同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はSMHが$217,184、SOXXが$177,320でした。年率リターンはそれぞれ32.9%、30.5%です。
SMH vs SOXX ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
•••
主要比較
| 指標 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 年率リターン | +32.9% | +30.5% |
| 最終資産 | $217,184 | $177,320 |
| ボラティリティ(年率) | 28.4% | 30.2% |
| 最大下落率・日次 | -45.3% | -45.8% |
| シャープレシオ | 1.13 | 1.02 |
| 経費率 | 0.35% | 0.33% |
資産の推移
SMHが2023.04からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| SMH | +2071.8% | +32.9% | 10000 |
| SOXX | +1673.2% | +30.5% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したSOXXは、高値を取り戻すまで716日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| SMH | -45.3 |
| SOXX | -45.75 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -45.3% | 2021.12.27 | 2022.10.14 | 2023.07.13 |
| -35.8% | 2024.07.10 | 2025.04.08 | 2025.07.02 |
| -33.6% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.06.05 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -45.8% | 2021.12.27 | 2022.10.14 | 2023.12.13 |
| -41.4% | 2024.07.10 | 2025.04.08 | 2025.09.18 |
| -34.3% | 2020.02.19 | 2020.03.20 | 2020.06.05 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -23.3% | -22.7% |
| COVID-19ショック | -31.2% | -31.9% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -44.4% | -44.7% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、SMHが6回、SOXXが4回上回りました。
| 期間 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +69.1% | +89.2% |
| 2025 | +49.2% | +40.7% |
| 2024 | +39.1% | +12.9% |
| 2023 | +73.4% | +67.1% |
| 2022 | -33.5% | -35.1% |
| 2021 | +42.1% | +44.1% |
| 2020 | +55.5% | +52.7% |
| 2019 | +64.4% | +62.4% |
| 2018 | -9.0% | -6.5% |
| 2017 | +38.4% | +39.8% |
| 2016 | +35.5% | +38.4% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -40.0% | -40.7% |
| 下方偏差 | 4.3% | 4.6% |
| 最低年 | -33.5% | -35.1% |
| 最長ドローダウン | 563日 | 716日 |
| 平均回復期間 | 75日 | 101日 |
| アルサーインデックス | 10.5% | 11.5% |
| ペインインデックス | 5.7% | 6.5% |
| ヒストリカルVaR 95% | 11.1% | 11.4% |
| CVaR 95% | 14.5% | 15.4% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 2.08 | 1.89 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 3.34 | 2.16 |
| オメガレシオ | 2.48 | 2.32 |
| マーティンレシオ | 3.13 | 2.64 |
| ベンチマークとの差 | +18.2% | +15.7% |
| アルファ | +13.3% | +11.6% |
| インフォメーションレシオ | 0.99 | 0.84 |
| ベータ | 1.46 | 1.50 |
| トラッキングエラー | 19.3% | 21.4% |
| ベンチマーク相関 | 0.77 | 0.75 |
| アップキャプチャ | 184.1% | 179.1% |
| ダウンキャプチャ | 106.0% | 109.7% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 総リターン | +2071.8% | +1673.2% |
| 勝率 | 67.4% | 65.1% |
| 最高年 | +73.4% | +67.1% |
| 損益比率 | 1.20 | 1.24 |
| 1年ローリング最低リターン | -33.5% | -35.1% |
| 1年ローリングプラス比率 | 83.1% | 81.4% |
| 3年ローリング最低リターン | +13.7% | +7.0% |
