同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はVOOが$44,634、VTIが$42,525でした。年率リターンはそれぞれ14.8%、14.3%です。
VOO vs VTI ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | VOO | VTI |
|---|---|---|
| 年率リターン | +14.8% | +14.3% |
| 最終資産 | $44,634 | $42,525 |
| ボラティリティ(年率) | 15.1% | 15.5% |
| 最大下落率・日次 | -34.0% | -35.0% |
| シャープレシオ | 0.86 | 0.81 |
| 経費率 | 0.03% | 0.03% |
資産の推移
VOOが2021.11からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| VOO | +346.3% | +14.8% | 10000 |
| VTI | +325.3% | +14.3% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したVTIは、高値を取り戻すまで175日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| VOO | -34.01 |
| VTI | -35 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -34.0% | 2020.02.19 | 2020.03.23 | 2020.08.10 |
| -24.5% | 2022.01.03 | 2022.10.12 | 2023.12.13 |
| -19.5% | 2018.09.20 | 2018.12.24 | 2019.04.12 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -35.0% | 2020.02.19 | 2020.03.23 | 2020.08.12 |
| -25.4% | 2022.01.03 | 2022.10.12 | 2023.12.18 |
| -20.0% | 2018.09.20 | 2018.12.24 | 2019.04.23 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | VOO | VTI |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -19.5% | -20.0% |
| COVID-19ショック | -34.0% | -35.0% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -24.5% | -25.4% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、VOOが8回、VTIが2回上回りました。
| 期間 | VOO | VTI |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +12.7% | +12.6% |
| 2025 | +17.8% | +17.1% |
| 2024 | +25.0% | +23.8% |
| 2023 | +26.3% | +26.1% |
| 2022 | -18.2% | -19.5% |
| 2021 | +28.8% | +25.7% |
| 2020 | +18.3% | +21.0% |
| 2019 | +31.4% | +30.7% |
| 2018 | -4.5% | -5.2% |
| 2017 | +21.8% | +21.2% |
| 2016 | +12.2% | +12.8% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | VOO | VTI |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -23.9% | -24.8% |
| 下方偏差 | 2.7% | 2.8% |
| 最低年 | -18.2% | -19.5% |
| 最長ドローダウン | 709日 | 714日 |
| 平均回復期間 | 108日 | 110日 |
| アルサーインデックス | 6.2% | 6.7% |
| ペインインデックス | 3.3% | 3.6% |
| ヒストリカルVaR 95% | 6.6% | 7.0% |
| CVaR 95% | 8.9% | 9.3% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | VOO | VTI |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 1.36 | 1.26 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 3.02 | 2.66 |
| オメガレシオ | 2.10 | 2.04 |
| マーティンレシオ | 2.41 | 2.15 |
| ベンチマークとの差 | +0.1% | -0.5% |
| アルファ | +0.1% | -0.7% |
| インフォメーションレシオ | 0.30 | -0.23 |
| ベータ | 1.00 | 1.03 |
| トラッキングエラー | 0.2% | 1.4% |
| ベンチマーク相関 | 1.00 | 1.00 |
| アップキャプチャ | 100.2% | 100.3% |
| ダウンキャプチャ | 100.0% | 102.6% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | VOO | VTI |
|---|---|---|
| 総リターン | +346.3% | +325.3% |
| 勝率 | 69.8% | 68.2% |
| 最高年 | +31.4% | +30.7% |
| 損益比率 | 0.91 | 0.95 |
| 1年ローリング最低リターン | -18.2% | -19.5% |
| 1年ローリングプラス比率 | 88.1% | 86.4% |
| 3年ローリング最低リターン | +5.1% | +4.0% |
