同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2022.06.01から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はJEPIが$14,332、JEPQが$19,490でした。年率リターンはそれぞれ8.5%、16.4%です。
JEPI vs JEPQ ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 年率リターン | +8.5% | +16.4% |
| 最終資産 | $14,332 | $19,490 |
| ボラティリティ(年率) | 9.6% | 13.7% |
| 最大下落率・日次 | -13.3% | -20.1% |
| シャープレシオ | 0.43 | 0.95 |
| 経費率 | 0.35% | 0.35% |
資産の推移
JEPQが2023.05からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| JEPI | +43.3% | +8.5% | 10000 |
| JEPQ | +94.9% | +16.4% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したJEPQは、高値を取り戻すまで170日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| JEPI | -13.26 |
| JEPQ | -20.06 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -13.3% | 2025.02.20 | 2025.04.08 | 2025.08.22 |
| -10.5% | 2022.08.18 | 2022.09.30 | 2022.11.22 |
| -8.9% | 2022.06.07 | 2022.06.16 | 2022.07.29 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -20.1% | 2025.02.19 | 2025.04.08 | 2025.08.08 |
| -16.8% | 2022.08.15 | 2022.10.14 | 2023.04.27 |
| -11.1% | 2022.06.02 | 2022.06.16 | 2022.08.03 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -8.1% | -13.3% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った3年すべてでJEPQが上回りました。
| 期間 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +3.6% | +14.2% |
| 2025 | +8.1% | +15.2% |
| 2024 | +12.6% | +24.9% |
| 2023 | +9.8% | +36.2% |
| 2022年の一部 | +1.7% | -9.5% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -9.1% | -13.5% |
| 下方偏差 | 1.7% | 2.4% |
| 最低年 | +8.1% | +15.2% |
| 最長ドローダウン | 183日 | 255日 |
| 平均回復期間 | 56日 | 51日 |
| アルサーインデックス | 2.4% | 3.9% |
| ペインインデックス | 1.4% | 2.1% |
| ヒストリカルVaR 95% | 3.9% | 6.2% |
| CVaR 95% | 5.1% | 7.3% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 0.63 | 1.51 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 1.77 | 2.61 |
| オメガレシオ | 1.82 | 2.37 |
| マーティンレシオ | 3.55 | 4.21 |
| ベンチマークとの差 | -7.9% | -0.1% |
| アルファ | -2.3% | +2.8% |
| インフォメーションレシオ | -0.91 | 0.09 |
| ベータ | 0.51 | 0.82 |
| トラッキングエラー | 9.3% | 6.2% |
| ベンチマーク相関 | 0.82 | 0.91 |
| アップキャプチャ | 48.3% | 86.1% |
| ダウンキャプチャ | 62.4% | 75.3% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 総リターン | +43.3% | +94.9% |
| 勝率 | 69.2% | 71.2% |
| 最高年 | +12.6% | +36.2% |
| 損益比率 | 0.81 | 0.96 |
| 1年ローリング最低リターン | +3.4% | +5.9% |
| 1年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 3年ローリング最低リターン | +8.0% | +14.3% |
| 3年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -0.07 | 0.13 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 0.66 | 1.36 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 2.10 | 2.67 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | +1.7% | -3.7% |
| 2026 Q3 | +1.5% | +3.1% |
| 2026 Q2 | +1.9% | +14.0% |
| 2026 Q1 | +0.2% | -2.9% |
| 2025 Q4 | +2.9% | +4.7% |
| 2025 Q3 | +2.5% | +8.5% |
| 2025 Q2 | +2.1% | +8.7% |
| 2025 Q1 | +0.4% | -6.6% |
| 2024 Q4 | -0.7% | +6.4% |
| 2024 Q3 | +6.9% | +1.6% |
| 2024 Q2 | -0.2% | +4.9% |
| 2024 Q1 | +6.4% | +10.1% |
| 2023 Q4 | +5.6% | +10.1% |
| 2023 Q3 | -1.5% | -0.6% |
| 2023 Q2 | +3.7% | +10.4% |
| 2023 Q1 | +1.8% | +12.8% |
| 2022 Q4 | +10.9% | +3.1% |
| 2022 Q3 | -4.8% | -6.4% |
| 2022 Q2一部期間 | -3.6% | -6.3% |
| 期間 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +8.5% | +16.3% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.34 | -0.65 |
| 超過尖度 | 0.08 | -0.01 |
| 最長連続利益 | 10 | 10 |
| 最長連続損失 | 2 | 3 |
| 月平均リターン | +0.7% | +1.4% |
| 月次リターン自己相関 | -0.26 | -0.14 |
| 1Mモメンタム | -1.6% | +2.9% |
| 3Mモメンタム | +1.5% | +3.1% |
| 6Mモメンタム | +3.5% | +17.6% |
| 12Mモメンタム | +6.7% | +19.5% |
| 最悪5% | -3.8% | -6.2% |
| 中央値 | +1.7% | +2.3% |
| 最良5% | +4.7% | +7.3% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 6
- 両方上昇
- 31
- 両方下落
- 10
- ETF1上昇/ETF2下落
- 6
- 合計
- 53 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 8.03% | 11.79% |
| 月次観測数 | 52 | 52 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
JEPI：高値日2025.02.20、安値日2025.04.08、下落率-13.3%、回復日2025.08.22。 JEPQ：高値日2025.02.19、安値日2025.04.08、下落率-20.1%、回復日2025.08.08。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはJEPIが-8.1%、JEPQが-13.3%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はJEPIが0.35%、JEPQが0.35%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$35、$35です。 加重経費率は同じです。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
JEPIは8.03%、JEPQは11.79%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.66で、一部で同じ方向に動きました。
ETFの紹介・出典
JEPI 米国大型株とオプション戦略を組み合わせるアクティブETFです。