティリティ(年率) | 62.6% | 46.3% |
| 最大下落率・日次 | -73.6% | -66.3% |
| シャープレシオ | 0.71 | 1.34 |
資産の推移
NVDAが2022.10からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| TSLA | +2226.3% | +33.8% | 10000 |
| NVDA | +26198.1% | +67.4% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したTSLAは、高値を取り戻すまで1133日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| TSLA | -73.63 |
| NVDA | -66.34 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -73.6% | 2021.11.04 | 2023.01.03 | 2024.12.11 |
| -60.6% | 2020.02.19 | 2020.03.18 | 2020.06.08 |
| -53.8% | 2024.12.17 | 2025.04.08 | 2025.12.16 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -66.3% | 2021.11.29 | 2022.10.14 | 2023.05.25 |
| -56.0% | 2018.10.01 | 2018.12.24 | 2020.02.14 |
| -37.5% | 2020.02.19 | 2020.03.16 | 2020.05.11 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -1.0% | -52.2% |
| COVID-19ショック | -52.7% | -32.4% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -45.7% | -61.8% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、TSLAが2回、NVDAが8回上回りました。
| 期間 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | -21.1% | +22.7% |
| 2025 | +11.4% | +38.9% |
| 2024 | +62.5% | +171.3% |
| 2023 | +101.7% | +239.0% |
| 2022 | -65.0% | -50.3% |
| 2021 | +49.8% | +125.5% |
| 2020 | +743.4% | +122.3% |
| 2019 | +25.7% | +77.0% |
| 2018 | +6.9% | -30.8% |
| 2017 | +45.7% | +82.0% |
| 2016 | -11.0% | +226.9% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -67.7% | -62.8% |
| 下方偏差 | 8.8% | 6.8% |
| 最低年 | -65.0% | -50.3% |
| 最長ドローダウン | 1,133日 | 542日 |
| 平均回復期間 | 195日 | 99日 |
| アルサーインデックス | 25.4% | 20.5% |
| ペインインデックス | 19.1% | 11.5% |
| ヒストリカルVaR 95% | 21.3% | 17.8% |
| CVaR 95% | 25.9% | 23.0% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 1.44 | 2.61 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 0.34 | 3.43 |
| オメガレシオ | 1.80 | 2.85 |
| マーティンレシオ | 1.33 | 3.29 |
| ベンチマークとの差 | +19.0% | +52.6% |
| アルファ | +19.2% | +38.2% |
| インフォメーションレシオ | 0.56 | 1.25 |
| ベータ | 1.98 | 1.84 |
| トラッキングエラー | 57.0% | 39.1% |
| ベンチマーク相関 | 0.47 | 0.60 |
| アップキャプチャ | 203.6% | 365.9% |
| ダウンキャプチャ | 128.5% | 127.9% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 総リターン | +2226.3% | +26198.1% |
| 勝率 | 53.5% | 66.7% |
| 最高年 | +743.4% | +239.0% |
| 損益比率 | 1.57 | 1.43 |
| 1年ローリング最低リターン | -65.0% | -50.3% |
| 1年ローリングプラス比率 | 67.8% | 82.2% |
| 3年ローリング最低リターン | -12.4% | +28.7% |
| 3年ローリングプラス比率 | 86.2% | 100.0% |
| 5年ローリング最低リターン | +6.3% | +21.4% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 10年ローリング最低リターン | +34.9% | +63.4% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -1.31 | -1.00 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 0.73 | 1.52 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 3.22 | 4.40 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | +4.9% | -7.6% |
| 2026 Q3 | -15.6% | +14.3% |
| 2026 Q2 | +13.1% | +14.9% |
| 2026 Q1 | -17.3% | -6.5% |
| 2025 Q4 | +1.1% | +0.0% |
| 2025 Q3 | +40.0% | +18.1% |
| 2025 Q2 | +22.6% | +45.8% |
| 2025 Q1 | -35.8% | -19.3% |
| 2024 Q4 | +54.4% | +10.6% |
| 2024 Q3 | +32.2% | -1.7% |
| 2024 Q2 | +12.6% | +36.7% |
| 2024 Q1 | -29.3% | +82.5% |
| 2023 Q4 | -0.7% | +13.9% |
| 2023 Q3 | -4.4% | +2.8% |
| 2023 Q2 | +26.2% | +52.3% |
| 2023 Q1 | +68.4% | +90.1% |
| 2022 Q4 | -53.6% | +20.4% |
| 2022 Q3 | +18.2% | -19.9% |
| 2022 Q2 | -37.5% | -44.4% |
| 2022 Q1 | +2.0% | -7.2% |
| 2021 Q4 | +36.3% | +42.0% |
| 2021 Q3 | +14.1% | +3.6% |
| 2021 Q2 | +1.8% | +49.9% |
| 2021 Q1 | -5.3% | +2.3% |
| 2020 Q4 | +64.5% | -3.5% |
| 2020 Q3 | +98.7% | +42.5% |
| 2020 Q2 | +106.1% | +44.2% |
| 2020 Q1 | +25.3% | +12.1% |
| 2019 Q4 | +73.7% | +35.3% |
| 2019 Q3 | +7.8% | +6.1% |
| 2019 Q2 | -20.2% | -8.4% |
| 2019 Q1 | -15.9% | +34.6% |
| 2018 Q4 | +25.7% | -52.4% |
| 2018 Q3 | -22.8% | +18.7% |
| 2018 Q2 | +28.9% | +2.4% |
| 2018 Q1 | -14.5% | +19.8% |
| 2017 Q4 | -8.7% | +8.3% |
| 2017 Q3 | -5.7% | +23.8% |
| 2017 Q2 | +29.9% | +32.8% |
| 2017 Q1 | +30.2% | +2.2% |
| 2016 Q4 | +4.7% | +56.0% |
| 2016 Q3 | -3.9% | +46.0% |
| 2016 Q2 | -7.6% | +32.3% |
| 2016 Q1 | -4.3% | +8.5% |
| 期間 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +46.1% | +69.0% |
| 2010s一部期間 | +14.9% | +64.3% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 歪度 | 0.90 | -0.03 |
| 超過尖度 | 1.48 | 0.15 |
| 最長連続利益 | 6 | 9 |
| 最長連続損失 | 5 | 3 |
| 月平均リターン | +3.9% | +5.3% |
| 月次リターン自己相関 | 0.04 | 0.03 |
| 1Mモメンタム | -3.6% | +3.6% |
| 3Mモメンタム | -15.6% | +14.3% |
| 6Mモメンタム | -4.6% | +31.3% |
| 12Mモメンタム | -20.2% | +22.7% |
| 最悪5% | -21.2% | -17.7% |
| 中央値 | +1.1% | +4.9% |
| 最良5% | +35.9% | +27.5% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 33
- 両方上昇
- 51
- 両方下落
- 27
- ETF1上昇/ETF2下落
- 17
- 合計
- 128 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | TSLA | NVDA |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 0.00% | 0.25% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
TSLA：高値日2021.11.04、安値日2023.01.03、下落率-73.6%、回復日2024.12.11。 NVDA：高値日2021.11.29、安値日2022.10.14、下落率-66.3%、回復日2023.05.25。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2018年第4四半期の急落のリターンはTSLAが-1.0%、NVDAが-52.2%でした。 COVID-19ショックのリターンはTSLAが-52.7%、NVDAが-32.4%でした。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
TSLAは0.00%、NVDAは0.25%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.33で、一部で同じ方向に動きました。