同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はSCHDが$39,262、DGROが$39,583でした。年率リターンはそれぞれ13.5%、13.6%です。
SCHD vs DGRO ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 年率リターン | +13.5% | +13.6% |
| 最終資産 | $39,262 | $39,583 |
| ボラティリティ(年率) | 14.9% | 13.8% |
| 最大下落率・日次 | -33.4% | -35.1% |
| シャープレシオ | 0.73 | 0.80 |
| 経費率 | 0.06% | 0.08% |
資産の推移
DGROが2024.02からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| SCHD | +292.6% | +13.5% | 10000 |
| DGRO | +295.8% | +13.6% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したDGROは、高値を取り戻すまで271日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| SCHD | -33.37 |
| DGRO | -35.1 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -33.4% | 2020.01.23 | 2020.03.23 | 2020.09.02 |
| -17.1% | 2018.09.21 | 2018.12.24 | 2019.04.04 |
| -16.8% | 2022.01.11 | 2022.09.30 | 2023.12.27 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -35.1% | 2020.02.12 | 2020.03.23 | 2020.11.09 |
| -19.3% | 2022.01.04 | 2022.09.30 | 2023.12.14 |
| -16.6% | 2018.09.21 | 2018.12.24 | 2019.04.04 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -16.9% | -16.5% |
| COVID-19ショック | -32.8% | -34.8% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -14.7% | -18.6% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、SCHDが4回、DGROが6回上回りました。
| 期間 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +21.5% | +10.1% |
| 2025 | +4.3% | +15.7% |
| 2024 | +11.7% | +16.6% |
| 2023 | +4.6% | +10.5% |
| 2022 | -3.2% | -7.9% |
| 2021 | +29.9% | +26.6% |
| 2020 | +15.1% | +9.5% |
| 2019 | +27.3% | +29.9% |
| 2018 | -5.6% | -2.4% |
| 2017 | +20.8% | +23.0% |
| 2016 | +16.4% | +14.5% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -21.5% | -21.9% |
| 下方偏差 | 2.6% | 2.5% |
| 最低年 | -5.6% | -7.9% |
| 最長ドローダウン | 715日 | 709日 |
| 平均回復期間 | 132日 | 115日 |
| アルサーインデックス | 4.8% | 4.8% |
| ペインインデックス | 2.9% | 2.7% |
| ヒストリカルVaR 95% | 7.1% | 5.3% |
| CVaR 95% | 8.6% | 8.1% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 1.16 | 1.25 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 1.41 | 2.77 |
| オメガレシオ | 1.92 | 2.00 |
| マーティンレシオ | 2.79 | 2.80 |
| ベンチマークとの差 | -1.3% | -1.2% |
| アルファ | +0.3% | +0.1% |
| インフォメーションレシオ | -0.22 | -0.32 |
| ベータ | 0.82 | 0.85 |
| トラッキングエラー | 8.8% | 5.6% |
| ベンチマーク相関 | 0.83 | 0.93 |
| アップキャプチャ | 84.9% | 86.4% |
| ダウンキャプチャ | 90.6% | 90.8% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 総リターン | +292.6% | +295.8% |
| 勝率 | 63.6% | 68.2% |
| 最高年 | +29.9% | +29.9% |
| 損益比率 | 1.10 | 0.93 |
| 1年ローリング最低リターン | -10.9% | -9.5% |
| 1年ローリングプラス比率 | 85.6% | 88.1% |
| 3年ローリング最低リターン | +3.4% | +4.8% |
| 3年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 5年ローリング最低リターン | +8.5% | +8.6% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 10年ローリング最低リターン | +11.5% | +12.9% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -0.69 | -0.51 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 0.91 | 1.10 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 3.95 | 4.17 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | +8.4% | +5.6% |
