同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はHDVが$30,560、VYMが$33,483でした。年率リターンはそれぞれ10.9%、11.8%です。
HDV vs VYM ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 年率リターン | +10.9% | +11.8% |
| 最終資産 | $30,560 | $33,483 |
| ボラティリティ(年率) | 14.2% | 13.9% |
| 最大下落率・日次 | -37.0% | -35.2% |
| シャープレシオ | 0.59 | 0.69 |
| 経費率 | 0.08% | 0.04% |
資産の推移
VYMが2019.06からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| HDV | +205.6% | +10.9% | 10000 |
| VYM | +234.8% | +11.8% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したHDVは、高値を取り戻すまで441日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| HDV | -37.04 |
| VYM | -35.22 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -37.0% | 2019.12.23 | 2020.03.23 | 2021.03.08 |
| -15.4% | 2022.04.20 | 2022.09.30 | 2022.11.30 |
| -12.9% | 2018.12.03 | 2018.12.24 | 2019.02.22 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -35.2% | 2020.01.17 | 2020.03.23 | 2020.12.31 |
| -16.2% | 2018.01.26 | 2018.12.24 | 2019.04.12 |
| -15.9% | 2022.04.20 | 2022.09.30 | 2022.11.30 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -11.5% | -15.8% |
| COVID-19ショック | -35.3% | -34.6% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -5.1% | -12.8% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、HDVが2回、VYMが8回上回りました。
| 期間 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +17.5% | +10.1% |
| 2025 | +11.9% | +15.4% |
| 2024 | +14.2% | +17.6% |
| 2023 | +1.7% | +6.6% |
| 2022 | +7.1% | -0.5% |
| 2021 | +19.4% | +26.2% |
| 2020 | -6.5% | +1.1% |
| 2019 | +20.2% | +24.1% |
| 2018 | -3.0% | -5.9% |
| 2017 | +13.4% | +16.4% |
| 2016 | +15.9% | +17.1% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -26.1% | -24.0% |
| 下方偏差 | 2.6% | 2.5% |
| 最低年 | -6.5% | -5.9% |
| 最長ドローダウン | 441日 | 441日 |
| 平均回復期間 | 96日 | 82日 |
| アルサーインデックス | 5.4% | 4.9% |
| ペインインデックス | 2.9% | 2.6% |
| ヒストリカルVaR 95% | 6.4% | 5.0% |
| CVaR 95% | 8.7% | 8.4% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 0.90 | 1.07 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 2.46 | 2.69 |
| オメガレシオ | 1.78 | 1.89 |
| マーティンレシオ | 2.03 | 2.42 |
| ベンチマークとの差 | -3.9% | -3.0% |
| アルファ | -0.7% | -0.9% |
| インフォメーションレシオ | -0.42 | -0.45 |
| ベータ | 0.70 | 0.82 |
| トラッキングエラー | 10.6% | 7.1% |
| ベンチマーク相関 | 0.74 | 0.88 |
| アップキャプチャ | 68.5% | 79.4% |
| ダウンキャプチャ | 80.3% | 89.1% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 総リターン | +205.6% | +234.8% |
| 勝率 | 64.3% | 62.0% |
| 最高年 | +20.2% | +26.2% |
| 損益比率 | 0.99 | 1.16 |
| 1年ローリング最低リターン | -20.3% | -14.8% |
| 1年ローリングプラス比率 | 84.7% | 86.4% |
| 3年ローリング最低リターン | -1.6% | +0.0% |
| 3年ローリングプラス比率 | 98.9% | 100.0% |
