同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はTQQQが$293,738、SOXLが$513,953でした。年率リターンはそれぞれ36.7%、44.0%です。
TQQQ vs SOXL ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 年率リターン | +36.7% | +44.0% |
| 最終資産 | $293,738 | $513,953 |
| ボラティリティ(年率) | 58.7% | 98.8% |
| 最大下落率・日次 | -81.7% | -90.5% |
| シャープレシオ | 0.82 | 0.85 |
| 経費率 | 0.78% | 0.75% |
資産の推移
SOXLが2025.11からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| TQQQ | +2837.4% | +36.7% | 10000 |
| SOXL | +5039.5% | +44.0% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したSOXLは、高値を取り戻すまで1521日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| TQQQ | -81.65 |
| SOXL | -90.46 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -81.7% | 2021.11.19 | 2022.12.28 | 2024.12.04 |
| -69.9% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.07.10 |
| -58.1% | 2018.08.29 | 2018.12.24 | 2019.11.04 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -90.5% | 2021.12.27 | 2022.10.14 | 2026.02.25 |
| -80.4% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.11.05 |
| -72.7% | 2026.06.22 | 2026.10.22 | 継続中 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -56.4% | -58.6% |
| COVID-19ショック | -69.8% | -78.6% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -78.8% | -89.8% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、TQQQが4回、SOXLが6回上回りました。
| 期間 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +48.9% | +252.0% |
| 2025 | +34.4% | +54.9% |
| 2024 | +58.2% | -12.3% |
| 2023 | +198.3% | +227.0% |
| 2022 | -79.1% | -85.7% |
| 2021 | +83.0% | +118.8% |
| 2020 | +110.0% | +70.0% |
| 2019 | +133.8% | +231.8% |
| 2018 | -19.8% | -39.1% |
| 2017 | +118.1% | +141.7% |
| 2016 | +11.4% | +123.2% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -79.1% | -86.9% |
| 下方偏差 | 9.9% | 14.2% |
| 最低年 | -79.1% | -85.7% |
| 最長ドローダウン | 1,111日 | 1,521日 |
| 平均回復期間 | 183日 | 208日 |
| アルサーインデックス | 29.2% | 41.0% |
| ペインインデックス | 18.7% | 29.5% |
| ヒストリカルVaR 95% | 26.0% | 34.8% |
| CVaR 95% | 30.4% | 45.1% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 1.39 | 1.69 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 1.96 | 1.28 |
| オメガレシオ | 1.88 | 2.02 |
| マーティンレシオ | 1.26 | 1.07 |
| ベンチマークとの差 | +21.9% | +29.2% |
| アルファ | +2.5% | +22.1% |
| インフォメーションレシオ | 0.78 | 0.80 |
| ベータ | 3.56 | 4.80 |
| トラッキングエラー | 45.4% | 88.4% |
| ベンチマーク相関 | 0.91 | 0.73 |
| アップキャプチャ | 502.2% | 753.2% |
| ダウンキャプチャ | 220.5% | 234.7% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 総リターン | +2837.4% | +5039.5% |
| 勝率 | 61.2% | 58.1% |
| 最高年 | +198.3% | +231.8% |
| 損益比率 | 1.19 | 1.45 |
| 1年ローリング最低リターン | -79.1% | -85.7% |
| 1年ローリングプラス比率 | 82.2% | 71.2% |
| 3年ローリング最低リターン | -7.0% | -25.6% |
| 3年ローリングプラス比率 | 94.7% | 80.9% |
| 5年ローリング最低リターン | +8.6% | -1.6% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 98.6% |
