同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2022.06.01から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はSCHDが$15,870、JEPQが$19,490でした。年率リターンはそれぞれ11.1%、16.4%です。
SCHD vs JEPQ ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | SCHD | JEPQ |
|---|---|---|
| 年率リターン | +11.1% | +16.4% |
| 最終資産 | $15,870 | $19,490 |
| ボラティリティ(年率) | 15.3% | 13.7% |
| 最大下落率・日次 | -16.1% | -20.1% |
| シャープレシオ | 0.37 | 0.95 |
| 経費率 | 0.06% | 0.35% |
資産の推移
JEPQが2023.03からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| SCHD | +58.7% | +11.1% | 10000 |
| JEPQ | +94.9% | +16.4% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したJEPQは、高値を取り戻すまで170日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| SCHD | -16.13 |
| JEPQ | -20.06 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -16.1% | 2024.11.29 | 2025.04.08 | 2026.01.08 |
| -14.2% | 2022.06.07 | 2022.09.30 | 2022.11.22 |
| -12.3% | 2022.12.01 | 2023.10.27 | 2023.12.14 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -20.1% | 2025.02.19 | 2025.04.08 | 2025.08.08 |
| -16.8% | 2022.08.15 | 2022.10.14 | 2023.04.27 |
| -11.1% | 2022.06.02 | 2022.06.16 | 2022.08.03 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | SCHD | JEPQ |
|---|---|---|
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -12.9% | -13.3% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った3年すべてでJEPQが上回りました。
| 期間 | SCHD | JEPQ |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +21.5% | +14.2% |
| 2025 | +4.3% | +15.2% |
| 2024 | +11.7% | +24.9% |
| 2023 | +4.6% | +36.2% |
| 2022年の一部 | -1.1% | -9.5% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | SCHD | JEPQ |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -13.8% | -13.5% |
| 下方偏差 | 2.7% | 2.4% |
| 最低年 | +4.3% | +15.2% |
| 最長ドローダウン | 405日 | 255日 |
| 平均回復期間 | 59日 | 51日 |
| アルサーインデックス | 5.1% | 3.9% |
| ペインインデックス | 3.7% | 2.1% |
| ヒストリカルVaR 95% | 7.0% | 6.2% |
| CVaR 95% | 7.7% | 7.3% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | SCHD | JEPQ |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 0.57 | 1.51 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 1.41 | 2.61 |
| オメガレシオ | 1.59 | 2.37 |
| マーティンレシオ | 2.19 | 4.21 |
| ベンチマークとの差 | -5.4% | -0.1% |
| アルファ | -3.0% | +2.8% |
| インフォメーションレシオ | -0.57 | 0.09 |
| ベータ | 0.70 | 0.82 |
| トラッキングエラー | 12.0% | 6.2% |
| ベンチマーク相関 | 0.69 | 0.91 |
| アップキャプチャ | 69.0% | 86.1% |
| ダウンキャプチャ | 93.5% | 75.3% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | SCHD | JEPQ |
|---|---|---|
| 総リターン | +58.7% | +94.9% |
| 勝率 | 59.6% | 71.2% |
| 最高年 | +11.7% | +36.2% |
| 損益比率 | 1.02 | 0.96 |
| 1年ローリング最低リターン | -8.1% | +5.9% |
| 1年ローリングプラス比率 | 85.4% | 100.0% |
| 3年ローリング最低リターン | +3.7% | +14.3% |
| 3年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -0.69 | 0.13 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 0.51 | 1.36 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 1.89 | 2.67 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | SCHD | JEPQ |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | +8.4% | -3.7% |
| 2026 Q3 | +3.4% | +3.1% |
| 2026 Q2 | +4.2% | +14.0% |
| 2026 Q1 | +12.8% | -2.9% |
| 2025 Q4 | +1.5% | +4.7% |
| 2025 Q3 | +4.0% | +8.5% |
| 2025 Q2 | -4.3% | +8.7% |
| 2025 Q1 | +3.3% | -6.6% |
| 2024 Q4 | -2.1% | +6.4% |
| 2024 Q3 | +9.7% | +1.6% |
| 2024 Q2 | -2.5% | +4.9% |
| 2024 Q1 | +6.7% | +10.1% |
| 2023 Q4 | +8.7% | +10.1% |
| 2023 Q3 | -1.7% | -0.6% |
| 2023 Q2 | +0.2% | +10.4% |
| 2023 Q1 | -2.3% | +12.8% |
| 2022 Q4 | +14.8% | +3.1% |
| 2022 Q3 | -6.4% | -6.4% |
| 2022 Q2一部期間 | -8.0% | -6.3% |
| 期間 | SCHD | JEPQ |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +11.0% | +16.3% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | SCHD | JEPQ |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.07 | -0.65 |
| 超過尖度 | -0.46 | -0.01 |
| 最長連続利益 | 7 | 10 |
| 最長連続損失 | 4 | 3 |
| 月平均リターン | +0.8% | +1.4% |
| 月次リターン自己相関 | -0.15 | -0.14 |
| 1Mモメンタム | -6.0% | +2.9% |
| 3Mモメンタム | +3.4% | +3.1% |
| 6Mモメンタム | +7.7% | +17.6% |
| 12Mモメンタム | +23.3% | +19.5% |
| 最悪5% | -6.9% | -6.2% |
| 中央値 | +1.3% | +2.3% |
| 最良5% | +7.5% | +7.3% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 9
- 両方上昇
- 28
- 両方下落
- 11
- ETF1上昇/ETF2下落
- 5
- 合計
- 53 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | SCHD | JEPQ |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 2.99% | 11.79% |
| 月次観測数 | 52 | 52 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
SCHD：高値日2024.11.29、安値日2025.04.08、下落率-16.1%、回復日2026.01.08。 JEPQ：高値日2025.02.19、安値日2025.04.08、下落率-20.1%、回復日2025.08.08。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはSCHDが-12.9%、JEPQが-13.3%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はSCHDが0.06%、JEPQが0.35%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$6、$35です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
SCHDは2.99%、JEPQは11.79%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.41で、一部で同じ方向に動きました。
ETFの紹介・出典
SCHD Dow Jones U.S. Dividend 100指数に連動する米国配当株ETFです。