| 2026 Q3 | +3.4% | +0.0% |
| 2026 Q2 | +4.2% | +8.5% |
| 2026 Q1 | +12.8% | +1.6% |
| 2025 Q4 | +1.5% | +2.6% |
| 2025 Q3 | +4.0% | +7.1% |
| 2025 Q2 | -4.3% | +4.0% |
| 2025 Q1 | +3.3% | +1.2% |
| 2024 Q4 | -2.1% | -1.6% |
| 2024 Q3 | +9.7% | +9.5% |
| 2024 Q2 | -2.5% | -0.3% |
| 2024 Q1 | +6.7% | +8.4% |
| 2023 Q4 | +8.7% | +9.4% |
| 2023 Q3 | -1.7% | -3.1% |
| 2023 Q2 | +0.2% | +3.6% |
| 2023 Q1 | -2.3% | +0.6% |
| 2022 Q4 | +14.8% | +13.2% |
| 2022 Q3 | -6.4% | -6.0% |
| 2022 Q2 | -8.3% | -10.4% |
| 2022 Q1 | -1.7% | -3.4% |
| 2021 Q4 | +9.7% | +11.2% |
| 2021 Q3 | -1.0% | +0.2% |
| 2021 Q2 | +4.5% | +4.9% |
| 2021 Q1 | +14.5% | +8.3% |
| 2020 Q4 | +17.1% | +13.3% |
| 2020 Q3 | +7.9% | +6.5% |
| 2020 Q2 | +16.1% | +16.1% |
| 2020 Q1 | -21.5% | -21.9% |
| 2019 Q4 | +6.6% | +8.1% |
| 2019 Q3 | +4.1% | +3.1% |
| 2019 Q2 | +2.3% | +4.6% |
| 2019 Q1 | +12.1% | +11.4% |
| 2018 Q4 | -10.6% | -9.9% |
| 2018 Q3 | +8.3% | +8.8% |
| 2018 Q2 | +1.4% | +1.7% |
| 2018 Q1 | -3.7% | -2.0% |
| 2017 Q4 | +10.1% | +7.7% |
| 2017 Q3 | +4.5% | +4.2% |
| 2017 Q2 | +1.9% | +3.5% |
| 2017 Q1 | +3.1% | +5.9% |
| 2016 Q4 | +3.9% | +5.2% |
| 2016 Q3 | +2.7% | +1.9% |
| 2016 Q2 | +4.2% | +4.0% |
| 2016 Q1 | +4.7% | +2.8% |
| 期間 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +13.1% | +12.3% |
| 2010s一部期間 | +14.0% | +15.6% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.20 | -0.41 |
| 超過尖度 | 0.69 | 1.11 |
| 最長連続利益 | 7 | 10 |
| 最長連続損失 | 4 | 3 |
| 月平均リターン | +1.1% | +1.1% |
| 月次リターン自己相関 | -0.13 | -0.16 |
| 1Mモメンタム | -6.0% | -4.1% |
| 3Mモメンタム | +3.4% | +0.0% |
| 6Mモメンタム | +7.7% | +8.4% |
| 12Mモメンタム | +23.3% | +13.0% |
| 最悪5% | -7.0% | -5.3% |
| 中央値 | +1.6% | +1.6% |
| 最良5% | +7.3% | +6.8% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 10
- 両方上昇
- 79
- 両方下落
- 36
- ETF1上昇/ETF2下落
- 5
- 合計
- 130 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | SCHD | DGRO |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 2.99% | 1.88% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
SCHD：高値日2020.01.23、安値日2020.03.23、下落率-33.4%、回復日2020.09.02。 DGRO：高値日2020.02.12、安値日2020.03.23、下落率-35.1%、回復日2020.11.09。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはSCHDが-14.7%、DGROが-18.6%でした。 COVID-19ショックのリターンはSCHDが-32.8%、DGROが-34.8%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はSCHDが0.06%、DGROが0.08%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$6、$8です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
SCHDは2.99%、DGROは1.88%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.95で、おおむね同じ方向に動きました。
ETFの紹介・出典
SCHD Dow Jones U.S. Dividend 100指数に連動する米国配当株ETFです。