| 3年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 5年ローリング最低リターン | +14.6% | +14.9% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 10年ローリング最低リターン | +31.0% | +27.3% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -0.81 | -1.17 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 1.35 | 1.24 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 3.93 | 4.06 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | -13.4% | -15.9% |
| 2026 Q3 | -7.1% | -11.2% |
| 2026 Q2 | +71.1% | +95.1% |
| 2026 Q1 | +6.5% | +9.2% |
| 2025 Q4 | +10.7% | +11.2% |
| 2025 Q3 | +17.0% | +13.8% |
| 2025 Q2 | +31.9% | +27.1% |
| 2025 Q1 | -12.7% | -12.6% |
| 2024 Q4 | -0.9% | -6.4% |
| 2024 Q3 | -5.8% | -6.3% |
| 2024 Q2 | +15.9% | +9.3% |
| 2024 Q1 | +28.7% | +17.8% |
| 2023 Q4 | +21.3% | +21.9% |
| 2023 Q3 | -4.8% | -6.3% |
| 2023 Q2 | +15.7% | +14.2% |
| 2023 Q1 | +29.7% | +28.1% |
| 2022 Q4 | +10.9% | +9.5% |
| 2022 Q3 | -9.1% | -8.3% |
| 2022 Q2 | -24.5% | -26.0% |
| 2022 Q1 | -12.6% | -12.6% |
| 2021 Q4 | +21.1% | +21.9% |
| 2021 Q3 | -2.3% | -1.6% |
| 2021 Q2 | +7.7% | +7.3% |
| 2021 Q1 | +11.5% | +12.0% |
| 2020 Q4 | +26.3% | +24.7% |
| 2020 Q3 | +14.0% | +12.9% |
| 2020 Q2 | +30.4% | +32.3% |
| 2020 Q1 | -17.2% | -18.0% |
| 2019 Q4 | +20.5% | +19.2% |
| 2019 Q3 | +8.1% | +7.0% |
| 2019 Q2 | +3.6% | +5.1% |
| 2019 Q1 | +21.8% | +21.1% |
| 2018 Q4 | -16.4% | -15.0% |
| 2018 Q3 | +3.7% | +4.3% |
| 2018 Q2 | -1.6% | -0.7% |
| 2018 Q1 | +6.6% | +6.2% |
| 2017 Q4 | +6.3% | +7.3% |
| 2017 Q3 | +14.0% | +13.5% |
| 2017 Q2 | +2.7% | +2.7% |
| 2017 Q1 | +11.3% | +11.8% |
| 2016 Q4 | +3.9% | +8.9% |
| 2016 Q3 | +21.8% | +21.2% |
| 2016 Q2 | +3.5% | +2.5% |
| 2016 Q1 | +3.4% | +2.3% |
| 期間 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +34.9% | +30.1% |
| 2010s一部期間 | +29.4% | +30.9% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 歪度 | 0.10 | 0.37 |
| 超過尖度 | 0.81 | 2.25 |
| 最長連続利益 | 6 | 6 |
| 最長連続損失 | 3 | 4 |
| 月平均リターン | +2.9% | +2.8% |
| 月次リターン自己相関 | -0.09 | -0.08 |
| 1Mモメンタム | +9.4% | +11.3% |
| 3Mモメンタム | -7.2% | -11.2% |
| 6Mモメンタム | +58.8% | +73.2% |
| 12Mモメンタム | +87.2% | +110.4% |
| 最悪5% | -11.8% | -11.8% |
| 中央値 | +2.9% | +2.6% |
| 最良5% | +16.4% | +16.1% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 0
- 両方上昇
- 84
- 両方下落
- 43
- ETF1上昇/ETF2下落
- 3
- 合計
- 130 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | SMH | SOXX |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 0.21% | 0.26% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
SMH：高値日2021.12.27、安値日2022.10.14、下落率-45.3%、回復日2023.07.13。 SOXX：高値日2021.12.27、安値日2022.10.14、下落率-45.8%、回復日2023.12.13。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
COVID-19ショックのリターンはSMHが-31.2%、SOXXが-31.9%でした。 2018年第4四半期の急落のリターンはSMHが-23.3%、SOXXが-22.7%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はSMHが0.35%、SOXXが0.33%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$35、$33です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
SMHは0.21%、SOXXは0.26%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.99で、ほぼ同じ方向に動きました。
ETFの紹介・出典
SOXX 半導体関連株式に投資するETFです。