同じ初期投資額はどれだけ増えましたか？
2016.01.04から2026.10.23まで、初期額$10,000の最終価値はVUGが$53,463、VTVが$36,097でした。年率リターンはそれぞれ16.8%、12.6%です。
VUG vs VTV ETF比較
投資期間と金額を設定し、2つのETFのリターン・資産成長・リスクを比較できます。
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主要比較
| 指標 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 年率リターン | +16.8% | +12.6% |
| 最終資産 | $53,463 | $36,097 |
| ボラティリティ(年率) | 18.1% | 14.4% |
| 最大下落率・日次 | -35.6% | -36.8% |
| シャープレシオ | 0.85 | 0.72 |
| 経費率 | 0.03% | 0.03% |
資産の推移
VUGが2019.01からずっと上回っています。
| ETF | トータルリターン | CAGR | 累計投資額 |
|---|---|---|---|
| VUG | +434.6% | +16.8% | 10000 |
| VTV | +261.0% | +12.6% | 10000 |
最も大きく下落したとき
より深く下落したVTVは、高値を取り戻すまで296日かかりました。
| 比較ポートフォリオ | 最大下落率・日次 |
|---|---|
| VUG | -35.61 |
| VTV | -36.78 |
最も深い下落3回
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -35.6% | 2021.11.19 | 2022.11.03 | 2024.01.23 |
| -31.8% | 2020.02.19 | 2020.03.23 | 2020.06.08 |
| -22.8% | 2025.02.19 | 2025.04.08 | 2025.06.24 |
| 下落率 | 高値日 | 安値日 | 回復日 |
|---|---|---|---|
| -36.8% | 2020.02.12 | 2020.03.23 | 2020.12.04 |
| -17.3% | 2018.09.21 | 2018.12.24 | 2019.04.30 |
| -17.0% | 2022.04.20 | 2022.09.30 | 2023.07.20 |
大きな下落相場で
主な下落局面でのリターンです。
| イベント | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 2018年第4四半期の急落 | -21.8% | -17.2% |
| COVID-19ショック | -31.8% | -36.4% |
| 2022年の利上げによる弱気相場 | -34.5% | -14.0% |
年ごとのリターン
1月から12月まで揃った10年のうち、VUGが8回、VTVが2回上回りました。
| 期間 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 2026年の一部 | +11.2% | +14.9% |
| 2025 | +19.4% | +15.3% |
| 2024 | +32.7% | +15.9% |
| 2023 | +46.8% | +9.3% |
| 2022 | -33.1% | -2.1% |
| 2021 | +27.3% | +26.5% |
| 2020 | +40.2% | +2.3% |
| 2019 | +37.0% | +25.6% |
| 2018 | -3.3% | -5.4% |
| 2017 | +27.7% | +17.1% |
| 2016 | +6.3% | +17.1% |
リスクと回復
ドローダウン、下方リスク、変動局面、回復速度を確認します。
| 指標 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 最大下落率・月末 | -33.1% | -25.1% |
| 下方偏差 | 3.1% | 2.6% |
| 最低年 | -33.1% | -5.4% |
| 最長ドローダウン | 795日 | 456日 |
| 平均回復期間 | 108日 | 114日 |
| アルサーインデックス | 9.7% | 5.1% |
| ペインインデックス | 5.1% | 2.8% |
| ヒストリカルVaR 95% | 8.4% | 5.8% |
| CVaR 95% | 9.9% | 8.9% |
リスク調整・ベンチマーク
同じベンチマークに対する超過リターン、感応度、追随特性を比較します。
| 指標 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| ソルティノレシオ | 1.40 | 1.10 |
| カルマーレシオ・月末3年 | 2.15 | 2.54 |
| オメガレシオ | 2.05 | 1.91 |
| マーティンレシオ | 1.72 | 2.47 |
| ベンチマークとの差 | +2.0% | -2.2% |
| アルファ | +0.9% | -0.7% |
| インフォメーションレシオ | 0.41 | -0.36 |
| ベータ | 1.13 | 0.86 |
| トラッキングエラー | 6.3% | 6.7% |
| ベンチマーク相関 | 0.94 | 0.90 |
| アップキャプチャ | 114.7% | 84.5% |
| ダウンキャプチャ | 106.9% | 92.4% |
期間別の一貫性
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 指標 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 総リターン | +434.6% | +261.0% |
| 勝率 | 65.9% | 66.7% |
| 最高年 | +46.8% | +26.5% |
| 損益比率 | 1.06 | 0.95 |
| 1年ローリング最低リターン | -33.1% | -14.9% |
| 1年ローリングプラス比率 | 88.1% | 85.6% |
| 3年ローリング最低リターン | +6.1% | +0.4% |
| 3年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 5年ローリング最低リターン | +9.6% | +7.1% |