| 10年ローリング最低リターン | +35.3% | +38.4% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -1.51 | -1.76 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 1.06 | 0.97 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 3.47 | 3.22 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | -15.0% | -43.5% |
| 2026 Q3 | -3.5% | -44.5% |
| 2026 Q2 | +94.8% | +456.7% |
| 2026 Q1 | -20.8% | +14.0% |
| 2025 Q4 | +2.1% | +20.6% |
| 2025 Q3 | +24.7% | +38.8% |
| 2025 Q2 | +45.3% | +57.9% |
| 2025 Q1 | -27.4% | -41.4% |
| 2024 Q4 | +9.5% | -25.4% |
| 2024 Q3 | -1.5% | -33.6% |
| 2024 Q2 | +20.4% | +19.3% |
| 2024 Q1 | +21.8% | +48.3% |
| 2023 Q4 | +43.0% | +66.8% |
| 2023 Q3 | -12.8% | -23.9% |
| 2023 Q2 | +45.5% | +35.9% |
| 2023 Q1 | +64.4% | +89.5% |
| 2022 Q4 | -10.0% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -19.5% | -32.1% |
| 2022 Q2 | -58.7% | -66.2% |
| 2022 Q1 | -30.0% | -43.0% |
| 2021 Q4 | +33.5% | +69.9% |
| 2021 Q3 | +1.7% | -10.1% |
| 2021 Q2 | +34.2% | +16.6% |
| 2021 Q1 | +0.4% | +22.9% |
| 2020 Q4 | +38.9% | +84.3% |
| 2020 Q3 | +34.0% | +34.5% |
| 2020 Q2 | +105.0% | +98.8% |
| 2020 Q1 | -45.0% | -65.5% |
| 2019 Q4 | +40.5% | +61.6% |
| 2019 Q3 | -0.2% | +15.0% |
| 2019 Q2 | +9.0% | +8.0% |
| 2019 Q1 | +53.0% | +65.4% |
| 2018 Q4 | -47.9% | -45.9% |
| 2018 Q3 | +24.6% | +9.6% |
| 2018 Q2 | +19.0% | -7.2% |
| 2018 Q1 | +3.8% | +10.8% |
| 2017 Q4 | +21.4% | +19.7% |
| 2017 Q3 | +17.0% | +41.4% |
| 2017 Q2 | +10.7% | +4.1% |
| 2017 Q1 | +38.7% | +37.2% |
| 2016 Q4 | -1.1% | +24.2% |
| 2016 Q3 | +33.5% | +72.6% |
| 2016 Q2 | -5.9% | +3.2% |
| 2016 Q1 | -10.4% | +0.9% |
| 期間 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +31.4% | +25.5% |
| 2010s一部期間 | +46.1% | +81.7% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.03 | 1.29 |
| 超過尖度 | 0.15 | 6.44 |
| 最長連続利益 | 7 | 5 |
| 最長連続損失 | 4 | 10 |
| 月平均リターン | +4.2% | +7.2% |
| 月次リターン自己相関 | -0.06 | -0.02 |
| 1Mモメンタム | +8.7% | +31.2% |
| 3Mモメンタム | -3.5% | -44.5% |
| 6Mモメンタム | +88.0% | +208.8% |
| 12Mモメンタム | +52.1% | +324.7% |
| 最悪5% | -25.9% | -35.9% |
| 中央値 | +4.8% | +5.8% |
| 最良5% | +32.8% | +50.8% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 11
- 両方上昇
- 56
- 両方下落
- 38
- ETF1上昇/ETF2下落
- 15
- 合計
- 120 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | TQQQ | SOXL |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 0.73% | 0.11% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
TQQQ：高値日2021.11.19、安値日2022.12.28、下落率-81.7%、回復日2024.12.04。 SOXL：高値日2021.12.27、安値日2022.10.14、下落率-90.5%、回復日2026.02.25。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはTQQQが-78.8%、SOXLが-89.8%でした。 COVID-19ショックのリターンはTQQQが-69.8%、SOXLが-78.6%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はTQQQが0.78%、SOXLが0.75%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$78、$75です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
TQQQは0.73%、SOXLは0.11%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.83で、おおむね同じ方向に動きました。