同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はQQQが$68,031、VTIが$42,525でした。年率リターンはそれぞれ19.4%、14.3%です。
QQQ vs VTI ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | QQQ | VTI |
|---|---|---|
| 年率リターン | +19.4% | +14.3% |
| 最終資産 | $68,031 | $42,525 |
| ボラティリティ(年率) | 18.8% | 15.5% |
| 最大下落率・日次 | -35.1% | -35.0% |
| シャープレシオ | 0.95 | 0.81 |
| 経費率 | 0.18% | 0.03% |
資産の推移
QQQが2017.03からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| QQQ | +580.3% | +19.4% | 10000 |
| VTI | +325.3% | +14.3% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したQQQは、高値を取り戻すまで716日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| QQQ | -35.12 |
| VTI | -35 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -35.1% | 2021.12.27 | 2022.11.03 | 2023.12.13 |
| -28.6% | 2020.02.19 | 2020.03.16 | 2020.06.03 |
| -22.8% | 2018.08.29 | 2018.12.24 | 2019.04.12 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -35.0% | 2020.02.19 | 2020.03.23 | 2020.08.12 |
| -25.4% | 2022.01.03 | 2022.10.12 | 2023.12.18 |
| -20.0% | 2018.09.20 | 2018.12.24 | 2019.04.23 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | QQQ | VTI |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -21.9% | -20.0% |
| COVID-19ショック | -27.9% | -35.0% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -34.3% | -25.4% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、QQQが8回、VTIが2回上回りました。
| 期間 | QQQ | VTI |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +20.8% | +12.6% |
| 2025 | +20.8% | +17.1% |
| 2024 | +25.6% | +23.8% |
| 2023 | +54.9% | +26.1% |
| 2022 | -32.6% | -19.5% |
| 2021 | +27.4% | +25.7% |
| 2020 | +48.6% | +21.0% |
| 2019 | +39.0% | +30.7% |
| 2018 | -0.1% | -5.2% |
| 2017 | +32.7% | +21.2% |
| 2016 | +7.1% | +12.8% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | QQQ | VTI |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -32.6% | -24.8% |
| 下方偏差 | 3.1% | 2.8% |
| 最低年 | -32.6% | -19.5% |
| 最長ドローダウン | 716日 | 714日 |
| 平均回復期間 | 109日 | 110日 |
| アルサーインデックス | 9.1% | 6.7% |
| ペインインデックス | 4.7% | 3.6% |
| ヒストリカルVaR 95% | 8.4% | 7.0% |
| CVaR 95% | 9.7% | 9.3% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | QQQ | VTI |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 1.62 | 1.26 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 2.78 | 2.66 |
| オメガレシオ | 2.17 | 2.04 |
| マーティンレシオ | 2.13 | 2.15 |
| ベンチマークとの差 | +4.6% | -0.5% |
| アルファ | +3.3% | -0.7% |
| インフォメーションレシオ | 0.63 | -0.23 |
| ベータ | 1.14 | 1.03 |
| トラッキングエラー | 8.1% | 1.4% |
| ベンチマーク相関 | 0.91 | 1.00 |
| アップキャプチャ | 122.2% | 100.3% |
| ダウンキャプチャ | 103.1% | 102.6% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | QQQ | VTI |
|---|---|---|
| 総リターン | +580.3% | +325.3% |
| 勝率 | 65.1% | 68.2% |
| 最高年 | +54.9% | +30.7% |
| 損益比率 | 1.16 | 0.95 |
| 1年ローリング最低リターン | -32.6% | -19.5% |
| 1年ローリングプラス比率 | 89.0% | 86.4% |
| 3年ローリング最低リターン | +8.5% | +4.0% |