| 5年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 10年ローリング最低リターン | +16.1% | +11.7% |
| 10年ローリングプラス比率 | 100.0% | 100.0% |
| 1年ローリングSharpe 最低 | -1.40 | -0.70 |
| 1年ローリングSharpe 平均 | 1.22 | 0.97 |
| 1年ローリングSharpe 最高 | 5.40 | 3.14 |
期間別リターン比較
年・四半期・10年・ローリング期間の一貫性を確認します。
| 期間 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 2026 Q4一部期間 | -3.7% | +4.2% |
| 2026 Q3 | +4.7% | -0.4% |
| 2026 Q2 | +18.5% | +11.6% |
| 2026 Q1 | -10.4% | +3.3% |
| 2025 Q4 | +1.8% | +2.9% |
| 2025 Q3 | +9.5% | +6.1% |
| 2025 Q2 | +18.4% | +2.9% |
| 2025 Q1 | -9.5% | +2.6% |
| 2024 Q4 | +7.0% | -2.5% |
| 2024 Q3 | +2.8% | +9.4% |
| 2024 Q2 | +8.8% | -0.9% |
| 2024 Q1 | +10.9% | +9.6% |
| 2023 Q4 | +14.4% | +9.1% |
| 2023 Q3 | -3.6% | -2.3% |
| 2023 Q2 | +13.6% | +3.6% |
| 2023 Q1 | +17.3% | -1.0% |
| 2022 Q4 | -0.2% | +14.5% |
| 2022 Q3 | -3.8% | -5.7% |
| 2022 Q2 | -22.4% | -10.2% |
| 2022 Q1 | -10.3% | +1.0% |
| 2021 Q4 | +10.7% | +9.3% |
| 2021 Q3 | +1.3% | -0.9% |
| 2021 Q2 | +11.7% | +5.1% |
| 2021 Q1 | +1.6% | +11.1% |
| 2020 Q4 | +11.5% | +14.6% |
| 2020 Q3 | +12.8% | +5.7% |
| 2020 Q2 | +29.2% | +12.7% |
| 2020 Q1 | -13.8% | -25.1% |
| 2019 Q4 | +9.9% | +8.2% |
| 2019 Q3 | +2.0% | +1.2% |
| 2019 Q2 | +4.7% | +3.7% |
| 2019 Q1 | +16.8% | +10.6% |
| 2018 Q4 | -16.2% | -10.8% |
| 2018 Q3 | +7.8% | +7.3% |
| 2018 Q2 | +5.9% | +1.2% |
| 2018 Q1 | +1.1% | -2.4% |
| 2017 Q4 | +6.3% | +7.2% |
| 2017 Q3 | +4.8% | +4.1% |
| 2017 Q2 | +4.7% | +1.8% |
| 2017 Q1 | +9.5% | +3.1% |
| 2016 Q4 | -0.2% | +7.7% |
| 2016 Q3 | +5.1% | +3.0% |
| 2016 Q2 | +1.0% | +3.8% |
| 2016 Q1 | +0.4% | +1.7% |
| 期間 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 2020s一部期間 | +17.3% | +12.3% |
| 2010s一部期間 | +15.8% | +13.0% |
リターン特性
月次分布、モメンタム、非対称性、季節性を比較します。
| 指標 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 歪度 | -0.20 | -0.50 |
| 超過尖度 | 0.33 | 1.56 |
| 最長連続利益 | 7 | 7 |
| 最長連続損失 | 5 | 3 |
| 月平均リターン | +1.5% | +1.1% |
| 月次リターン自己相関 | -0.05 | -0.17 |
| 1Mモメンタム | +2.2% | -3.5% |
| 3Mモメンタム | +4.7% | -0.4% |
| 6Mモメンタム | +24.0% | +11.2% |
| 12Mモメンタム | +13.2% | +18.2% |
| 最悪5% | -8.4% | -5.7% |
| 中央値 | +1.9% | +1.6% |
| 最良5% | +9.7% | +6.7% |
- ETF2上昇/ETF1下落
- 16
- 両方上昇
- 71
- 両方下落
- 29
- ETF1上昇/ETF2下落
- 14
- 合計
- 130 ヶ月
構成・コスト
保有銘柄、比率、配当と計算に使ったデータ量です。
| 指標 | VUG | VTV |
|---|---|---|
| 銘柄数 | 1 | 1 |
| 実効銘柄数 | 1.00 | 1.00 |
| 最大ウェイト | 100.0% | 100.0% |
| 加重配当利回り | 0.40% | 1.85% |
| 月次観測数 | 129 | 129 |
実効銘柄数はウェイトの集中度を示すもので、ETF内部の構成銘柄の重複率ではありません。
計算結果についての質問と回答
最大の下落と回復はいつでしたか？
VUG：高値日2021.11.19、安値日2022.11.03、下落率-35.6%、回復日2024.01.23。 VTV：高値日2020.02.12、安値日2020.03.23、下落率-36.8%、回復日2020.12.04。
市場の危機局面で結果はどれだけ異なりましたか？
2022年の利上げによる弱気相場のリターンはVUGが-34.5%、VTVが-14.0%でした。 COVID-19ショックのリターンはVUGが-31.8%、VTVが-36.4%でした。
経費率と年間コストはいくらですか？
加重経費率はVUGが0.03%、VTVが0.03%です。初期額$10,000に単純適用した年間コストはそれぞれ$3、$3です。 加重経費率は同じです。
配当利回りはいくらで、どのように算出されていますか？
VUGは0.40%、VTVは1.85%です。直近365日の分配金を最後の終値で割った計算値で、将来の分配金を示すものではありません。
2つのポートフォリオの値動きはどれほど似ていますか？
共通する月次リターンの相関係数は0.69で、一部で同じ方向に動きました。