同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はQLDが$178,851、TQQQが$293,738でした。年率リターンはそれぞれ30.6%、36.7%です。
QLD vs TQQQ ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 年率リターン | +30.6% | +36.7% |
| 最終資産 | $178,851 | $293,738 |
| ボラティリティ(年率) | 38.4% | 58.7% |
| 最大下落率・日次 | -63.7% | -81.7% |
| シャープレシオ | 0.86 | 0.82 |
| 経費率 | 0.89% | 0.78% |
資産の推移
TQQQが2023.01からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| QLD | +1688.5% | +30.6% | 10000 |
| TQQQ | +2837.4% | +36.7% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したTQQQは、高値を取り戻すまで1111日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| QLD | -63.68 |
| TQQQ | -81.65 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -63.7% | 2021.11.19 | 2022.12.28 | 2024.05.24 |
| -51.7% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.07.01 |
| -42.5% | 2018.08.29 | 2018.12.24 | 2019.07.10 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -81.7% | 2021.11.19 | 2022.12.28 | 2024.12.04 |
| -69.9% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.07.10 |
| -58.1% | 2018.08.29 | 2018.12.24 | 2019.11.04 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -41.0% | -56.4% |
| COVID-19ショック | -51.5% | -69.8% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -61.2% | -78.8% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、QLDが2回、TQQQが8回上回りました。
| 期間 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +36.0% | +48.9% |
| 2025 | +30.4% | +34.4% |
| 2024 | +42.8% | +58.2% |
| 2023 | +117.7% | +198.3% |
| 2022 | -60.5% | -79.1% |
| 2021 | +54.7% | +83.0% |
| 2020 | +88.9% | +110.0% |
| 2019 | +81.7% | +133.8% |
| 2018 | -8.3% | -19.8% |
| 2017 | +70.3% | +118.1% |
| 2016 | +10.0% | +11.4% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -60.5% | -79.1% |
| 下方偏差 | 6.5% | 9.9% |
| 最低年 | -60.5% | -79.1% |
| 最長ドローダウン | 917日 | 1,111日 |
| 平均回復期間 | 137日 | 183日 |
| アルサーインデックス | 19.3% | 29.2% |
| ペインインデックス | 11.1% | 18.7% |
| ヒストリカルVaR 95% | 17.5% | 26.0% |
| CVaR 95% | 20.0% | 30.4% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 1.46 | 1.39 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 2.30 | 1.96 |
| オメガレシオ | 1.96 | 1.88 |
| マーティンレシオ | 1.59 | 1.26 |
| ベンチマークとの差 | +15.8% | +21.9% |
| アルファ | +3.2% | +2.5% |
| インフォメーションレシオ | 0.80 | 0.78 |
| ベータ | 2.33 | 3.56 |
| トラッキングエラー | 25.4% | 45.4% |
| ベンチマーク相関 | 0.91 | 0.91 |
| アップキャプチャ | 282.4% | 502.2% |
| ダウンキャプチャ | 177.4% | 220.5% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 総リターン | +1688.5% | +2837.4% |
| 勝率 | 64.3% | 61.2% |
| 最高年 | +117.7% | +198.3% |
| 損益比率 | 1.09 | 1.19 |
| 1年ローリング最低リターン | -60.5% | -79.1% |
| 1年ローリングプラス比率 | 83.9% | 82.2% |
| 3年ローリング最低リターン | +4.9% | -7.0% |
| 3年ローリングプラス比率 | 100.0% | 94.7% |