| 3年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 5年ローリング最低リターン | +9.2% | +8.6% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 10年ローリング最低リターン | +14.1% | +13.7% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -0.83 | -0.90 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 1.22 | 1.17 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 5.19 | 5.13 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | VOO | VTI |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | -0.3% | -0.3% |
| 2026 Q3 | +2.3% | +1.4% |
| 2026 Q2 | +15.3% | +15.7% |
| 2026 Q1 | -4.4% | -4.0% |
| 2025 Q4 | +2.7% | +2.5% |
| 2025 Q3 | +8.1% | +8.3% |
| 2025 Q2 | +10.9% | +10.9% |
| 2025 Q1 | -4.3% | -4.8% |
| 2024 Q4 | +2.4% | +2.7% |
| 2024 Q3 | +5.8% | +6.2% |
| 2024 Q2 | +4.4% | +3.3% |
| 2024 Q1 | +10.4% | +10.0% |
| 2023 Q4 | +11.7% | +12.2% |
| 2023 Q3 | -3.2% | -3.2% |
| 2023 Q2 | +8.7% | +8.3% |
| 2023 Q1 | +7.5% | +7.2% |
| 2022 Q4 | +7.5% | +7.0% |
| 2022 Q3 | -5.0% | -4.4% |
| 2022 Q2 | -16.1% | -16.8% |
| 2022 Q1 | -4.6% | -5.4% |
| 2021 Q4 | +11.1% | +9.1% |
| 2021 Q3 | +0.6% | +0.0% |
| 2021 Q2 | +8.4% | +8.1% |
| 2021 Q1 | +6.4% | +6.6% |
| 2020 Q4 | +12.2% | +14.8% |
| 2020 Q3 | +9.0% | +9.2% |
| 2020 Q2 | +20.3% | +22.0% |
| 2020 Q1 | -19.6% | -20.8% |
| 2019 Q4 | +9.0% | +8.9% |
| 2019 Q3 | +1.8% | +1.1% |
| 2019 Q2 | +4.2% | +4.1% |
| 2019 Q1 | +13.6% | +14.0% |
| 2018 Q4 | -13.5% | -14.2% |
| 2018 Q3 | +7.5% | +7.1% |
| 2018 Q2 | +3.6% | +3.9% |
| 2018 Q1 | -0.9% | -0.7% |
| 2017 Q4 | +6.8% | +6.5% |
| 2017 Q3 | +4.4% | +4.5% |
| 2017 Q2 | +3.1% | +3.1% |
| 2017 Q1 | +5.9% | +5.7% |
| 2016 Q4 | +4.0% | +4.2% |
| 2016 Q3 | +3.8% | +4.4% |
| 2016 Q2 | +2.4% | +2.7% |
| 2016 Q1 | +1.4% | +1.0% |
| 期間 | VOO | VTI |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +15.0% | +14.4% |
| 2010s一部期間 | +14.4% | +14.1% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | VOO | VTI |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.42 | -0.43 |
| 超過尖度 | 0.70 | 0.92 |
| 最長連続利益 | 15 | 15 |
| 最長連続損失 | 3 | 3 |
| 月平均リターン | +1.3% | +1.2% |
| 月次リターン自己相関 | -0.14 | -0.13 |
| 1Mモメンタム | -0.3% | -0.8% |
| 3Mモメンタム | +2.3% | +1.4% |
| 6Mモメンタム | +17.9% | +17.3% |
| 12Mモメンタム | +15.8% | +15.3% |
| 最悪5% | -6.6% | -7.0% |
| 中央値 | +1.8% | +1.8% |
| 最良5% | +7.5% | +7.7% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 0
- 両方上昇
- 88
- 両方下落
- 40
- ETF1上昇/ETF2下落
- 2
- 合計
- 130 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | VOO | VTI |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 1.06% | 1.06% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
VOO：高値日2020.02.19、安値日2020.03.23、下落率-34.0%、回復日2020.08.10。 VTI：高値日2020.02.19、安値日2020.03.23、下落率-35.0%、回復日2020.08.12。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
COVID-19ショックのリターンはVOOが-34.0%、VTIが-35.0%でした。 2022年の利上げによる弱気相場のリターンはVOOが-24.5%、VTIが-25.4%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はVOOが0.03%、VTIが0.03%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$3、$3です。 加重経費率は同じです。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
VOOは1.06%、VTIは1.06%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は1.00で、ほぼ同じ方向に動きました。