| 5年ローリング最低リターン | +5.0% | +6.5% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 10年ローリング最低リターン | +9.1% | +11.3% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -1.08 | -0.75 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 0.73 | 0.96 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 2.51 | 3.51 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | +9.2% | +4.1% |
| 2026 Q3 | +2.9% | -1.2% |
| 2026 Q2 | +1.7% | +7.4% |
| 2026 Q1 | +12.3% | +3.8% |
| 2025 Q4 | +0.3% | +2.5% |
| 2025 Q3 | +5.3% | +6.4% |
| 2025 Q2 | -2.5% | +4.1% |
| 2025 Q1 | +8.6% | +1.7% |
| 2024 Q4 | -3.6% | +0.3% |
| 2024 Q3 | +9.3% | +8.8% |
| 2024 Q2 | -0.5% | -1.1% |
| 2024 Q1 | +8.9% | +9.0% |
| 2023 Q4 | +4.1% | +9.1% |
| 2023 Q3 | -0.8% | -1.9% |
| 2023 Q2 | -0.1% | +1.4% |
| 2023 Q1 | -1.4% | -1.8% |
| 2022 Q4 | +15.4% | +15.1% |
| 2022 Q3 | -7.9% | -6.0% |
| 2022 Q2 | -5.5% | -8.6% |
| 2022 Q1 | +6.6% | +0.7% |
| 2021 Q4 | +8.3% | +9.4% |
| 2021 Q3 | -1.6% | -0.6% |
| 2021 Q2 | +2.6% | +4.4% |
| 2021 Q1 | +9.3% | +11.2% |
| 2020 Q4 | +10.1% | +14.1% |
| 2020 Q3 | +0.2% | +3.6% |
| 2020 Q2 | +14.6% | +12.5% |
| 2020 Q1 | -26.1% | -24.0% |
| 2019 Q4 | +5.0% | +6.5% |
| 2019 Q3 | +0.5% | +2.5% |
| 2019 Q2 | +2.1% | +2.8% |
| 2019 Q1 | +11.5% | +10.7% |
| 2018 Q4 | -6.0% | -9.6% |
| 2018 Q3 | +7.5% | +5.7% |
| 2018 Q2 | +1.6% | +1.4% |
| 2018 Q1 | -5.4% | -3.0% |
| 2017 Q4 | +5.8% | +6.4% |
| 2017 Q3 | +4.3% | +4.5% |
| 2017 Q2 | +0.0% | +1.4% |
| 2017 Q1 | +2.8% | +3.2% |
| 2016 Q4 | +2.0% | +6.0% |
| 2016 Q3 | -0.2% | +1.6% |
| 2016 Q2 | +6.2% | +4.3% |
| 2016 Q1 | +7.2% | +4.2% |
| 期間 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +10.6% | +11.5% |
| 2010s一部期間 | +11.3% | +12.3% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.22 | -0.40 |
| 超過尖度 | 2.14 | 1.47 |
| 最長連続利益 | 7 | 6 |
| 最長連続損失 | 3 | 3 |
| 月平均リターン | +0.9% | +1.0% |
| 月次リターン自己相関 | -0.18 | -0.17 |
| 1Mモメンタム | -5.0% | -4.8% |
| 3Mモメンタム | +2.9% | -1.2% |
| 6Mモメンタム | +4.6% | +6.0% |
| 12Mモメンタム | +17.9% | +12.8% |
| 最悪5% | -6.4% | -5.0% |
| 中央値 | +1.2% | +1.3% |
| 最良5% | +6.7% | +6.5% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 5
- 両方上昇
- 76
- 両方下落
- 41
- ETF1上昇/ETF2下落
- 8
- 合計
- 130 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | HDV | VYM |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 3.15% | 2.28% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
HDV：高値日2019.12.23、安値日2020.03.23、下落率-37.0%、回復日2021.03.08。 VYM：高値日2020.01.17、安値日2020.03.23、下落率-35.2%、回復日2020.12.31。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはHDVが-5.1%、VYMが-12.8%でした。 2018年第4四半期の急落のリターンはHDVが-11.5%、VYMが-15.8%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はHDVが0.08%、VYMが0.04%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$8、$4です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
HDVは3.15%、VYMは2.28%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.92で、おおむね同じ方向に動きました。
ETFの紹介・出典
VYM 米国の高配当株に投資するETFです。