| 5年ローリング最低リターン | +13.9% | +8.6% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 10年ローリング最低リターン | +29.7% | +35.3% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -1.43 | -1.51 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 1.12 | 1.06 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 3.59 | 3.47 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | -9.9% | -15.0% |
| 2026 Q3 | -1.1% | -3.5% |
| 2026 Q2 | +58.7% | +94.8% |
| 2026 Q1 | -13.3% | -20.8% |
| 2025 Q4 | +2.7% | +2.1% |
| 2025 Q3 | +16.6% | +24.7% |
| 2025 Q2 | +32.6% | +45.3% |
| 2025 Q1 | -17.9% | -27.4% |
| 2024 Q4 | +7.5% | +9.5% |
| 2024 Q3 | +0.9% | -1.5% |
| 2024 Q2 | +14.2% | +20.4% |
| 2024 Q1 | +15.2% | +21.8% |
| 2023 Q4 | +28.2% | +43.0% |
| 2023 Q3 | -7.5% | -12.8% |
| 2023 Q2 | +29.9% | +45.5% |
| 2023 Q1 | +41.5% | +64.4% |
| 2022 Q4 | -4.1% | -10.0% |
| 2022 Q3 | -11.5% | -19.5% |
| 2022 Q2 | -42.4% | -58.7% |
| 2022 Q1 | -19.2% | -30.0% |
| 2021 Q4 | +22.3% | +33.5% |
| 2021 Q3 | +1.3% | +1.7% |
| 2021 Q2 | +22.5% | +34.2% |
| 2021 Q1 | +1.8% | +0.4% |
| 2020 Q4 | +25.6% | +38.9% |
| 2020 Q3 | +24.1% | +34.0% |
| 2020 Q2 | +64.9% | +105.0% |
| 2020 Q1 | -26.5% | -45.0% |
| 2019 Q4 | +26.1% | +40.5% |
| 2019 Q3 | +0.7% | -0.2% |
| 2019 Q2 | +6.8% | +9.0% |
| 2019 Q1 | +33.9% | +53.0% |
| 2018 Q4 | -33.2% | -47.9% |
| 2018 Q3 | +16.4% | +24.6% |
| 2018 Q2 | +13.5% | +19.0% |
| 2018 Q1 | +3.9% | +3.8% |
| 2017 Q4 | +14.2% | +21.4% |
| 2017 Q3 | +11.4% | +17.0% |
| 2017 Q2 | +7.5% | +10.7% |
| 2017 Q1 | +24.6% | +38.7% |
| 2016 Q4 | -0.4% | -1.1% |
| 2016 Q3 | +21.6% | +33.5% |
| 2016 Q2 | -3.5% | -5.9% |
| 2016 Q1 | -5.8% | -10.4% |
| 期間 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +29.1% | +31.4% |
| 2010s一部期間 | +32.9% | +46.1% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.11 | -0.03 |
| 超過尖度 | 0.09 | 0.15 |
| 最長連続利益 | 7 | 7 |
| 最長連続損失 | 4 | 4 |
| 月平均リターン | +3.0% | +4.2% |
| 月次リターン自己相関 | -0.06 | -0.06 |
| 1Mモメンタム | +6.0% | +8.7% |
| 3Mモメンタム | -1.1% | -3.5% |
| 6Mモメンタム | +57.0% | +88.0% |
| 12Mモメンタム | +39.6% | +52.1% |
| 最悪5% | -17.5% | -25.9% |
| 中央値 | +3.5% | +4.8% |
| 最良5% | +21.4% | +32.8% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 0
- 両方上昇
- 78
- 両方下落
- 47
- ETF1上昇/ETF2下落
- 4
- 合計
- 129 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | QLD | TQQQ |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 0.14% | 0.73% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
QLD：高値日2021.11.19、安値日2022.12.28、下落率-63.7%、回復日2024.05.24。 TQQQ：高値日2021.11.19、安値日2022.12.28、下落率-81.7%、回復日2024.12.04。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
COVID-19ショックのリターンはQLDが-51.5%、TQQQが-69.8%でした。 2022年の利上げによる弱気相場のリターンはQLDが-61.2%、TQQQが-78.8%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はQLDが0.89%、TQQQが0.78%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$89、$78です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
QLDは0.14%、TQQQは0.73%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は1.00で、ほぼ同じ方向に動きました。
ETFの紹介・出典
TQQQ Nasdaq-100指数の日次リターンの3倍を目指すETFです。長期リターンの3倍を保証するものではありません。