同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2020.06.01から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はSCHDが$25,337、JEPIが$19,109でした。年率リターンはそれぞれ15.6%、10.7%です。
SCHD vs JEPI ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 年率リターン | +15.6% | +10.7% |
| 最終資産 | $25,337 | $19,109 |
| ボラティリティ(年率) | 15.2% | 10.1% |
| 最大下落率・日次 | -16.8% | -13.7% |
| シャープレシオ | 0.76 | 0.74 |
| 経費率 | 0.06% | 0.35% |
資産の推移
SCHDが2020.09からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| SCHD | +153.4% | +15.6% | 10000 |
| JEPI | +91.1% | +10.7% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したSCHDは、高値を取り戻すまで715日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| SCHD | -16.82 |
| JEPI | -13.72 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -16.8% | 2022.01.11 | 2022.09.30 | 2023.12.27 |
| -16.1% | 2024.11.29 | 2025.04.08 | 2026.01.08 |
| -10.7% | 2020.06.08 | 2020.06.26 | 2020.08.07 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -13.7% | 2022.04.20 | 2022.09.30 | 2023.06.16 |
| -13.3% | 2025.02.20 | 2025.04.08 | 2025.08.22 |
| -7.1% | 2021.12.31 | 2022.02.23 | 2022.04.08 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -14.7% | -12.4% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った5年のうち、SCHDが2回、JEPIが3回上回りました。
| 期間 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +21.5% | +3.6% |
| 2025 | +4.3% | +8.1% |
| 2024 | +11.7% | +12.6% |
| 2023 | +4.6% | +9.8% |
| 2022 | -3.2% | -3.5% |
| 2021 | +29.9% | +21.5% |
| 2020年の一部 | +25.6% | +15.7% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -15.7% | -13.0% |
| 下方偏差 | 2.4% | 1.6% |
| 最低年 | -3.2% | -3.5% |
| 最長ドローダウン | 715日 | 422日 |
| 平均回復期間 | 101日 | 71日 |
| アルサーインデックス | 4.6% | 3.0% |
| ペインインデックス | 3.0% | 1.8% |
| ヒストリカルVaR 95% | 6.2% | 3.8% |
| CVaR 95% | 7.4% | 4.9% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 1.33 | 1.23 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 1.41 | 1.77 |
| オメガレシオ | 1.99 | 2.06 |
| マーティンレシオ | 3.41 | 3.55 |
| ベンチマークとの差 | -1.4% | -6.3% |
| アルファ | +1.2% | -0.4% |
| インフォメーションレシオ | -0.23 | -0.77 |
| ベータ | 0.73 | 0.56 |
| トラッキングエラー | 11.1% | 8.7% |
| ベンチマーク相関 | 0.74 | 0.84 |
| アップキャプチャ | 79.2% | 54.8% |
| ダウンキャプチャ | 84.1% | 63.4% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 総リターン | +153.4% | +91.1% |
| 勝率 | 60.5% | 65.8% |
| 最高年 | +29.9% | +21.5% |
| 損益比率 | 1.30 | 1.07 |
| 1年ローリング最低リターン | -8.1% | -5.4% |
| 1年ローリングプラス比率 | 80.0% | 90.8% |
| 3年ローリング最低リターン | +3.7% | +6.0% |
| 3年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 5年ローリング最低リターン | +8.5% | +7.2% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -0.69 | -0.39 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 0.67 | 0.76 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 2.81 | 2.66 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | +8.4% | +1.7% |
| 2026 Q3 | +3.4% | +1.5% |
| 2026 Q2 | +4.2% | +1.9% |
| 2026 Q1 | +12.8% | +0.2% |
| 2025 Q4 | +1.5% | +2.9% |
| 2025 Q3 | +4.0% | +2.5% |
| 2025 Q2 | -4.3% | +2.1% |
| 2025 Q1 | +3.3% | +0.4% |
| 2024 Q4 | -2.1% | -0.7% |
| 2024 Q3 | +9.7% | +6.9% |
| 2024 Q2 | -2.5% | -0.2% |
| 2024 Q1 | +6.7% | +6.4% |
| 2023 Q4 | +8.7% | +5.6% |
| 2023 Q3 | -1.7% | -1.5% |
| 2023 Q2 | +0.2% | +3.7% |
| 2023 Q1 | -2.3% | +1.8% |
| 2022 Q4 | +14.8% | +10.9% |
| 2022 Q3 | -6.4% | -4.8% |
| 2022 Q2 | -8.3% | -7.3% |
| 2022 Q1 | -1.7% | -1.5% |
| 2021 Q4 | +9.7% | +8.7% |
| 2021 Q3 | -1.0% | +0.0% |
| 2021 Q2 | +4.5% | +6.1% |
| 2021 Q1 | +14.5% | +5.4% |
| 2020 Q4 | +17.1% | +8.5% |
| 2020 Q3 | +7.9% | +7.2% |
| 2020 Q2一部期間 | -0.6% | -0.5% |
| 期間 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +15.6% | +10.6% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 歪度 | 0.12 | -0.11 |
| 超過尖度 | -0.12 | -0.22 |
| 最長連続利益 | 7 | 10 |
| 最長連続損失 | 4 | 3 |
| 月平均リターン | +1.2% | +0.9% |
| 月次リターン自己相関 | -0.16 | -0.25 |
| 1Mモメンタム | -6.0% | -1.6% |
| 3Mモメンタム | +3.4% | +1.5% |
| 6Mモメンタム | +7.7% | +3.5% |
| 12Mモメンタム | +23.3% | +6.7% |
| 最悪5% | -6.1% | -3.8% |
| 中央値 | +1.4% | +1.7% |
| 最良5% | +8.5% | +5.6% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 7
- 両方上昇
- 44
- 両方下落
- 22
- ETF1上昇/ETF2下落
- 4
- 合計
- 77 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | SCHD | JEPI |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 2.99% | 8.03% |
| 月次観測数 | 76 | 76 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
SCHD：高値日2022.01.11、安値日2022.09.30、下落率-16.8%、回復日2023.12.27。 JEPI：高値日2022.04.20、安値日2022.09.30、下落率-13.7%、回復日2023.06.16。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはSCHDが-14.7%、JEPIが-12.4%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はSCHDが0.06%、JEPIが0.35%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$6、$35です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
SCHDは2.99%、JEPIは8.03%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.85で、おおむね同じ方向に動きました。