| 3年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 5年ローリング最低リターン | +12.1% | +8.6% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 10年ローリング最低リターン | +19.0% | +13.7% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -1.33 | -0.90 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 1.25 | 1.17 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 3.77 | 5.13 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | QQQ | VTI |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | -4.8% | -0.3% |
| 2026 Q3 | +0.6% | +1.4% |
| 2026 Q2 | +27.7% | +15.7% |
| 2026 Q1 | -5.9% | -4.0% |
| 2025 Q4 | +2.5% | +2.5% |
| 2025 Q3 | +9.0% | +8.3% |
| 2025 Q2 | +17.8% | +10.9% |
| 2025 Q1 | -8.1% | -4.8% |
| 2024 Q4 | +4.9% | +2.7% |
| 2024 Q3 | +2.0% | +6.2% |
| 2024 Q2 | +8.1% | +3.3% |
| 2024 Q1 | +8.6% | +10.0% |
| 2023 Q4 | +14.6% | +12.2% |
| 2023 Q3 | -2.9% | -3.2% |
| 2023 Q2 | +15.3% | +8.3% |
| 2023 Q1 | +20.7% | +7.2% |
| 2022 Q4 | -0.1% | +7.0% |
| 2022 Q3 | -4.5% | -4.4% |
| 2022 Q2 | -22.5% | -16.8% |
| 2022 Q1 | -8.8% | -5.4% |
| 2021 Q4 | +11.3% | +9.1% |
| 2021 Q3 | +1.1% | +0.0% |
| 2021 Q2 | +11.2% | +8.1% |
| 2021 Q1 | +1.8% | +6.6% |
| 2020 Q4 | +13.1% | +14.8% |
| 2020 Q3 | +12.4% | +9.2% |
| 2020 Q2 | +30.3% | +22.0% |
| 2020 Q1 | -10.3% | -20.8% |
| 2019 Q4 | +12.9% | +8.9% |
| 2019 Q3 | +1.3% | +1.1% |
| 2019 Q2 | +4.2% | +4.1% |
| 2019 Q1 | +16.7% | +14.0% |
| 2018 Q4 | -16.7% | -14.2% |
| 2018 Q3 | +8.4% | +7.1% |
| 2018 Q2 | +7.4% | +3.9% |
| 2018 Q1 | +3.0% | -0.7% |
| 2017 Q4 | +7.3% | +6.5% |
| 2017 Q3 | +5.9% | +4.5% |
| 2017 Q2 | +4.3% | +3.1% |
| 2017 Q1 | +12.0% | +5.7% |
| 2016 Q4 | +0.1% | +4.2% |
| 2016 Q3 | +10.7% | +4.4% |
| 2016 Q2 | -1.3% | +2.7% |
| 2016 Q1 | -2.1% | +1.0% |
| 期間 | QQQ | VTI |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +19.9% | +14.4% |
| 2010s一部期間 | +18.5% | +14.1% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | QQQ | VTI |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.19 | -0.43 |
| 超過尖度 | 0.12 | 0.92 |
| 最長連続利益 | 7 | 15 |
| 最長連続損失 | 4 | 3 |
| 月平均リターン | +1.7% | +1.2% |
| 月次リターン自己相関 | -0.07 | -0.13 |
| 1Mモメンタム | +3.3% | -0.8% |
| 3Mモメンタム | +0.6% | +1.4% |
| 6Mモメンタム | +28.4% | +17.3% |
| 12Mモメンタム | +23.8% | +15.3% |
| 最悪5% | -8.4% | -7.0% |
| 中央値 | +2.0% | +1.8% |
| 最良5% | +10.6% | +7.7% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 10
- 両方上昇
- 78
- 両方下落
- 36
- ETF1上昇/ETF2下落
- 6
- 合計
- 130 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | QQQ | VTI |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 0.44% | 1.06% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
QQQ：高値日2021.12.27、安値日2022.11.03、下落率-35.1%、回復日2023.12.13。 VTI：高値日2020.02.19、安値日2020.03.23、下落率-35.0%、回復日2020.08.12。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはQQQが-34.3%、VTIが-25.4%でした。 COVID-19ショックのリターンはQQQが-27.9%、VTIが-35.0%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はQQQが0.18%、VTIが0.03%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$18、$3です。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
QQQは0.44%、VTIは1.06%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.90で、おおむね同じ方向に動きました。